Закончилась эпопея с защитой очередной диссертации, в связи с чем появилось время на развитие проекта T-Engine. Plaza2-вариант привода хоть и завершен, однако ввиду отсутствия возможности протестировать его в боевых условиях в массы он не пошел, и видимо не пойдет, так как платить свои деньги за возможность тестирования у меня желания нет ввиду весьма сомнительных коммерческих перспектив приводов как таковых.
Давно был озадачен вопросом создания торгового робота для FORTS, работающего через QUIK, и собственно привод был только первым этапом реализации робота. Вообще, ручная торговля меня не прельщает ввиду ряда факторов, поэтому я поставил себе задачу сделать собственного торгового робота.
Алгоритмическая торговля понимает под собой использование инструментов технического анализа – MA различных типов, индикаторов, осцилляторов и прочих прелестей, широко описанных в общедоступной литературе по данной тематике. У меня же возникла идея воспользоваться искусственным интеллектом – нейронными сетями для построения собственной оригинальной торговой системы. В чем преимущества торговых алгоритмов на нейронных сетях? На мой взгляд, это:


( Читать дальше )

Не выполнив цели внизу, нас опять внешние рынки попросили встать, выйти наверх и сказать что-нибудь на подготовленной для этого знаменательного события трибуне. Но вот сказать нам пока особенно нечего. А почему? А потому что страшно.

Коротко по рынку:

1. Сегодня при внешнем позитиве мы смогли показать «удивительную» динамику. В голубишках  (ГП, РН, Сберы) создали хорошие гэпы, которые при текущей растущей неуверенности, нам придется закрывать и довольно скоро. И что самое интересное, объемов, несмотря на внешний позитив нет. Нет уж, давайте покупайте — все же так дешево.

2. На российском межбанке недельные MOSPRIME продолжают расти. Deutsche Bank опять самый прогрессивный, с прошлой недели ставочку для банков повысил почти на 110 пунктов и теперь это уже 7,73 %. Не слабо так ликвидность за время праздников подорожала. 

3. На внешних рынках опять идет игнорирование макроэкономической статистики. Безработица в выросла уже не только в

( Читать дальше )

Оригинал статьи здесь.

Прошло уже достаточно много времени с того момента, когда в Интернете появилась моя статья «Взгляд на мувинги от Tisha™». Наступил момент, когда следует вновь опубликовать её, но уже в дополненном и переработанном виде. Уже при написании первого варианта статьи, я понимал, что этот вариант является базовым и представлен только в общих чертах. Для более четкого понимания сущности «чтения рынка» по мувингам, следует более детально рассмотреть «логику» использования мувингов (moving average) их «идеологию», порядок построения и подбора различных МА и дать более полное описание сигналов, генерируемых пересечением как мувинга с ценой, так и пересечением различных мувингов.
В этом топике я попытаюсь более подробно описать и проиллюстрировать свою логику такого взгляда на рынок.

Несколько общих правил настройки мувингов:

( Читать дальше )

На сегодняшний день в мире существует около двухсот фондовых бирж. Деятельность фондовых бирж заключается, прежде всего, в обеспечении оптимальных условий для оборота ценных бумаг, а также определении рыночных цен на них, распространении информации и сохранении уровня высокого профессионализма среди участников рынка. Таким образом, можно утверждать, что фондовые биржи являются показателем и регулятором состояния экономики. Из 200 существующих бирж наиболее влиятельными являются 20 фондовых бирж с учетом рыночной капитализации, рассчитанной в триллионах долларов США. Как правило, биржи, вошедшие в крупнейшую 20-ку, находятся в странах, которые в средние века имели активное экономическое развитие и сохранили свой потенциал до наших дней.
Так, например, в США действует 13 фондовых бирж, в числе которых крупнейшая в мире биржа NYSE Euronext – Нью-Йорская фондовая биржа, объединившаяся в 2007 году с Европейской фондовой биржей, а также внебиржевый рынок акций высокотехнологичных компаний 

( Читать дальше )

Доброго вечера выходного дня, коллеги! ;-)

Предлагаю вашему вниманию компиляцию «системы трех экранов» А. Элдера ".

Система Трех Экранов

Система Трех Экранов разработана Александром Элдером и впервые опубликована в апреле 1986 года в журнале «Фьючерс».

• Система Трех Экранов проверяет каждую сделку на трех таймфреймах или трех экранах.
• Те сделки, которые прошли все три экрана, прибыльны с большей вероятностью.
• Три экрана объединяют методы отслеживания трендов и приемы игры против них.

Статья полностью в финансовом словаре:

Система трех экранов

Вот как это выглядит при ближнем рассмотрении на 1сек — графике и с фильтром 50 лот. Диаграмма спроса-предложения вполне живая. :)





http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/f38c9a57e6c2cf25560682ab3d40defa.png

http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/04/8cbaef7920d8c869072ef0d2e0f5f8ac.png





В табличку графика поглядел на всякий:

 

«Львы в клетке выращивают коноплю!??! - А кто им запретит ??!!! » (С)КВН


:)

Не забываем, что в пятницу 6 апреля биржа NYSE не работает.

NYSE, NYSE Amex, NYSE Amex Options, NYSE Arca, NYSE Arca Options, and NYSE Bonds will observe U.S. holidays.


 
 

Привет.
Просьба плюсануть, чтобы вышло на главную, так как на мой взгляд очень интересная тема.



( Читать дальше )