Даты пересмотра структуры индекса MSCI:

14 ноября 2016 - объявление новой структуры индексов MSCI
1 декабря 2016 — вступление в силу новой структуры

9 февраля 2017 - объявление новой структуры индексов MSCI
1 марта 2017 — вступление в силу новой структуры

15 мая 2017 - объявление новой структуры индексов MSCI
1 июня 2017 — вступление в силу новой структуры

10 августа 2017 - объявление новой структуры индексов MSCI
1 сентября 2017 — вступление в силу новой структуры

Включение акций в индекс MSCI — одна из основных инвест-идей по конкретным бумагам. В частности, в ноябре ожидается анонс включения ИнтерРАО в MSCI, что может положительно сказаться на её бумагах. Для всех интересующихся, я откопал даты ближайших пересмотров этого индекса и добавил в наш календарь.

см. календарь по акциям на смартлабе

Источник: https://www.msci.com/eqb/pressreleases/archive/ir_dates.pdf

В данном ролике показал, исходя из своего опыта торговли, как происходит поставка фьючерсов при экспирации опционов. Как можно потерять свой счет при поставке фьючерсов на опционы или торговле на ближнем к экспирации месяце. Как избежать опасных моментов. Как и когда закрывать поставленные фьючерсы.

Некто Джон Мэрфи разработал основные принципы взаимодействия финансовых рынков – валютного, товарного, фондового, долгового.

-американский доллар движется в противоположном направлении относительно сырьевых товаров

-падение доллара приводит к росту сырьевых товаров, рост доллара – к снижению

-цены сырьевых товаров движутся в противоположном направлении относительно цен облигаций

-цены сырьевых товаров движутся в том же направлении, что и процентные ставки

-рост цен сырьевых товаров совпадает с ростом процентных ставок и падением цен облигаций

-падение цен сырьевых товаров совпадает с падением процентных ставок и ростом цен облигаций

-цены облигаций обычно движутся в том же направлении, что и цены акций

-рост цен облигаций обычно положительно влияет на акции, падение цен облигаций оказывает отрицательное воздействие

-падение процентных ставок обычно положительно влияет на акции, в то время как рост ставок оказывает отрицательное воздействие

( Читать дальше )

В продолжении:
smart-lab.ru/blog/315885.php

«На индексе РТС, интервал месяц, по индикатору MACD и MACD Гистограмма, двойной сигнал на лонг, такой сигнал был только в июле 2009 и ход составил 1100 пунктов»(март 2016)!
Сигнал появился еще в начале марта этого года!



Неужели мы в начале длительного бычьего цикла?
Сигнал все еще в силе, смотрим как отработает индикатор!
Это не торговый сигнал, а просто наблюдение!

Прежде чем стартуем (завтра), нужно сделать следующее:

1. Изучить мой курс по финансовой отчетности. Без умения пользоваться отчетностью этот курс можно даже не начинать. Отчетность — это база любого фундаментального анализа. Курс простой и понятный. Без воды, коротко и по делу.

2. Добавьте блог в читаемые, чтобы ничего не пропустить.

Кто околорыночный псих? Я!
Да именно, я! Меня с первого дня обвиняли на СЛ, что я околорыночник и я им стал! Почему я псих? Потому что я завел группу в которой набираю людей для обучения, а денег с них не беру! Сначала обучение потом оплата, если человек считает, что из меня гавно трейдер, гавно тренер, то он ничего не платит! Как Вам? Правда ведь псих? Никто еще такого не вытворял, а обычно когда люди делают что-то не обычное их психами считают.
Приглашаю в мою группу — кто еще хочет обучиться у меня на халяву! Тут все условия https://vk.com/vadimtrade

Зачем мне это надо? Да скучно мне стало, как стал торговать более среднесрочно! А так и время займу и людям помогу, так еще ну и может немного заработаю, а самое главное при этом моя совесть останется абсолютно чиста! А почему за совесть я свою боюсь? Потому что всем известно, дай некоторым самую лучшую систему торговли, отправь обучаться к лучшему трейдеру и это вообще не гарантирует человеку успеха на рынке, а значит за обучение трейдингу денег брать не красиво, ведь результат гарантировать невозможно! От души помочь это нормально, а вот брать деньги «не айс». Поэтому пусть платят те, кто реально начнут торговать лучше, пусть не сразу зарабатывать, но хотя бы их результат пусть улучшаться!
Посмотрим, что из этого выйдет, собралось 2 первых группы по 10 человек, в основном новички, на реале не торговавшие или сливавшие беспробудно!

Все линии одинаковой длинны и параллельны, кроме линии Y  так как были выборы.
 дополнение Это Бабочки Гартли по аналогии с первым графиком.


( Читать дальше )

 

Добрый день, всем.

Именно эта тема тревожит множество трейдеров и мешает им принимать адекватные решения в процессе торговли.

Психология и как подавить некоторые факторы, чтобы стабильно получать желаемый результат. Для этого, в ходе вебинара, мы постарались прояснить некоторые факторы, которые многие из вас найдут очевидными и будут правы, а также предоставить возможные варианты их решения.

Более подробно вы узнаете посмотрев данный вебинар.

( Читать дальше )

Неделя. Быков вынесли, теперь очередь за медведями ))) поезд отправляется

Когда-то довольно предметно занимался вопросом поведения маркет-мейкеров на американском рынке (сейчас мой предмет интереса изменился) и сформировал список выводов, которые могут быть полезны.
Выводы взяты исключительно из западных научных статей за последние 15 лет.
Тезисно, без ссылок, на ваш страх и риск, комментировать пункты не буду. Просто делюсь, спасибо. 

1) ММ в американских акциях > 90% времени в чистой длинной позиции (т.е. сидят в акциях).    

2) у ММ есть целевой уровень запасов (target inventories), если он превышен — они стараются его сократить, и наоборот  наращивают, если он недостаточен. То есть ММ (в акциях) НЕ стремятся к нулевой чистой позиции.  

3) Действительно, ММ могут и агрессивно (раночными заявками) работать для управление своей позицией, не только пассивно (лимитные заявки).   

4) При падении цены у ММ появляются проблемы с ликвидностью… потому что для поддержания своих позиций они берут деньги в основном под залог своих активов (например в РЕПО), а активы падают в цене => они могут привлечь меньше заемных ресурсов для текущих нужд… и как следствие — в акциях, которые хуже рынка, все процессы, связанные с order flow, протекают НАМНОГО более выраженно. Простым языком — анализ направления сделок лучше работает на падающих активах.    

( Читать дальше )