Итоги января:
smart-lab.ru/blog/306916.php
Февраль получился пассивным месяцем в торговле, полторы недели практически не открывал терминал!
Отдыхать просто необходимо, впереди дивидендный сезон.
Хорошо проявили себя бумаги: Алроса ао, ИнтерРАО и РусАгро
Мешают портфелю: МОЭСК, ДВМП

Итоги по закрытым сделкам +3,02%
Текущий бумажный доход/убыток +5,26%

Учет доходности СЧА портфеля ведется от зафиксированной суммы на начало 2016 года

Добавил в расчеты динамику доллара США и доходность портфеля в долларах,
в условиях повышенной волатильности в валютной паре доллар/рубль в этом есть необходимость,
при снижении волатильности она конечно отпадет.

Итак, мы продолжаем смотреть дивергенции.
Вчера мы смотрели: «слабость» отдельных бумаг при росте рынка и «стойкость» при падении - http://smart-lab.ru/blog/313135.php
Сегодня смотрим «лучше рынка» при росте и «хуже» при падении. 

Ситуация 1. На растущем рынке, бумага растёт на 2% быстрее индекса по итогам дня

Смотрим движение от закрытия сегодняшнего до закрытия следующего дня

( Читать дальше )

Привет.

Месяц ещё не завершён, но подведу итоги пути к миллиону с начала года депохой в 60 тыр.
Остаток на 01 февраля: 97 тыр, прирост: 60%.
Отстаток на 26 февраля: 119 тыр. Для подсчёта доходности следует прибавить вывод ДС в феврале 10 тыр и списание НДФЛ 7 тыр. Прирост: 40%.

Доходность с начала года 126% (на графике другая сумма, видимо плавающий остаток как-то вносит свои коррективы). Внутренняя норма доходности в месяц: 50 %.

Доходность 50 % в месяц по сложному проценту даёт увеличение за год стартовой суммы в 130 раз, в моём случае до 7,8 лямов. Запас прочности на пути к миллиону имеется.



Благодарю за внимание.

Каждому из нас, особенно среднесрочникам, хочется войти в рынок как можно выгоднее и поймать самый и наиболее значительный экстремум — как минимум нескольких недель, а то и месяцев:) — обеспечить себе максимальный комфорт — дабы не мельтешить, ловя входы по тренду, подобно студенту, заскакивающему на подножку поезда на ходу, а как солидный человек, заранее занять место в купе и с достоинством расположиться:) Однако, те, кто наблюдал за рынком в такие моменты и торговал, думаю, со мной согласятся, что на практике все обстоит несколько иначе; а именно — нет более дискомфортного входа в рынок, чем вход на серьезном экстремуме. Ибо пока пузатые дядьки расторгуют и проторгуют свои объемы, поседеешь; и нет большей неопределенности и хаоса, чем в такие моменты — притом, что еще незадолго до этого момента экстремум казался абсолютным и железобетонным, однако, именно его почему-то наиболее неистово и неугомонно пытаются штурмовать на пробой! Рубилово идет жесточайшее, биды/оферы по несколько сотен контрактов (речь про РИ), которые в обычные дни кажутся «плитой», от которой все шарахаются, в эти моменты могут летать косяками за считанные секунды, жадно сжирая друг друга; и нет ни одного норамльного сигнала для входа — в такие моменты они все перестают работать и только лишь обманывают; а в момент наиболее подходящего уровня для входа цена так рвется в противоположную сторону и при этом подает такие мощные сигналы против твоего направления, что заходить можно только зарядившись мегадозой адреналина. Консервативный же вход зачастую оказывается еще хуже, так как опять же, все сигналы внутри этой проторговки обманчивы, и когда кажется, что с направлением наконец, определились, то именно в этот момент противная сторона начинает яростно защищать свою позицию и идти против входа, который оказыавется локально по самой худшей цене. Какой-нибудь недалекий тупарёк скажет — «дарагой, зачэм тупишь внутри проторговки? — войди, поставь стоп и сиди спокойно!=)»  Но во-первых, стопы получаются слишком длинными, а во-вторых — эта проторговка будет еще и расширяться, совершая ложные пробои, и делая стоп все более размытым и неопределенным.

