Друзья, всем привет!

Сегодня 07 июля 2020 года, вторник был сложный день с позиции корректного исполнения отложенных ордеров брокерами или биржей, пока непонятно. Думаю, в ближайшее время ситуация прояснится. Опять мы столкнулись с нашей любимой и родной «кухней» которая не смогла справиться с нестандартной ситуацией. Со стороны подписчиков моего канала было много претензий к брокерам по поводу неисполнения отложенных заявок по ценам, которые были указаны в заявках, либо вообще снятия ордеров. Лично я не смог выставить отложенные заявки через терминал Метатрейдер 5 на премаркете в Открытии Брокер, так как при выставлении ордеров выходила ошибка «Order invalid....» и заявки не выставлялись.
Вместе с тем, сегодня, 07 июля по торговому плану были протестированы часовые уровни покупок по акциям:
1) Черкизово – 1721,5; 1702; 1678 – разметку по данной акции я делал в специальном выпуске 
2) 

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!
В моем блоге на примере моего инвестиционного портфеля я рассказываю про то, как инвестирую на долгосрок с горизонтом в пять и более лет в дивидендные акции на фондовом рынке Московской биржи.
На моем личном примере вы увидите, что если инвестировать в акции по торговой системе, соблюдая риски и дисциплину, можно добиться очень хороших результатов и существенно преумножить ваши деньги на бирже. Доходность по моей стратегии позволяет значительно превысить доходность по вкладам в банках, а также доходность основных биржевых индексов ММВБ, РТС, S&P 500 и других.
На начало 2020 года доходность моего инвестиционного портфеля за три года превысила 130%.
Кроме того, вы увидите, что результаты инвестирования по торговой системе также значительно превосходят результаты спонтанных необдуманных покупок просто потому, что есть свободные деньги.

ПОЯСНЕНИЕ по стратегии 
В ежедневных обзорах я рассказываю про мои инвестиции по конкретной торговой стратегии, которую я разрабатывал лично.

( Читать дальше )

Он такой. Нефтегаза — 45%, и это меньше чем было: с сегодняшнего дня вступают в силу новые веса компаний, это ежеквартальная плановая ребалансировка. И это самая скучная ребалансировка с начала существования публичной Google-Таблицы, которая следует за этим индексом. Если кратко: никого не выкинули, никого не добавили. Золотодобытчиков стало чуть больше, Норникеля и Яндекса стало чуть больше.

🔥 Google-Таблица по индексу Мосбиржи за 0 руб. 00 коп. доступна для копирования здесь 🔥

Тем, кто копировал ранее, ничего делать не нужно, все данные автоматом обновились в ваших копиях. А если у вас её ещё не было, то нужно всего лишь открыть ссылку, нажать ФАЙЛ — СОЗДАТЬ КОПИЮ, и пользоваться своей копией.

Занимательно, что если все дивиденды, которые сейчас забиты в базе сайта Доходъ будут выплачены, то средняя див. доходность индекса — 6,85%, а максимальная див. доходность — у ВТБ (11,6%). Налетай, торопись, покупай живопись ;)
Мануал: что это такое и как пользоваться на Ютубе:

Телегиус, теперь легален на территории РФ :)

Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

( Читать дальше )

Наконец-то попалось что-то вразумительное по торговли с использованием VWAP. В заголовке нет типичной надписи «Грааль» ибо его не существует. Но как по мне, так очень годная штука. Ниже перевод, оригинал здесь. 


Вступление

Существует очень мало достойных источников о VWAP. Я видел много видеороликов на YouTube и постов на форумах о VWAP, но ни один из них реально не переходил в практической стороне: как использовать его на бирже. Поэтому я попытаюсь изложить тему средневзвешенной цены в несложном удобоваримом формате из нескольких частей.

Моя цель состоит в том, чтобы донести некоторые настройки VWAP, которые вы можете продолжать изучать самостоятельно. Однако эти настройки — не волшебная палочка и не серебряная пуля. Эти настройки не перевернут ваши торги в одночасье, но проявив немного терпения и проведя множество дополнительных исследований, Вы сможете успешно добавить VWAP в качестве еще одного инструмента своего торгового арсенала.

