rosov, страх возможных убытков — это не рассудочная деятельность человека. Разумом трейдер все понимает; на уровне сознания у него есть торговая система, манименеджмент и система управления рисками. А на уровне подсознания есть животный ужас, заставляющий напрочь забыть свою торговую систему.
Поэтому не работают методы, которые вы называете, т.к. они ориентированы на наше сознание, а не подсознание.
Классический пример таких неработающих методов: написать некие «правила» и повесить их перед компьютером :-)

TDM, тикер одного из крупнейших биржевых фондов на российский рынок, торгуется на американском рынке, вот ссыль www.marketwatch.com/investing/Fund/RSX?countrycode=US

в таких темпах как аспекты понимания именно сути движений рынка счас популяризируются, скоро перестанут эти методики работать. счас крупняки(мм) действуют по принципу ловли дураков на стопах, панике, стандартных стратегиях, а скоро будут по принципу я знаю что ты знаешь и точно так же большинство зная уже эти нюансы будет сливаться, а кто то действовать по принципу я знаю что ты знаешь что я знаю и зарабатывать) так что непонятно зачем в свободном доступе такую инфу распространять, усложнение собственной жизни)

Я проанализировал свои причины слива и пришёл к выводу:
Прибыль мы всегда планируем, поэтому берём мало в том числе когда идёт в нашу сторону, а убытки возникают из-за незапланированных событий рынка. Незапланированное событие по определению является неограниченным, поэтому при данном подходе всегда в среднем минус. В этот месяц я начал планировать убытки и уже сегодня «случайно» от падения фьюча получил прибыль, которую бы с трудом нащёлкал путём дельтахеджа к концу экспирации июня. Забрал прибыль, ушёл с рынка до следущей экспирации.
Планируйте убытки, прибыль придёт сама!

Тема большая конечно, но попробую ответить вкратце.
Для разнообразия приведу скорее не психологический, а эзотерический взгляд на эту тему.
Основной тезис — человек поступает нелогично вследстивии своей расщепленности.
Человек — существо крайне нецельное и имеет многогранную стуктуру.
Решения принимаются исходя из одной структуры, а выполнятся должны на другой.
Упрощенно весь конглоремат форм, называемых человеком можно разделить например на 7 уровней:
Атмический, Буддхиальный, Каузальный, Ментальный, Эмоциональный, Эфирный, Физический.
Человек зачастую превносит в свою жизнь идеи о том, как ему и другим следовало бы жить из идей, почерпнудых от других людей, книг, воспитания и содержатся они на ментальном плане(уровне мыслей).
А исполнять эти идеи нужно более низким планам — в основном физическим, но каждый из этих планов имеет своё самоосознание и свои «желания и хотения».
Например — человек решил делать зарядку по утрам — прочитал в книжке и с ментала сформировал идею «встаю в 6 утра и делаю зарядку каждый день, ведь это так замечательно и улучшает здоровье и самочуствие».
Но в каждое конкретное утро основной тормозящей структурой является именно физика — тело зачастую не выспалось и намерения у него противоположные, а ментал требует выполнения. Появляется конфликт интересов.
И тут уж какой план «сильнее» — так общая структура — человек и поступает. Если мотивация ментала повышена — она может превалировать над нежеланием физики поднимать попу с теплой постели и пахать.
Если усталость физики превышает запал ментала — тушка продолжает валяться в своё удовольствие(а позже ментал еще раскрутит у себя чувство вины за невыполнение своих начинаний).
Поэтому в первую очередь можно рассмотреть — откуда мы берем идеи для «логичных» поступков и какие уровни в нас перекрывают эти идеи. Важно при саботаже правил не накручивать в себе цикл вины.

Более кризисная основа в жизни человека по этой схеме — это когда с атмического плана(миссия, основные заделы личности в этой жизни) спускаются как «чувство своего дела» на буддхиальный план(тут важно не спутать
чувства с эмоциями) и далее идут на казуальный план(действия, реализация, работа).
Упрощённо говоря — основное разочарование в жизнии(в продолженной перспективе) идёт от невыполнения того, чего на самом деле хочешь, либо делать то, что не хочешь.
Например работать на нелюбимой работе, жить в отношениях с нелюбимым человеком. Это основа гармонии в проявленной социальной жизни.

Можно еще сюда включить схему зрелости личности, которая будет показвать действие человека в своей расщеплённости, исходя из его развитости. Но для начала и этого достаточно.

