Два вопроса к тем, для кого трейдинг — основное занятие и источник дохода.

Учитывая отсутствие регламентов, начальства, kpi и прочего, как вы организуете свое рабочее время?
Пользуетесь ли методиками тайм-менеджмента, или у вас есть собственная система поощрения/наказания самого себя, или от прирооды дисциплинированы?

Как осуществляете планирование и анализ, оцениваете эффективность работы?

Данные EPFR за неделю по 8 февраля:

• приток средств в российские акции составил $511 млн после $414 млн неделей ранее
• Структура притока:
• Через фонды, ориентированные на Россию: +$108 млн
• Через фонды GEM и BRIC +$378млн
• притоки сейчас максимальные с весны 2011 года, когда фьючерс на индекс РТС был выше 200,000 пунктов. 
• c 25 января, фонды, ориент на РФ получили $345 млн
• Доля средств фондов, инвестированных в РФР, выросла до уровня выше чем вес России в MSCI EM.

А вот красивый график, который раньше нам выкладывал наш коллега ekmiks, непонятно почему нас покинувший, и удаливший свои записи из блога на смартлабе:(


прошу также обратить внимание на небольшую статейку EPFR, которую я написал по этой статистике. Если есть какие-то замечания и дополнения относительно EPFR, буду рад комментариям.

Потребление бензина отражает экономичесский спад (если уменьшается) и рост  - когда активно растет. Недавнее падение розничных поставок бензина в США может говорить о резком снижении экономичесской активности в будущем.

Розничные поставки продолжают падать и упали до самого низкого уровня с 1980 года, а если посмотреть статистику с 1983 по 2011 год  уменьшение поставок всегда говорит о надвигающейся рецессии. 
Например поставки резко подскочили  с 50,1 млн. галлонов в день (MGD) в ноябре 1983 года, когда США выходили из рецессии  до 58 MGD в ноябре 1984. Т.е при возобнавлении экономичесской активности — поставки росли. 

С 2010 года поставки бензина неуклонно снижаются. 
Для примера в ноябре 1983 года- 51,1 MGD
А в ноябре 2010 -42,8 MGD, а в ноябре 2011 года упали до 30,9 MGD.
Означает ли это более высокую топливную эффективность В США? Давайте начнем с данных о численности населения и транспортных средств. На данный момент 254 млн едениц транспортных средств зарегестрированных в США т.е количество транспортных средств, которые находятся в постоянном использовании большой. 

( Читать дальше )

Только что перевел статью, которая вышла буквально позавчера. Надеюсь, что три часа времени потрачены не зря, и она будет полезна большому числу людей. Приятного чтения.

Может ли малозначительный и малопонятный аспект динамики фондового рынка быть ключом к защите от финансовых катастроф? Это увлекательное предположение высказала группа физиков, которая изучила движения фондового рынка.

Первым этапом исследования было изучение ультрабыстрой особенности динамики рынка, которую команда, во главе с Нилом Джонсоном (Neil Johnson) из университета Майами в Корал-Гейблз (Coral Gables), назвала «шип» (fracture). Шипы появляются, когда цена акции молниеносно выстреливает вверх или опускается вниз, причем часто это может случиться несколько раз, прежде чем цена вернётся к своему изначальному уровню. Шипы появляются очень быстро, иногда даже меньше чем за половину секунды. Они могут быть невидимыми для любого, даже самого внимательного, человека, который следит за ценой. «Если Вы моргнёте, то пропустите этот момент», говорит Джонсон. Его исследование показывает, что, вероятно, есть связь между шипами и внезапными крахами фондовой биржи, известными как «черные лебеди».