( Читать дальше )

Главный и самый полезный сайт www.smart-lab.ru

 

Сайты фильтрующие буржуйские бумаги (скринеры):
www.trade-ideas.com/StockInfo/_ScreenerConfig.html Мегакрутой бесплатный скринер (end of day) с тьмой параметров
smartapple.biz/Screener Бесплатный и всегда работающий скринер на базе investortech, нужна регистрация
www.vr.mixaro.ru/ позволяет одновременно смотреть 2 графика для 1 тикера
www.freestockcharts.com мегакрутой сайт с котировками он-лайн, с объёмами и кучей инструментов
mfd.ru/calendar/- статистика

Статьи, книги, уроки, наработки
Большой список, Список 1, 2
«МакМиллан об опционах» МакМиллан Л.Д.
«Фьючерсы и опционы» А.Н.Балабушкин James Dalton
«Mind Over Markets» Mark Douglas
«Trading in the zone» Технология трейдинга (Евгений, pratrader.livejournal.com)
Популярные рабочие торговые стратегии, методики и тактики
Опционы и фьючерсы. Видеоуроки на iLearney.ru
Искусство чтения СОТ
Журнал трейдера Силантьева, Резвякова

 

Софт, независимый от брокера:
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка)

( Читать дальше )

Привет, продолжаем тестировать факторные стратегии на нашем рынке. В зоопарке стратегий уже можно посмотреть на Value и Momentum тут https://smart-lab.ru/blog/609357.php и тут https://smart-lab.ru/blog/611263.php Сейчас мы протестировали фундаментальную Profitability и вот что из этого получилось:

Источник: Sentimetrica

В этот раз мы возьмем фундаментальную Profitability и реализуем ее в долгосрочном формате. Покупаем акции в портфель на основе ROE, рассчитанной из годовой отчетности, и держим год до выхода следующего годового отчета. Технически, исследование несложное, но мелких деталей очень много и важно себя не обмануть при тестировании. Например, не подсмотреть то, что ты не мог знать в прошлом в этот момент времени.

База из 552 компаний и определение ликвидных акций аналогично предыдущим бэктестам. Немного новой матчасти:

ROE – это отношение чистой прибыли к собственному капиталу. В отличие от просто чистой прибыли, по ROE удобно сравнивать компании между собой. Нечитаемым показатель становится при отрицательном собственном капитале. К счастью, с ликвидными компаниями такое случается нечасто (Мечел). Тут все понятно.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!
Если вы не знаете про мой путь в трейдинге, то предлагаю вам загляднуть сюда. Та конференция состоялась почти год назад… возможно следующая конфа будет в режиме оналйн?)

Сегодня я вам расскажу о том как перенёс свой алготрейдерский опыт в ручную торговлю. Я нахожусь в регионе где карантин объявлен уже более двух недель. Всё это время я старался проводить с пользой для души, тела и торгового счёта! Поэтому решил попробовать торговать в ручном режиме. Знания и умения которыми я овладел занимаясь алгоритмическим трейдингом очень даже пригодилсь. Была разработана полу автоматическая торговая система. Её описание представлено ниже.


( Читать дальше )

Хотел бы привести список книг на финансовую тему с помощью которых я стал миллионером, сначала рублёвым, потом долларовым, а потом и евровым, и всего за каких-то 5 лет. 😃
Фундаментальная оценка

Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов

Асват Дамодаран

Асват Дамодаран — Инвестиционная оценка

Если кратко, то этот шлакоблок в 5 кг про Ебетду. Оцениваем отчёты, покупаем акции, получаем дивиденды.

• Полный спектр моделей, используемых аналитиками для оценки.
• Примеры из реального мира, во всем их несовершенстве и со всеми особенностями.
• Иллюстрации с различных рынков, находящихся как в США, так и за их пределами.
• Изменение параметров оценки в зависимости от конкретных условий.
• Выбор моделей оценки: чем руководствоваться?
  Ориентирована на менеджеров высшего звена, предпринимателей, инвесторов, профессиональных оценщиков, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также преподавателей и студентов.

( Читать дальше )

По мотивам. И моя рецензия на ту специализацию.

Как человек, погрузившийся сравнительно недавно (с конца 2017 года) в мир финансов и инвестиций, я прекрасно помню чего мне не хватало в самом начале. И это не академические знания, типа «как построить DCF модель» или «как рассчитать WACC». Даже банальный Р/Е, когда я впервые о нём узнал, для меня был чем-то необыкновенным и непонятным. А словосочетание «ставка дисконтирования» не значило ровным счетом ничего.

Вопросы, которые меня волновали, были гораздо проще:
— Что такое биржа? Как на ней покупать-продавать ЦБ? Не обманут ли там?
— Какие бывают ЦБ? Чем отличаются акции и облигации?
— Как открыть брокерский счет? Что для этого нужно? Что такое ИИС?
— Как получать дивиденды? Как часто их платят и в каком количестве?
— Как платить налоги с дохода?

И многие другие им подобные. И, вы не поверите, но именно на эти вопросы дают (или по крайней мере обещают дать) ответы

( Читать дальше )