( Читать дальше )

Прикручивал индикатор, запущена стратегия Т2, ошибки последние сегодня до обеда отладил.
Первые результаты очень обнадеживают, работает почти как ожидал, и это блин круто.
Стратегия Т2 постоянного нахождения в рынке, переворотная. Взяла и поход вверх, и поход вниз, доволен. 
У нее 2 параметра на вход — таймфрейм индикатора и еще один. Второй нужно привязать к волатильности и готово. Поэксперементирую со стопами, возможно их ослаблю еще. Были выходы по стопам. Вроде бы все просто, а 1,5 года потрачено, интрадэй медленно приручается.


( Читать дальше )

С декабря прошлого года ФРС США запустил программу RPP (программу обратного РЕПО).  Кто не знает, что такое РЕПО и обратное РЕПО разберитесь. Смысл прост — обратное РЕПО абсорбирует ликвидность с рынка, поэтому в дни его проведения шансов на рост у американского рынка просто нет, даже если на премаркете фьючи показывают +1%. В день запуска программы в 20-х числах декабря американский рынок рухнул на 2% при обратном РЕПО в 100 млрд. долларов. Для примера вам вчерашний и сегодняшний день. Вчера, не знаю по  каким причинам, аукцион обратного РЕПО был отменён и в рынке осталась ликвидность и индексы взлетели вверх. Сегодня обратное РЕПО провели и мы видим, как закрывается рынок в США. Обратное РЕПО проводит Банк Нью-Йорка. Следите за датами проведения и объёмами программы и учитывайте это при спекулятивной торговле. Я сегодня весь день занимался скальпингом причём только от шорта ))) На выходные ушёл в кеше, точнее в депозите и в ОФЗ, все позиции можно смотреть здесь — www.itinvest.ru/trader-liga2/users/54569891/

( Читать дальше )

Давно не бросал костей. 

Наверное пора.

Идея грааля известна каждому школьнику. Гепы закрываются.

это эквити за 4 года. стартовая 1млн.  в работе 100тыс рублей на один тикер ммвб.

( Читать дальше )

По мотивам прошлых постов подвожу итоги месяца с лишним:

1. Торговля была невероятно приятной и не напряженной.
2. Совсем не думал о том как там -нефть, снп, доу и т.д.
3. Время на торговлю составило час в день, и пара часов в воскресенье, дабы наметить планы.
4. Хочу показать эквити за это время:



5. Торговал только акции ММВБ.
6. Только в лонг.
7. Если было плечико, то не больше 1,2 и закрывал в тот же день.
8. Использую две стратегии — одна среднесрочная на 50-70% от депо, вторая краткосрочная (день-два) на 30% от депо.
9. Главный принцип: всегда закрывать сделку только в плюс.

Ищите свой грааль, не обязательно он будет в системе!

Спойлер: данный пост, основанный на личном опыте, скорее всего, ориентирован на новичков, к коим я себя отношу, речь пойдет о матожидании. Текст ниже не является рекомендацией, скорее, это пример того, как ведение статистики своих действий может помочь улучшить торговлю.

С тех пор, как я начал мониторить каждое свое действие на рынке, я неплохо на мой взгляд продвинулся. Из мониторинга вы можете посчитать матождание A, которое, по определению, зависит от процента прибильных сделок W и отношения прибыли к риску R.

A = W*R-(1-W).

Если выборка сделок достаточно большая, то это значит, что, в среднем, на каждые 100 сделок вы получите 100А стопов, если стоп фиксирован в деньгах.

Как вы думаете, что более прибыльно? Торговать с W и 2R или с 2W и R? Давайте построим такую таблицу матожиданий:

( Читать дальше )

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

( Читать дальше )