Итог — человек весьма сложная структура и нелогичность в его проявлениях обусловлена множеством состовляющиих его частей. Разные части хотят разного и начальный посыл логичности разбивается о «хотения» более низких слоёв, на каких реализуются конкретные действия.
И чем более зрелый человек — тем гармоничнее и целоствнее он будет проявлять себя в проявленном мире.

ЛЮДИ подготовили новости, встали в покупки и толкнули цену за локальные уровня… но делается все это на первичный инструментах, а не на вторичных, таких как российские индексы…
Если хочется это увидеть, то нужно смотреть на состояние S&P и в потиковом анализе рассматривать поведение и повадки тех кто все знает и готовит.
Вроде все просто!… или вы хотите добиться состояния — почитал газеты и все понял? :)

Макс Жуковский, я каждый день торгую, многие вещи быстро меняются, но ускорение дружище надо видеть! самые маленькие риски при ускорении! если рынок не ускорен или замедляется, риски максимальны!

Я придерживаюсь одного из священных заклинаний секты Price Action трейдеров:
"… и да возьми себе Любую из проверенных временем и другими людьми систему. Ничего вокруг больше не ищи, ни о чем вокруг себя не думай. Просто начинай торговать по системе.
И — «FINE TUNE, FINE TUNE, FINE TUNE», настраивай эту систему под СЕБЯ.
И да придет тогда успех к тебе.."

кстати по поводу стакана и ленты. ртс я так понимаю тонкий и волатильный фьюч там мало что по направлению и уровням поймешь. посмотри бонды амер и немецкие и поймешь как там можно торговать без графика тоько стакан лента и обьемный профиль, даже в ес можно.

Agerchik, Agerchik, это отличный показатель, тут вопросов вообще нет, но Вы на бесплатных семинарах не учите использовать вместо короткого стопа — продажу опциона, то есть как бы лок, но не совсем лок, так, при отбойной стратегии сами знаете, что по стопу может вынести несколько раз а лишь потом будет реальный отбой (если будет), а при продаже опциона вместо стопа, получается вроде как и фиксация убытка, но дельта все равно смотрит в нужную сторону, и уже 2-го и 3-го стопа не будет, да в результате потом свершения отбоя — прибыль буде не по дельте=1, а при дельте =0,5, но психологичеки проще держать опционную позу, нежели фиксить стопы, к тому же временной распад потом компенсирует убыток по «опционному стопу»… конечно еще нужно учитывать улыбку при входе, но там не так все сложно, как кажется на первый взгляд.

Это в большей степени связанно с пониманием и принятием вероятностей, чем с исследованиями или отбором акций. — Золотые слова!!!

Самым страшным тормозом на пути хоть к какой-нибудь стабильности в трейдинге, на мой взгляд, являются 2 вещи: Гипнотическое воздействие ничего не значащих, пустых лозунгов-стереотипов, которые каждый день повторяют даже головы в телевизорах и на радио и собственная важность персоны, которая торгует, учит или пишет в блогах=)) По поводу говорящих голов… тут хоть в качестве оправдания можно заметить, что работа у них сложная и им все время нужно что-то говорить, возможно они заполняют воздух всем чем попало, не анализируя лозунги-пустышки=)) а вот пишущим нет оправдания. За примером далеко ходить не надо=)) Достаточно взять одну единственную фразу из Вашего поста «Толпа всегда ошибается»… что за глупость несусветная? А ведь эту фразу сейчас наверняка переписали себе в блокнотик новоявленные трейдерята и с горящими глазами понесли в массы)))Звучит как «Экономика должна быть экономной!!!», с поднятым вверх указательным пальцем. Прежде чем произносить эти свободные от смысла звуки задайте себе вопрос… о какой части толпы идет речь? Ведь толпа обычно делится на 3 категории толпящихся: быки, медведи и воздержавшиеся. Учитывая линейность функции, отображенной на графике ты придешь к простому выводу, что одновременно, вся так называемая толпа ошибиться не может

Алексей, на самом деле это легко, главное перестать гадать и выработать систему торговли исходя из того что график не прогнозируем

Профессиональный трейдер не знает куда придет рынок, он знает что он будет делать в каждый момент времени куда бы рынок не пошел. Соответственно при появлении таких утверждающих фраз что рынок обязательно придет на 140к появляются определенные мысли о сказавшем.

RogeR, плюсую.
Нельзя всех рвать на рынке, а в жизни быть хрен знает кем. И наоборот.