( Читать дальше )

В ответ на грязный заказной пасквиль из ИХНЕГО бурЖуйского ФОРБСа,
опубликованый тут: http://smart-lab.ru/blog/news/39571.php
представлю своё вью на поведение рынков в феврале-марте сего года...
Се Может и должнО быть использовано как инвест идея… :)))

Значит так… Реакция на президентские выборы такая:
В связи с ростом популярности В.В. Путина и ОБЩЕНАРОДНОГО движения в его поддержку начавший было нервничать фондовый рынок уверенно выбирается из коррекции имевшей место в первой половине февраля… Даже не смотря на турбулентность долгового рынка Европы и волатильность американских индексов основные фишки ТЭК (ГазПром, НоваТЭК, РосНефть, ЛукОйл) и банковского сектора (Сбер, ВТБ) быстро восстанавливают свои котировки, надёжно удерживая их выше долгосрочных 200-дневных МА…
За ними на продолжающемся БайБэке подтягиваются акции УралКалия, а ГМК НорНикель пробивает уровень сопротивления 6000 даже несмотря на заявления некоторых кандидатов (Жириновский и Зюганов) о необходимости национализации ГМК НН (см. http://smart-lab.ru/blog/ideas/39372.php )…

( Читать дальше )

     Много постов уже написано на тему тильта, всех наверняка не прочитал. Все пишут, как бороться с этим недугом трейдеров, но я не встречал постов, которые описывают, почему он происходит и что ему причина (направьте меня кто может).  Проблема  в том, что когда человек впадает в тильт, начинается профиттроллинг, который трудно остановить т.к. задача в голове устанавливается другая, отнюдь  не заработать деньги. И заставить себя отойти от клавиатуры нереально или выйти из сделки нереально. У всех конечно по-разному. Я попытаюсь изложить, как я вижу эту проблему.
 
     Итак, все наверняка слышали советы бывалых или даже правила, что садится за трейдинг в плохом настроении или перевозбуждённым плохими эмоциями, нельзя.  Это не просто так рекомендуется. Дело  в том, что отрицательные эмоции провоцируются снаружи внешними факторами, но  производятся в голове человека. Мозг человека выбирает, как ему реагировать на ту или иную ситуацию. И это происходит молниеносно, потому что программа реагирования заложена    в  подсознание, так же как и многое другое. Трудно заглянуть в подсознательное и понять,  что является причиной комплекса.  Бессознательная область не пускает разум в свои владения, как бы говоря нам, не заморачивайся я уже сто раз так делал, это отработанная схема… Даже если вы поняли что это комплекс и пытаетесь себя успокоить, что мол, раздражение порой просто из-за пустяков, больше я не буду раздражаться на подобные вещи. Это не поможет, достаточно серии раздражающих ситуаций как вы уже будете кипеть от ярости.  И так же в трейдинге, даже если вы установите себе правила, серия раздражающих факторов снесёт вам башню. Причем не важно, где эта серия началась на работе или ещё дома, или по пути на работу, когда какой-то, извините, засранец подрезал вас на повороте.
 


( Читать дальше )

перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )

Доброе время суток.
Прошу админов или СмартЛабовцев на главную помоч засунуть для наглядности всем.
Вот и состоялся выпуск первого ни кому не интересного интернет журнала для трейдеров  Buy&Sell.
Если будет интересен в плане публикации таких статей, которые я сейчас нашел в просторах интернета, то буду продолжать заниматься журналом. Если это бред и ни кому не интерсно, то я не растроюсь, у меня станет больше свободного времени =) (можете высказать в ЛС или в кометариях).
p.s. чуть не забыл написать самое основное...
Ссылка для скачивания: www.fayloobmennik.net/1528874

Наши голубые фишки ходят друг за другом как привязанные. ГАЗ-СБЕР, (2Х1)СБЕР-ВТБ(1Х1), ЛУК-ГАЗ(1Х1), серебро и злато(1Х2) и т.д.  Позиции не на 100 % арбитражные, но и движения у пар не синхронные, на этом и зарабатыаем. Конечно с 3 — 4 лимончиков поприятнее поднимать 1%, но и так неплохо, если учесть что заходил я три раза 30% от депо. Биржевая комиссия 126 руб. Зачем пишу?! Да поработал бы на фирму чисто за проценты на собственных ресурсах. Нет, комп и т.д. Основная работа есть. Время так же есть. 

Добавил скрин Газа с Лучком.  Это к комментарию о том что могут сильно разойтись. Ходят как привязанные. Вместе падали в 2008, там наверное не видно дату на скрине, и дильше бок о бок.