Избранное трейдера Мурен(а)

по

Обещанное продолжение (2002-2004)

История одного управления. Без «плечей» и почти без шортов (июль 2002-январь 2005) 
# 10.03.2011 14:19 В рассматриваемый период управление велось по принципу «только лонг без плечей» с изредко включаемыми шортами на основе сопутствующего рынку негативного новостного фона. И хотя в это время торговались и разные портфели систем и работал я в разных компаниях (до мая 2004 включительно в одной компании, а с июня 2004 — в другой), я объединил результаты управления «в одно», так как это был период, когда все решения по управлению принимались исключительно мной и торговались только мои системы. В этот период я уже вел подневную эквити своего управления по стандартам GIPS. Эти результаты представлены на следующем рисунке.

( Читать дальше )

Мир свечей

Японские свечи являются наиболее популярным способом графического представления поведения цен на финансовых рынках и активно используются в так называемом техническом анализе (ТА). Напомню, японские свечи — это набор параметров OHLC (Open, High, Low, Close) который используется для описания поведения цены рыночного инструмента на некотором заданном интервале времени, обычно от 1 минуты (M1) до нескольких часов (H), дней (D), недель (W) и т. д. Можно было бы сказать, что японская свеча — это графический элемент, представляющий интегральную характеристику цены инструмента на заданном интервале («таймфрейме»), так как вместо детального описания используются всего несколько (4) чисел, имеющих отношение к текущему заданному интервалу времени. Однако, на самом деле, параметры OHLC никакими интегральными характеристиками интервала не являются. Внутри заданного интервала времени цена имеет вид квазислучайных осцилляций, и то, какое конкретное значение цена имеет на границах этого интервала, как правило, не имеет никакого практического смысла (за исключением дневного таймфрейма, см. ниже). Точное время формирования свечи также может значительно влиять на ее вид, а это уже совершенно неприемлемо. Если размах осцилляций (волатильность) достаточно высок, цена открытия с одинаковой вероятностью может оказаться равной как максимальной, так и минимальной величине этих осцилляций вблизи начала интервала. То же самое можно сказать о цене закрытия. В результате длина свечи, да во многих случаях и ее характер («бычья» или «медвежья») являются в значительной степени случайной величиной, никак не характеризующей функцию цены на данном интервале. Максимальное и минимальное значение цены на интервале еще менее осмысленно, так как может быть достигнуто на отдельных, резко выделяющихся от остальных, сделках, в то время как все остальное время сделки заключались на совершенно других уровнях.


( Читать дальше )

История (1933—1945 / Riga )

История Ирены Сендлер, сотрудницы варшавского Управления здравоохранения, входившей в состав польского подполья во время второй мировой войны и арестованной нацистами за спасение 2,500 еврейских детей, тайно вывезенных ею из варшавского гетто.

Да, да наболевшая тема, но!
интересно послушать мнение инвесторов
Что скажете?  

В чем хранить резерв под ГО?

Торгую в основном на FORTS и обычно хранию 75% депо в виде ДС на счете на случай повышения волы. Хочу подыскать достаточно ликвидные облигации чтобы хранить в них резерв. Посоветуйте подходящие выпуски? Я так понимаю надо искать дюрацию до полугода чтобы продавать без ущерба по рыночной цене? На какую ставку можно рассчитывать?

Парный трейдинг, визуализация и стратегия торговли

Предыдущие статьи по «Парному трейдингу»:

 
ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПАРЫ»
ВЫБИРАЕМ ПАРЫ АКЦИЙ, ВЫЧИСЛЯЕМ КОРРЕЛЯЦИЮ ПАРЫ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ



В этой статье рассмотрю варианты визуализации торговой стратегии, а также сами варианты стратегии торговли:  СИСТЕМНЫЙ и ИНТУИТИВНЫЙ.
Итак, мы уже нашли приемлемые по уровню корреляции друг с другом пары, убедились, что это компании из одного сектора и даже из одной индустрии, настало время создать и визуализировать то, что нам предстоит торговать. Как говорилось мной ранее:«ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ — ЭТО ТОРГОВЛЯ СПРЕДА МЕЖДУ ДВУМЯ КОРРЕЛИРУЮЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

( Читать дальше )

Хорошая книга «Ваши деньги и ваш мозг» («Your Money and Your Brain») Джейсона Цвейга


Хорошая книга «Ваши деньги и ваш мозг» («Your Money and Your Brain») Джейсона Цвейга

Советую хорошую книгу «Ваши деньги и ваш мозг» («Your Money and Your Brain») Джейсона Цвейга, правда на английском тут — скачать

Кто читал его «Комментарии к „Разумному инвестору“ — знает, что это за автор...