Микаелян Саро, крупняку нельзя обваливать рынок. Поэтому его плавно опускают, держа путем выставления бидов и оферов. При этом возникает разбалансировка счетов. Этими сделками возвращают статус-кво между счетами. Эти сделки часто сигнализируют о намечающемся движняке.

На самом деле день дейтрейдера проходит так (мой по крайней мере):
1) Неспешно просыпаюсь в 8-9 утра. Никакого напряга, хорошо выспался.
2) Душ, завтрак, небольшая прогулка.
3) В 10:00 сажусь торговать. Предварительная подготовка не нужна. Торгую только фьюч на РТС, уровни, каналы, тренды и прочую популистскую хренатень не использую.
4) В среднем у меня 1-2 сделки в день и естественно никаких переносов. Бывает что ни одной, если сетапа нету. Но в любом случае торгую максимум до обеденного клиринга. В среднем получается около 2-х часов торговли в день.
5) Живу в свое удовольствие.

На счет книг: если любой ГУРУ, даже те к которым я отношусь негативно напишут книгу, я ее ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитаю, и возможно изменю свое мнение. Естественно это должен быть не плагиат и не буратина :) По книги сразу видна компетенция человека, именно по-этому гуру-лохотроньщики их не пишут или вот буратина — новое слово в маркетинге (вроде и книга есть, вроде даже про биржу, но компетенцию по такой лабуде не проверить). Все опасаются, что когда напишут нормальную книгу все поймут, что кроме как процитировать пару страниц из Мерфи гуру не способен ни в книге ни в платном семинаре.

Андрей Коган, И дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами -позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко.
«А фсе гораздо прозрачнее, ИМХО.
Вот вы никогда не интересовались, почему в бедной и отсталой России – лучшая в мире математическая школа, а в какой богатой Европе ее не замечено?
Очевидно тогда, что вы не учились в Москве в физ-мат школе…
Вот представьте, у меня детеныш учится в Универе, на все 5-ки учится, один из лучших молодых математиков этой страны… куча олимпиад, школу с медалью окончил, с 14-и лет мат. книжки редактирует (типа автор – профессор какой, а научный редактор – детеныш мой). Так вот, каждую среду с 4-х до 8-и вечера он едет в свою бывшую школу и пиплам математику преподает, ВМШ это называется.

И делает он это не потому, что он гуру какой, да и математику он пока еще хуже своих профессоров знает, просто у нормальных людей так принято. Когда он был 8-и классником, к ним тоже приезжали из Универа бывшие выпускники и читали им вечерний курс… а теперь пришло его время долг отдавать и не важно, что у него своей учебы невпроворот, а еще Айкидо и подружки. Ежли и есть вещи дороже денег… то это не время, а что-то другое.
И таких как он, в их бывшей школе немало. Вот потому у нас в России и есть математика, что есть здесь у нормальных челов правильные традиции. И мне, право же очень жаль, что другие челы, в других каких школах фсего этого лишены были.
Поймите плиз, что у меня и у сына, такое воспитание… оно просто другое. Среди математиков — это нормальное поведение для чела, мы фсе с этим выросли… а как-раз другое какое поведение у нас жлобством называют. Таки дела.

И, опять же, ну какой из меня гуру, ежли имя сайта я поменял (того, где Tomorrow's News выложены), но никого не уведомил… гуру так с фанатами точно не поступают, потому как какой же гуру без паствы...»

С бестами и регардами,
Алекс

Для начала немного предикатов.

Пространство биологических систем очень своеобразно организовано. В такой организации проявляется специфика биологического пространства, на которую неоднократно указывал В.И.Вернадский, называя ее “неевклидовостью”. Действительно, прямая не отражает реального расстояния между объектами ни в кровеносной системе, ни в тропическом лесу ни на фондовом рынке.

Организация пространства представляет собой прежде всего создание системы барьеров. Для одномерного времени аналогом таких барьеров может служить только необратимость. Но необратимость бывает разная…

Есть необратимость статистическая, описываемая 2-м законом термодинамики. Здесь все переходы между элементарными состояниями обратимы, и лишь чисто статистически система со временем приходит (при отсутствии воздействий извне) в наиболее вероятное свое состояние. При этом организация времени весьма примитивна: имеется лишь один барьер, который можно уподобить наклонной плоскости. Система способна то опускаться, то подниматься (за счет флуктуаций) по этой плоскости, но в конечном счете она с необходимостью оказывается у подножия, соответствующего состоянию равновесия.

