Всем привет! :)))

Давно читаю смартлаб а уж блог Тимофея и того дольше) Но только сегодня решила здесь зарегистрироваться. Торгую небольшой суммой, около 500 тысяч, в свободное от основной работы время и в промежутках). На рынке почти два года. С начала этого года доходность что-то около 17%. Немного, но для начала думаю неплохо)

В интернете сейчас полно информации по трейдерской тематике, но действительно полезно по делу и сжато пишут мало. Если вам не сложно, забросайте, пожалуйста, ссылочками на интересные блоги.

Всё что я сама пока нашла и читаю

http://blastarr-no-1.livejournal.com/ Что-то вроде записок, человека который в теме. Классно! Но журнал он удалил, поэтому читаю по кэшу яндекса.
http://spydell.livejournal.com/ Интересно для глубокого понимания американского рынка. Но о нас почти ничего. Как-то сдувается последнее время.
http://ecworld.livejournal.com/ Интересно с практической точки зрения. Всегда дает пояснения по действиям и процессам в рынке. Что-то вроде инсайда иногда.
http://ray-idaho.livejournal.com/ Интересно как теорию

( Читать дальше )

 
Пользуюсь табличкой в экселе для расчёта объёма для входа. Хочу поделиться, мож пригодится кому...
Расчитывает от величины стопа.
Всё ячейки голубого цвета заполняются самостоятельно.

 
Вот пример использования:


( Читать дальше )

От скуки влез в опционы.
Подтолкнули меня к этому две вещи:
— наблюдения за колебаниями счета Виталия Котова на ЛЧИ
— передача на РБК где Алексей Каленкович сказал что КУЕ3 можно было отыграть на опционах уже после объявления.

Купил опционы Колл 160 и 165:


 
Почему при приблежении цены к цене страйка цена опциона растет а не падает пока не укладывется в голове. Планирую просто понаблюдать что будет. Купил на 7% от счета, насколько я понимаю это есть риск для этой сделки.

Все мои знания по теме ограничиваются двумя лекциями Владимира Твардовского на ютубе.

Вбил исходные данные на option.ru
Показывает 1000% прибыли если будет 165 на момент экспирации:



( Читать дальше )

В этом топике я хочу рассказать о том, как я выстраиваю отношения со своими партнерами, и каким должен быть бизнес по предоставлению услуги Доверительного Управления.
Пост получился длинным, поэтому я в лучших традициях презентации Стива Джобса в начале обозначу главные моменты, чтобы вы смогли понять, стоит ли читать всё.
Рынок Доверительного Управление в России выглядит весьма плачевно. С одной стороны, найти надежного управляющего сложно. Усугубляется это ещё и тем, что даже мировое имя финансовой компании, которая предлагает услугу доверительного управления, не гарантирует повышение надежности всей затеи. Не говоря уже о частных трейдерах-управляющих.
С Другой стороны — запросы инвесторов. Конечно, все хотят «и на елку влезть, и жопу не ободрать», но надо ж и меру знать! А то подавай им прибыль КАЖДЫЙ месяц, чтоб при этом капиталом не рисковать, деньги заводить и выводить в любом количестве и в любые сроки, да ещё и чтоб управляющему не больше 20% от прибыли доставалось (деньги-то не его, мол!).


( Читать дальше )

Адская арифметика или свет в конце тоннеля.
   
   Все наслышаны об распространенных услугах различных брокерских компаний по типу «Тариф с сопровождением», т.е. Вас позиционируют как ВИП-Клиента и включают в Ваш тариф «услуги консультанта, высокоточные сигналы, различные эксперт — пакеты», как правило, такая услуга стоит 0,08% от сделки.

    Т.е. ситуация простая, вы вкладываете деньги и сами еще начинаете платить проценты с каждой сделки. И считаете, что Вам как ВИП-КЛИЕНТУ дадут заработать.
    Остановимся на этом моменте подробнее с помощью легкой магии чисел.
Вариант №1.
   
   Услуги эксперта настолько хороши, что вы совершаете 5 сделок на депозит в день.
1. Вход/выход = сделка = 0,16%
2. Пять сделок равно 0,8%
3. 250 дней покупаете эту услугу в год = 200% годовых.
    Вывод, вы купили услугу не за жалкие 0,08% с оборота, а за 200% годовых.

( Читать дальше )

Основной вопрос, который возникает в случае, если трейдер намерен заработать на очетности и открыть стрэддл, который может быть прибыльным по причине интенсивного движения цены актива, состоит в выборе актива. Какому активу отдать предпочтение, когда их так много?

Рассмотрим два ярких примера, две компании, которые публикуют отчеты вместе: NKE и RIMM. Акции этих компаний хорошо реагируют на отчеты, но какая будет предпочтительнее в случае открытия позиции на основе стрэддла?

Сравнение выполнено без учета фактора дешевизны позиции, когда трейдер ограничен в выборе актива по причине  его большой стоимости.

Я не торговала вчера ни одну из этих позиций: ожидаемый мной вчерашний и, скорее всего, продолжащийся сегодня рост рынков гораздо интереснее в плане прибыли для меня. Позиции по золоту и по колл опционам AAPL вполне удовлетворяют мои трейдерские притязания на эти два дня. Я сочла прекрасной возможностью проследить и сопоставить реакцию стрэддлов на RIMM и NKE для иллюстрации, чтобы ответить на частые вопросы о том, 

( Читать дальше )

Решил заморочиться и сравнить тарифы брокеров. Может кому будет полезно! 


*Вся инфа со слов менеджеров компаний! При оборотах до 1млн. рублей.
UPD: Не получается загрузить в нормальном качестве — поэтому ссылка пдф файла - files.mail.ru/U7WMK4

Мой подход к анализу сделок. Автоматизация статистики трейдера. Разбор сдлок учасников ЛЧИ.

По мне так суперпрограмма. Очень много возможностей.
Как минимум превращает статистику с сайта биржи в отдельные трейды и многое другое:


http://www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2012