Низкие процентные ставки и стимулирование экономики со стороны ФРС подтолкнули компании к активному выпуску долгосрочных облигаций на американском рынке. С начала года там было продано 30-летних бондов на сумму более 100 млрд долл. — этот порог преодолен впервые с начала финансового кризиса. А по итогам всего года может быть побит рекорд, установленный на этом рынке в 2007 году.
Читать полностью: www.rbcdaily.ru/2012/09/21/world/562949984760055

С начала года глобальные компании выпустили в США 30-летние облигации на 103,2 млрд долл., свидетельствуют данные Dealogic. Это больше показателя за весь 2011 год (84,7 млрд долл.). Среди эмитентов, выпускавших бонды на рынке США, не только американские компании вроде United Technologies, но и корпорации из других стран — швейцарская Novartis, британская SABMiller, бразильская Vale.

Компании со всего мира начали активно выходить на долговой рынок с начала этого года, когда ФРС пообещала держать ставку рефинансирования на текущем уровне 0-0,25% до конца 2014 года. Это привело к снижению доходности американских гособлигаций — в июле, например, она опустилась для 30-летних бондов до рекордного минимума в 2,44%.

( Читать дальше )

Архив с программой — здесь. В архиве экзешник, .ini файл настроек и файл со списком тикеров (tiker_list.txt). Алгоритм: правим файл настроек, пишем в файл со списком тикеров тикеры, запускаем экзешник. Заканчивается исполнение информационным окошком. На выходе получаем набор .csv файлов, лог файл.

Обязательно: .ini файл должен лежать в одной папке с экзешником, папки должны называться строго латиницей.

Описание настроек .ini файла:
LocalPath=C:\Yahoo_EOD\ — папка, в которую будут скачаны котировки. В ней же должен лежать tiker_list.txt
YahooServerPath=http://ichart.finance.yahoo.com — адрес сервера Yahoo (к сожалению, периодически они его меняют)
Suffix=_092112 — будет добавлен к имени файла с котировками (т.е. имя будет вида TIKER_Suffix.csv).
Delay=2 — задержка перед обращением программы к серверу за следующим тикером

( Читать дальше )

Перелопатив огромное количество статистики по всевозможным системам и трейдерам(благо к этому есть доступ :))))) я обнаружил очень интересные цифры(одно дело — это статистика одного трейдера, другое — более глобальная выборка)... Выборка из очень большого количества сделок и разных стратегий. Все ниженаписанное относится лишь к внутридневной торговле.

  Меня интересовали лишь временные интервалы по заходам в сделки. И на сколько эти сделки в итоге были удачные. В принципе, по этому очень хорошо видно, когда у трейдера возникает ошибочное суждение.

ЦИФРЫ:

Срок жизни сделки по отношению к полученной прибыли от нее.

  Прибыльные сделки находятся в диапазоне от 1.5 часов до 3.5 часов (прибыль возрастает стремясь к 1.5 часам).
  Убыточные сделки находятся в диапазоне от 5 часов до 48 (я думаю тут вообще вопросов нет. Перерастание внутридневной сделки в «среднесрок»).

Диапазоны времени входа в сделки к результатам от этой сделки.

( Читать дальше )

Греф подготовился к одному из главных событий в своей работе основательно.
 
Слетал в Лондон после Олимпиады, договорился с банкирами, привлек капитал.
 
Серьезных парней и им все понравилось.
 
Что он им показал? Вот это.
Это Россия, бурный рост банковского сектора, сказочный подъем. Это реальные цифры.


( Читать дальше )

… Его не любили, два мальчика и написали ему письмо: «Уберись из лагеря или тебя убьет Красная Рука!» — мальчик поверил и не спал две ночи, но потом наконец-то заснул. Ночью пришла Красная Рука и задушила тех двух мальчиков.....

По мотивам прекрасного топика: http://smart-lab.ru/blog/77154.php

Цитата:

Наблюдение:

Висит хороший бид в стакане, к примеру 31 710. Ты бьешь в этот бид. И вуаля, твой ордер стоит неисполненный, а бид ушел из стакана. 

Пояснение:

Вероятно, либо простое совпадение. Либо это была «мерцающая» заявка с высокой частотой постановки и снятия. То есть цель ввести вас в заблуждение.  Цель таких заявок — вовремя убраться, чтобы собрать цену ниже, чем стоит первоначальный ордер (в расчете на заявки по рынку).  



( Читать дальше )

Всем привет! Решил заморочится и проверить на истории AAPL за последние полгода интересную (по моему мнению ) стратегию торговли.
Суть заключается в следующем: На пятиминутном графике с открытия смотрим как закроется первая свеча. Если свеча шортовая (красная) выставляем селл стоп ниже лоу этой свечи на 1 цент. После входа в позу — стоп лосс ставим выше хая свечи также на 1 цент. Если не выносит по стопу — закрываем сделку строго в конце рабочего дня. Аналогично к лонговой ситуации (свеча зеленая — бай стоп выше хая на 1 цент и т.д).
Что показала статистика за 6 месяцев:
Минусовых дней — 61. Суммарный убыток — примерно 176 поинтов
Плюсовых дней — 40. Суммарная прибыль — примерно 308 поинтов
ИТОГО: около 132 поинтов.
В перерасчете на 1 лот — прибыль 13200 usd  гроссом



Дальше вопрос: работает ли кто то используя такую элементарную стратегию? Будет ли положительный результат на других акциях?

Сегодня после закрытия рынка  публикует отчет компания BBBY. Я купила стрэддл со страйком 70 с экспирацией в октябре.

Позиция:

Buy  BBBY Oct12 70 Call  $2.64 $264.00
Buy  BBBY Oct12 70 Put  $3.39 $339.00
-----------------------------------------------
Net ...............................................$603.00

График соотношения цены БА и стоимости позиции показывает относительно невысокую вероятность больших убытков в случае, если завтра цена БА не претерпит больших изменений на отчете.

( Читать дальше )

Использую для рутинных операций робота, написанного в Excel под Альфу.
Поскольку пока трейдинг не является моим единственным источником дохода
встал вопрос удалённого управления роботом и через него терминалом, т.к.
войти под одним логином с разных компов нельзя — первое соединение
терминалится.
Для реализации удалённого управления в Excel завёл источник данных —
html-страничку, т.к. у меня есть свой домен.
Собственно «страничка» — это лишь буквенно-цифровой код из 10 символов,
который забирает Excel через «Подключение к источнику данных».
Дальше робот этот код «разбирает» на команды.
Для ввода кода написал простую html+php форму, которая сохраняет
управляющик код в страничку. Так что можно даже с телефона ввести
новую настройку робота.
Но столкнулся с проблемой, что при частом рефреше «Подключения» в Excel
выпадают ошибки:

или

Что завешивает робот.
Посоветуйте как перехватывать такие ошибки в Execl?