RomanAndreev, блин сам себя запутал, дальний опцион имел ввиду по времени. Вот если рынок стоит, то у опциона при приближении к дате экспирации распад быстрее идет, те тета увеличивается?

vyv3, медленнее по идее, поскольку сам по себе стоит копейки. ПОстрой таблицу и посмотри по столбцу тетта. Самы й быстрый распад должен быть на ближних страйках

что-то торможу, не могу сообразить у проданных опционов временная стоимость (тета) при приближении к экспирации быстрее распадается или медленнее? те дальний опцион дешевеет быстрее или медленнее если рынок стоит?

Владимирович(KUKLriu1), скорее всего упадем а потом будет долгий и нудный подъем, изобилующий треугольниками

Роман Ваш взгляд на РФ рынок на год, два три, долгосрочный рост когда может начатся, после перелоу на 90.000, или так и будем болтатся лет 5 еще 1000-1600, когда вторые эшелоны начнут дергать вверх, как в 09-10 годах?

сегодня плюсовая пятница как всегда — не жалейте плюсов ближнему своему и воздастся Вам )

как проходит рост рынка для рядового инвестора (уровни) и как найти правильный момент для входа:
позиция — шорт
это просто отскок
это ложный сигнал на покупку
дождусь отката и куплю
купил гораздо выше
продал на важном уровне сопротивления с надеждой откупить ниже
купил еще выше
продал половину через две фигуры после покупки потому, что деревья не растут до небес
продал половину от половины на две фигуры выше, потому что это вообще край
продал остаток еще через две фигуры из-за долгого боковика
зашортил половину на следующем уровне сопротивления со стопом
подумав, убрал стоп и решил усредняться если будет выше (что вряд ли)
дошортил на все через две фигуры потому, что кто-то написал, что пора шортить
закрыл все шорты и встал в лонг еще через пять фигур, потому, что это уже не коррекция а мегарост и в стране, как и в мире все только улучшается
прибавьте к последнему 1,5 фигуры и Вы получите уровень для закрытия лонга.
))

TDM, есть парочка, но до этого они нарубили денег на всю оставшуюся жизнь и сейчас просто отбивают свои затраты на бытовуху, чтобы не лезть в основную сумму.
Таких же, кто не имеет ничего и живет с рынка — не существует, а если и появляются, то ненадолго. Либо это уникумы со стальными тестикулами.

DarkAngel, надо отдавать себе отчет, что сигналы работают, что иногда они не срабатывают и от этого никуда не деться. Что система эффективна только тогда, когда торгуешь каждый(!) сигнал — избирательность делает ее неэффективной и убыточной. И что у Вас есть стопы, которые жестко контролируют возможные убытки и несколько проигрышей лишь повышают вероятность выигрыша, а не наоборот.
Повторять это как мантру каждый день и все должно быть хорошо. Ну и настрой пораженческий убрать — это тоже влияет на выигрыш. Если не выходит — сделать перерыв, посмотреть что-нить веселое, поесть шоколадку. И награждать себя шоколадкой за каждый правильный день торговли.
Если по прошествии времени Вы волнуетесь не об убытках, а о фигуре — значит Вы все стали делать правильно.

Unnamed, на самом деле этот постулат рискменеджмента весьма спорный и исходит из рановероятного наступления обоих событий. Если у человека есть система с достоверным матожиданием, то даже соотношение «риска» к выигрышу больше единицы будет рентабельным, если увеличение риска ведет к повышению вероятности выигрыша.

JohnD, работаю пару лет, вариантов перепробовал много, но суть не в том, чтобы сделать зарабатывающую систему — это не сложно совсем. Сложно — сделать ее работу стабильной.

JohnD, не применяю. В системной торговле не использую таргетирующие сценарии, они снижают потенциал прибыли. На основе эллиота написать что-то путное не возможно, если только не использовать исск. нейронные сети, поскольку эллиот — это разнообразие вариантов, которые убираются по ходу движения и анализируются совсместно с сопредельными сегментами рынка, рынками

DemSPb, неделю-полторы это были отдельные выкрики. А сейчас они только набирают силу. Когда иссякнут крики про шорт — надо начинать шортить

zaza, система не ставит целей. Цели снижают прибыль. Поэтому есть только стоп на переворот — он же и тейк, он же и стоплосс

MorozovMax, это может быть четверка в пятой в 3 в С

JohnD, зарекся я предсказывать уровни по СиПи, но ладно: считаю, что во второй половине года начнется так ожидаемое падение рынков в США. Хорошее такое падение, процентов на 20 как минимум. до этого момента можем сходить выше 1900. но не думаю, что серьезно выше. Сперва будет снижение в район 1800 (скоро начнется), потом снова вверх (перехай либо чуть не дойдем) и после этого боковик и сильно вниз. Как то так.

DemSPb, много раз писал, поэтому вкратце: внутри дня кукл либо охотится за стопами либо играет инсайд. Кукл видит стопы и знает их размер, я придумал, как рассчитать эти уровни и играю о них. Когда кукл играет инсайд — это трендовый день, ему плевать на стопы и он покупает до закрытия. В такой день надо идти по ттренду, входя на откатах.
Стратегические позиции берутся куклом в момент великой паники или эйфории. Когда большинство людей понимает, что что-то только начинается, хотя в этот момент начинается как раз обратное. В такие моменты надо действовать против большинства, особенно, если тебе самому совсем этого не хочется.
Короче, кукл торгует психологию и только ее. Теханализ ему нужен только для определения уровня срабатывания стопов, которые самые хитрые перестали выставлять заранее.

N N, в то время я знал всех крупных дилеров и что они делают. Многие из них были моими клиентами.

Владимир Кузьмин, скажем так: сегодня не трендовый день, поэтому шорт, как и лонг имеет право быть. Кукл рисует нам новый уровень стопов для шорта — 127, стало быть он, с высокой вероятностью будет снят, после чего снижение может быть продолжено. Уровень для лонга пока слабый, но появился — 125800

DemSPb, все, что Вы сказали — верно, но это не есть управление рынком. Эта троица — просто шакалит. А львы там — другие люди.