Существует, однако, необратимости совсем иного рода. В физико-химических системах они связана с бифуркационными неустойчивостями в далекой от равновесия области (помнится этим Пригожин занимался). Эта необратимость не статистическая, а динамическая и в известном смысле абсолютная. Бифуркационный барьер можно сравнить со стеной, в которой есть отверстие, снабженное клапаном, открывающимся только в одну сторону. Возвращение в исходное состояние если и возможно, то только по петле гистерезиса, т.е. через другой клапан или в обход стены.

Еще одно определение: Явление, когда целое определяет поведение своих частей (что отличает биологические системы и фондовый рынок) есть одно из отличительных свойств биологической системы и названо омникаузальностью, в противоположность партикаузальности, т.е. детерминации целого со стороны его частей, характерной для физико-химических систем.

В партикаузальных системах энтропия, по определению Неймана, равна “количеству (микроскопической) информации, которая теряется при (макроскопическом) описании”. Но в омникаузальных системах макросостояние, информационно богаче любого отдельного микросостояния. Поэтому при переходе с микро- на макроуровень информация не теряется, а приобретается, что и приводит, к отрицательной величине энтропии в таких системах.

Полным описанием любого микросостояния является его функция состояния (пси-функция в терминах Неймана), квадрат модуля которой интерпретируется как плотность вероятности. Она представляет собой результат взаимодействия пси-функций отдельных элементов. Поэтому любому весьма специальному микросостоянию, обеспечивающему реализацию маловероятного макросостояния, соответствует весьма специальный вид пси-функции. Повысить, причем резко, вероятность такого макросостояния можно лишь путем перенормировки вероятностей фсех микросостояний, которые в классической теории вообще полагаются равновероятными.

Таким образом, макросостояние фондового рынка обеспечивает реализацию соответствующих микросостояний через перенормировку вероятностей, в результате которой круг возможных микросостояний, а следовательно, и макросостояний, резко сужается, причем его мода может сместиться к самому “хвосту” распределения… таки дела. Вот, например, порядок (длинна непрерывной серии aaaa… или bbbb…) того макросостояния, что мы наблюдаем сейчас на рынке – равен 9+-1, что означает (для меня по крайней мере) что я встану в контртрендовый свинг, если в понедельник будет день роста.

Для отдельных элементов подобная перенормировка выражается в падении до нуля вероятностей подавляющего числа возможных направлений и скоростей движений. Вот такая тривиальная синергетика в действии. Такая перенормировка характерна для всех типов омникаузальных систем. Коллектив воздействует на индивида, перенормируя вероятности его поведения, устремляя к нулю вероятности одних действий и резко повышая вероятности других. При этом со стороны коллектива не требуется, как правило, силовых воздействий — индивид просто не может вести себя иначе.

Динамика микросостояний задается уравнением Шредингера для пси-функции. Для биологической системы класса Биосферы или Фондового Рынка оно, конечно, фантастически сложно и не решается аналитически, но объективно имеет определенный вид и определенные численные решения. Динамика макросостояний должна задаваться уравнением для омега-функции(i.e. пси-функции для макросостояния). Когда вид пси-функции не вырожден по каким-либо параметрам, понятие омега-функции теряет смысл (пси тождественно омега), но если он сильно вырожден, в нем можно выделить (хотя, возможно, и неоднозначно) упорядоченный, семантический элемент, который и есть омега-функция, не тождественная пси.

Итак, макросостояние описывается последовательностью определенных и в определенном порядке сменяющих друг друга микросостояний и потому, естественно, оно информационно богаче любого из них. Кроме того, микросостояния, составляющие «настоящее», неальтернативны. Для макросостояния необходима реализация каждого из них в определенной последовательности. Поэтому при исчислении статистического веса такого состояния (логарифм которого, согласно формуле Больцмана, равен с точностью до константы энтропии) мы должны не складывать вероятности альтернативных микросостояний, а перемножать условные вероятности всех микросостояний последовательности, составляющей “толщину” настоящего для макросостояния, что приводит к величине статистического веса, меньше единицы, а следовательно, и к отрицательному значению энтропии (это фсе еще году в 80-м подробно разбиралось). Да, забыл добавить, математическим описанием процесса перенормировки вероятностей может служить формула Бейеса.

И т.д. и т.п… но финально, это фсе приводит к принятию модели двумерного времени для сложной системы типа Биосферы или Фондового Рынка… По-любому, это не Марковский процесс в своих основах, потому вы и безуспешно «пытались», ИМХО.

Прибыльных фсем трейдов,
Алекс

Посты Юрия Владимировича (Neo) не менее достойны по глубине мысли и изящному языку исполнения…