В данном топе, http://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/135265.php Тимофей сказал буквально следующее:
«Долгосрочные диверсифицированные инвестиции без плечей — это то, что в долгосрочном плане совершенно точно не даст вам потерять деньги.»

Если позволите, я бы хотел  дополнить эту мысль статьей, которая расширяет принцип инвестиций до понимания того, что не только долгосрочные инвестиции, но буквально ВСЕ успешные стратегии на ВСЕХ рынках в своей основе имеют базовые принципы, которые я назвал принципы «Торговля Временем».
Советую внимательно прочитать этот текст, поскольку опыт публикации на других ресурсах показал, что многим поначалу кажется написанное в статье тем, что они уже давно знали (например, многие путают эту стратегию с байэндхолд).Но спустя какое то время, многие люди перечитывая текст по 2-3 раза, с удивлением обнаруживали, что этот подход КАРДИНАЛЬНО меняет их представление о рынке и принципах работы на нем.
Могу сказать, что в этой статье содержится выжимка выводов, к которым я пришел за 20 лет работы на очень разных рынках в очень разных качествах по обе стороны прилавка ( от руководителя брокерской компании и создателя клиенского форекса на базе своего банка до скальпера на ММВБ, от ваучеров и ГКО до опционщика на Фортсе).

( Читать дальше )

Всем привет!
 
В прошлой статье я рассказывал о том, что такое айсберг, попытался объяснить, как его заметить в стакане. Читайте здесь: Айсберги в трейдинге. Часть 1.


В минувшей битве трейдеров 21 апреля я занял 3 место: удалось заработать только 2 616 рублей. Теперь нахожусь в самой неудобной позиции: высока вероятность вылета из проекта в предстоящем отборочном туре 23 мая. Как и обещал, в этой статье расскажу о том, как можно зарабатывать на айсбергах, а также о том, как себя вести, если вы все же попали заявкой в айсберг.

( Читать дальше )

Уверен, про айсберги в трейдинге написано много статей. Я попытаюсь раскрыть эту тему по-своему, с практической точки зрения, максимально просто, чтобы было понятно даже новичкам. В своем материале я буду использовать картинки и видео собственной торговли. Я расскажу о том, что такое айсберг, как определить айсберг, как работать стрессовых ситуациях внутри айсберга, и, самое главное, как на этом можно заработать деньги.
1. Урок из истории.

Тита́ник — крупнейший в мире пассажирский лайнер на момент своей постройки. Во время первого рейса 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул в 2 часа 20 минут ночи следующих суток. На борту находилось 1316 пассажиров и 908 членов экипажа, всего 2224 человека. Из них спаслись 710 человек, погибло 1514.


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Лента принтов (Times And Sales) показывает поток исполненных рыночных ордеров. С помощью ленты можно в реальном времени отслеживать, какие покупки и продажи проходят на рынке. В ленте принтов описывается каждая рыночная сделка.

Мы видим время сделки, объем сделки, а также на каком ценовом уровне она прошла. Анализируя эти данные, трейдеры более точно могут отследить уровни накопления позиций крупными игроками, войти в сделку с более сильной стороной на рынке.

Лента принтов анализируется по трем основным факторам: количество проторгованных контрактов, скорость проходящих сделок и реакция цены на принты.

Крупные принты позволяют определить крупных операторов на рынке. Размер проходящих ордеров помогает трейдеру разграничить толпу и большие деньги. Позволяет с определенной долей вероятности определить направление дальнейшего движения цены. Большие объемы показывают ценовую зону накопления позиции крупных операторов.

Если происходит большое количество контрактов и на покупку и на продажу, а цена ходит в узком диапазоне, то происходит накопление позиции большими деньгами. Более вероятно, что рынок пойдет в сторону больших принтов, чем против них. Но всегда нужно смотреть, где проходят большие сделки и тогда уже делать выводы.

Скорость проходящих сделок – это важный показатель в анализе ленты. Она помогает определить происходящее на рынке: истинный или ложный пробой уровня, срабатывание стоповых приказов или большая инициатива и так далее.

При работе с лентой принтов важно отслеживать реакцию цены на проходящие контракты. Например, если проходит много асков, а цена стоит на месте, значит идет фиксация лонгов либо набор позиции в шорт.

Анализ ленты принтов – это очень напряженное и утомительное занятие, поэтому не стоит часами на нее смотреть. Используйте ленту, когда цена подходит к определенным ценовым уровням, на пробоях, на внутридневных экстремумах, на открытии торговой сессии.

Использование ленты дает преимущество перед трейдерами, использующими только технический анализ. Благодаря ленте можно ранее увидеть новое движение цены, чем об этом позже подскажет сформированная графическая модель. Если потратить время на изучение ленты, то вы будете на шаг впереди в рыночных сражениях.

Есть вещи, которые не потеляли свою актуальность и сейчас. Читайте и осмысливайте. Считаю такое не должно проходить мимо думающего трейдера.


ВильямД. Ганн
Биржевик, чьи наука и способности выводят его вперед
Его удивительные прогнозы и торговые рекорды
 
Некоторое время назад внимание журнала привлекли долгосрочные прогнозы фондового рынка, сделанные Вильямом Д. Ганном. В большинстве случаев мистер Ганн сообщал нам заранее точные уровни, на которых определенные акции и товары будут торговаться, вместе с ценами, близкими к тем значениям, которые не будут преодолены.
 Например, когда цена на Нью-Йорк Централ (New York Central) была 131, он предсказал, что акция будет торговаться по 145, прежде чем опуститься до 129. Неоднократно его расчеты оказывались настолько точными, а стиль работы так разительно отличался от других экспертов, методы которых мы изучили, что мы приступаем к исследованию фигуры мистера Ганна и его способа составления прогнозов, а также их практического применения на рынке.       


( Читать дальше )

Продолжаю копировать некоторые статьи со своего сайта ByTrend.ru на смарт-лаб. На этот раз поговорим про открытый интерес.
 
На фьючерсном рынке, в отличие от фондового, есть еще одна важная характеристика: открытый интерес. Это так называемое количество «открытых контрактов».  Для того, чтобы Вы могли купить фьючерсный контракт, обязательно должен быть человек, который Вам его продаст. В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытый контракт». Таким образом, чем выше «открытый интерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру.


Для лучшего понимания можно рассмотреть ситуацию на конкретном примере. Допустим, на текущий момент показатель «открытого интереса» составляет 500 000 контрактов. Что это значит? Это значит, что в общем и целом заключено 500 000 сделок и в момент роста цены фьючерсного контракта на 1 рубль, из кармана «продавцов» перетекает в карман «покупателей» 500 000 рублей в виде «вариационной маржи».  К сожалению, «открытый интерес» ничего не говорит о качественной структуре продавцов и покупателей. То есть это может быть 500 000 человек, купивших по одному контракту, или же 1 крупный покупатель, купивший 500 000 контрактов.
 


( Читать дальше )

Товарищи! Если вы желаете встроить видео, то вам необходимо:
1. Нажать на кнопочку HTML в правом верхнем углу окошка ввода

2. Вставить туды код вида:


<object width=«425» height=«349»><param name=«movie» value=«www.youtube.com/v/2fwpE5zISx4?fs=1&amp;hl=ru_RU»></param><param name=«allowFullScreen» value=«true»></param><param name=«allowscriptaccess» value=«always»></param><embed src=«www.youtube.com/v/2fwpE5zISx4?fs=1&amp;hl=ru_RU» type=«application/x-shockwave-flash» allowscriptaccess=«always» allowfullscreen=«true» width=«425» height=«349»></embed></object>


Можно также использовать код с тегом <iframe>.