Большинство трейдеров изначально концентрируются на создании торговых стратегий (алгоритмов), которые эксплуатируя неэффективности тех или иных финансовых инструментов способны извлекать спекулятивную прибыль.
Однако, стоит фокусироваться не только на исследовании техник, позволяющих получить максимальное математическое ожидание с целью максимизации прибыли, но и на исследовании динамики прироста капитала за счет использования той или иной техники управления капиталом.
Оптимальные методы управления капиталом, являются значительным конкурентным преимуществом участников, которые провели соответственные исследования. Поэтому, удачные результаты исследований, как и любое ноу-хау способное увеличить доход, находится в приватном доступе исследовательских подразделений хедж фондов и банков, проводящих операции на рынке ценных бумаг.
Источники же находящиеся в свободном доступе, и часто, являются субъективными и противоречивыми.
 


( Читать дальше )

Напишу тезисы, потом возможные варианты событий.

1. Должна быть сила, желающая устроить корнер ниже 135000.

2. Нужно понять, кто попадает. И одно ли это юрлицо.

3. Чтобы фьючерс пошел вниз нужно:
    а) продавать спот
    б) задирать курс доллара
    в) оба пункта вместе.

Возможные варианты событий, за и против:

1. ЗА:
   Рынок на растущем СиПи, Даксе, высокой нефти, подвели в относительную близость к опасной черте.

   Кто это сделал?

а) Возможно те самые западные фонды, кот. купили себе ликвидных фишек (особенно газмяса), они же купили путов 135, а потом начали раздавать спокойно с уровней 150-152 по RI. Им по сути осталось дораспродать газмяс и сбер на текущих, а на остатки ливануть рынок, чтобы еще путы окупить.
Тут сильных куклоигр нет, просто заработали на лонге, отбили хедж и пошли праздновать Рождество и Новый Год.

б) Крупный игрок а-ля Сбербанк (Тройка), зная глобальные планы нашего правительство наперед, купил путов (в хедж, кто знает что там Беня скажет) и спокойно заработал на лонге. Раздал папиры на хаях, а сейчас готовит крупный корнер. Прощупали зону 139000 и посмотрели какие силы ее обороняют. Сейчас вернулись уже укомплектованные наступательными средствами в полном объеме. Если это так, то движение вниз на 10000-15000 пунктов будет очень быстрое. Наш кукл стремителен и беспощаден. Будет смешно, если это еще раз будет сладкая парочка Тройка vs Kит. Снаряд через пяток лет в ту же воронку легко залететь может :)))

( Читать дальше )

Проанализировав свой предыдущий пост на эту же тему, понял, что можно излагаться яснее, плюс новые доосмысления. Поэтому напишу еще раз. Мотивация писать — самоанализ.

Кратко о моем торговом опыте:
Более 7 лет активной торговли на ФОРТСе, NNA (америка) — интрадей — плюс среднесрок — от дня до недели. Очень много слитых депозитов. Очень большой опыт торговли с большими плечами.

Итог — последние пару лет четкое понимание и практическое исполнение правильной модели работы на любой фазе рынка.

Теперь собственно говоря о трейдинге. Я раскрою все основые моменты теоретические моменты, понимая, что два момента — а именно зайти, закрыться, уметь вести позицию если что не так и соответственно как база этого — дисциплина — это очень дорогие вещи, которые взрастить в себе может как я уже писал очень маленький процент людей в принципе (по природе и по судьбе), а из тех кто это может сделать еще должен прожить на рынке хотя бы 3-5 лет. Поэтому конкурентов бояться смысла нет, более того, я был бы рад найти коллегу — профессионала с реальными достижениями.

( Читать дальше )

 Все совпадения случайны. 

 
— Короче, слушай сюда. — Седой начал говорить без приветствия, лишь только я сел за столик. — Сегодня тер с одним своим другом детства. В керлинг зашел, на улице Правды. Ну так вот, и в раздевалке из него неожиданно правда эта и полезла. Говорит осенью ранней было совещание за закрытыми дверями. Все причастные были, включая банкиров. Антон, Эльвира, Герман и прочие.
 
— И что обсуждали? — я понял, что Седой не просто позвал меня посплетничать и приготовился к инсайду.
 
— Повестка была довольно прямолинейная. Мол песец уж близится, а кризиса все нет. Короче погано очень все, говорит мой дружан. Хуже чем в 2008м. Только вот подходим мы ко всему этому гадству с ценами на нефть не 40 а за 100. Поэтому кожура пока кое где еще лоснится, но внутри гнилое все.
 
— Ну это, в общем, не новость...
 
— Ты дослушай, молодежь. Я еще даже не начал.
 
Седой отхлебнул большой глоток пива, и кружка облегчилась примерно на треть.
 
— Короче в общих чертах направления курса нашего титаника следующее. Бабла в бюджете уже сильно не хватает. Хапают уже столько, что цена жижи за 100 уже не спасает. Так что рубль будут ронять. Пока спокойно и плавно. Но это в сентябре решали...
 


( Читать дальше )

В споре с одним человеком попытались пофантазировать о будущем криптовалют. И пришли к следующим юзер кейсам
 
1) Криптовалюта для банков. Банкам как мне кажется, очень неудобно и дорого сейчас посылать деньги в удаленный банк с которым не подписано никаких соглашений через трансферы. Стоимость транзакции для них 20-30 баксов за транзакцию. В случае криптовалюты трансфер будет стоить ноль. Понятно что такая система может работать только при учтете того что вся криптовалюта выпушена единым центром и это единый центр отвечает в мире за ее обналичивание и покупку-продажу. Это все напоминает VISA-MASTERCARD — только без резервов — платы за доступ и сервера.
 
2) Криптовалюта для замены системы денежных переводов. Денежные переводы — огромный бизнес и стабильная криптовалюта которую можно быстро обналичить как какой нибудь вестерн юнион — это огромный шаг вперед. Тут вполне может быть один единый центр. Проблема только одна — особенного смысла делать криптовалюту там, где работают старые технологии нет, а технология криптовалют не самая подходящая и удобная для бабушки из ташкента которая получает деньги.


( Читать дальше )