Почему вы не чувствуете себя богатым/ Why You Don't Feel Rich

Are people happier as their income grows? A Princeton study last fall showed extra income didn't affect most people's happiness above about $75,000 a year. Surveys show many Americans wouldn't consider themselves „rich“ until they had a net worth of $5 million-$10 million.

Становятся ли люди (американцы) счастливее с ростом своих доходов? Осенью 2010г. исследование Принстонского университета показало, что начиная с годового дохода примерно 75тыс.долл. дальнейший его рост не делает большинство людей счастливее. Опросы показывают, что американцы обычно не чувствуют себя „богатыми“, пока не накопят 5-10млн.долл. (в разных активах)

( Читать дальше )

Ищу инвестора

Готов к сотрудничеству с инвестором — с одним!

Торговые стратегии — статистический арбитраж. Полностью автоматизировано своим софтом. Площадка ФОРТС. Теримнал QUIK.

На графике стейт с начала года (+34%) — до этого не фиксировал ежедневные изменения счета. Флет в апреле — был в отпуске :). За год с небольшим увеличил счет в 4.5 раза — при загрузке ГО под 100% (осознавая риск внезапного повышения ГО). Могу подвтердить отчетом брокера, если скажете как это делается :)

Географически нахожусь в подмосковье.

Опыта ДУ нет.

Мои условия (обсуждаемо):
  • сумма в ДУ 1-5 млн. (емкость стратегии намного больше)
  • свои деньги тоже будут на счете — не более 10%
  • сделки не показываю — могу ежедневно или реже направлять информацию о состоянии счета
  • целевая доходность — 35-40 % годовых (будут значительно сокращены риски, задействуемое ГО и, соответственно, потенциальная доходность). при достижении — расчитываемся и обсуждаем дальнейшие действия
  • стоп — при достижении просадки 25% обсуждаем дальнейшие действия. убытки принимаем пропорционально вложенным суммам.
  • перекачивать деньги с инвестиционного счета на другой (свой) счет не умею
  • мое вознаграждение будем обсуждать — должна быть и фиксированная и премиальная составляющая.
Рассмотрю другие предлжения монетизации знаний/технологий

Вопросы — в комменты, конструктив — в личку.
Ищу инвестора

История становления трейдера. 6 лет на рынке. Forex, NYSE, FORTs. Часть 3.


Часть 1: Как я попал в мир трейдинга http://smart-lab.ru/blog/119066.php

Часть 2: Forex конторка http://smart-lab.ru/blog/119191.php

Часть 3: Нью-Йорк, Нью-Йоооорк.
п1. Как я попал в проп. Торговля на NYSE первые 7 месяцев.

 История становления трейдера. 6 лет на рынке. Forex, NYSE, FORTs. Часть 3.

Вторую часть я закончил на том, что с Forex у меня как-то не срослось.

И тут меня осенило набрать в поисковике «Росфинконсалтинг — лохотрон».
Я прочитал массу негативных отзывов и историй похожих на мою. Долго думал о том, как меня смогли так развести. Почему я ДО собеседования не прочел всю инфу в интернете? Ну, да ладно, дело давно минувших дней, все мы учимся на своих ошибках. Но все же на этом я не остановился и начал искать информацию про Форекс. В частности забрел в какую-то группу Вконтакте, посвященную данной тематике.
Вы не поверите, но попал я на Американскую фонду благодаря фразе на стене одной из групп

( Читать дальше )

Запись вебинара "Мифы и легенды". Часть1

Запись вебинара, проведенного 24 мая, на который я приглашал ( http://smart-lab.ru/blog/120757.php ) уже готова:
 
http://my.comdi.com/record/121427/?i=91bf63b7820b9e4ab5aa71256d37fe0e

Ссылка нормальная. Проверял)

Пока договариваемся провести 2-ю часть 28 мая в 15:00 МСК. 

Комментарии и пожелания пишите в комментах. 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн