Есть любопытный «Парадокс двух конвертов» который противоречит теории вероятности и теории игр:
 
Вам предлагаются два конверта с деньгами (взвешивать, ощупывать и просвечивать их, понятно, нельзя). Вы знаете только, что в одном из них содержится сумма ровно вдвое большая, чем во втором, но в каком и какие именно суммы — совершенно неизвестно. Вам позволено открыть любой конверт на выбор и взглянуть на деньги в нём. После чего вы должны выбрать — взять себе этот конверт или обменять его на второй (уже не глядя).
Вопрос — как вам поступить, чтобы выиграть (то есть получить большую сумму денег)? Кажется, что шанс на выигрыш и проигрыш всегда одинаков (50%) вне зависимости от того, оставите ли вы себе открытый конверт или возьмёте вместо него второй. Ведь вероятность нахождения большей суммы в конверте A изначально такая же, как вероятность, что более внушительные деньги лежат в конверте B. И открытие одного из конвертов (A) ничего не говорит вам о том — видите вы наибольшую или наименьшую сумму из двух предложенных. Однако вычисление средней ожидаемой «стоимости» второго конверта говорит об ином.


( Читать дальше )

29.10.2010
Капитал. 29 октября

«В условиях, когда у вас валюта ничем не обеспечена, любые коррекции замедляются», — Степан Демура, независимый аналитик в программе Капитал.

Данные фьючерс РТС за 10-11 год(всего 477 точек), время в минутах(начиная с 10:00) дневного хая и лоя. 

(взаимная плотность, по x — время лоя, по y — время хая)


Собственно, что мы видим, есть два типа дней, у одних наиболее вероятный хай в районе 11 часов, а лой в 500 минут от 10:00 (то есть 18:20), второй наиболее вероятный лой в районе 11 часов, а хай в ~470 минут от 10:00 (то есть 17:50-18:00). Соответственно, попытки войти со среднесрочным горизонтом и коротким стопом в другие промежутки времени, резко увеличивает вероятсноть, что вы поймаете стоп.

UPDATE: то же самое но с разбивкой по дням недели.
Понедельник, Вторник

Среда, Четверг

Пятница

‎13 октября в РТС состоялся открытый семинар Алексея Каленковича по опционным стратегиям. Послушать гуру опционной торговли в офисе РТС на Воздвиженке собрались более 100 умелых трейдеров и начинающих участников рынка. Во время мероприятия Алексей отвечал на вопросы из зала и делился профессиональными секретами.

В начале семинара Алексей рассказал о себе. После окончания физфака МГУ некоторое время работал по специальности, а после немного увлекался преферансом. Торговать начал в 1995, как ни странно, на рынке Forex. Считает, что в опционных стратегиях невозможно руководствоваться только математикой, потому что многие события на рынке предсказать просто невозможно (особенно в условиях повышенной волатильности). Лучше стратегией считает свою собственную, выработанную на основе математических вычислений и интуитивных выводов.

Фото со встречи 

 
В августе я начала вести торговлю по своей новой стратегии "Простой вход" и теперь хочу поделиться итогами за прошедшее время.
 
Торговля началась 12 августа, доходность за два месяца составила  22,83%, при риске 0,25% на сделку.
 

Самые удачные сделки:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Скрипты на питоне для выкачивания данных из статистики ЛЧИ и пост процессинга:
http://narod.ru/disk/27799043001/lchi_script3.rar.html


Как использовать?
1.  Скачать и установить сборку питона(если не установлен) 
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.4.1/numpy-1.4.1-win32-superpack-python2.6.exe/download

.
http://www.python.org/ftp/python/2.6.2/python-2.6.2.msi
  
2. Набрать в командной строке «python» должна появится консоль питона (если нет, прописать в PATH путь к интерпретатору)
3. Скрипт download.py скачивает данные для заданного года и участника. Например: python download.py 2011 dr-mart 
4.  Скрипт agregate.py агрегирует скаченные данные (раскладывает по инструментам, фиксит вечернюю сессию в хронологический порядок, немного склеивает сделки, и считает балансовую позицию)
Например: python agregate.py 2011 dr-mart
5. В результате должно получится(dr-mart_RIZ1.csv):
code,direction,price,amount,time,date,balance

( Читать дальше )

Что есть уверенность в действиях? Когда  можно сказать о действиях, что они были уверенными? Чаще всего, такое можно услышать о действиях, которые в момент наблюдения были инстинктивными.
 
Какой стиль движения выбирает человек и то, каким он делает пространство вокруг себя, определяет его чувство комфорта. Здесь я хотел бы сделать уточнение о том, что чувство комфорта и зона комфорта, за которую все так рекомендуют выходить, это совершенно разные вещи. Когда человеку комфортно, то он оптимальным образом взаимодействует со своим окружением,  ему и думать не надо ни о чем – за него работают его врожденные и приобретенные инстинкты. Сразу вопрос – что нужно для комфорта? Что нужно для комфорта во время торговли? Я не смог ответить для себя ни на один вопрос, причем я могу сказать, что ответ на второй вопрос легче. Далее я постараюсь отразить метод, по которому я получаю подсказки для ответа.
 
В моих постах я писал, что у человека есть свой неповторимый, присущий только ему почерк или манера, кому как ближе. Эта манера проявляется во всем, что касается этого человека. Всё движение, которое происходит в пространстве и времени вокруг человека протекает по одному сценарию. Различаются только продолжительность, сложность и прочие, какие вам будет угодно, параметры этих процессов. Именно кстати поэтому, талантливый человек талантлив во всем.


( Читать дальше )

Анатолий Радченко, управляющий партнер компании United Traders, очень рано добился значительных успехов в торговле акциями на бирже США. Работая в Санкт-Петербургском отделении международной «пропрайтери трейдинг» компании, этот человек получал невероятную доходность, торгуя «новостными» акциями. 
Мы встретились с Анатолием, чтобы обсудить образовательный проект, который он сейчас развивает, но в ходе беседы удалось затронуть и другие темы, позволяющие лучше понять устройство этого бизнеса и людей, которые занимаются им в России.

— Когда ты начинал торговать, какими источниками информации в основном пользовался?


( Читать дальше )

Приветствую товарищи!

Торжественно объявляю, что регистрация на встречу смарт-лаб закончилась. Кто не успел зарегистрироваться, сможет присоединиться к нам в следующий раз.

Ограничение по регистрации обусловлено физическими ограничениями зала, в котором будет проводиться встреча. В настоящий момент

• на встречу зарегистрировалось 182 человека 
• средний возраст участника 29,8 лет
• девушек 15 (8,2%)

Встречаемся мы в субботу, в 12:00мск

Вход строго по спискам

Адрес:
 

Выступающие и темы выступлений:

• Ребята из United Traders расскажут нам о том, как сделать бабло на американском рынке акций.
• Михаил Иванов (РТС) — расскажет нам что-нибудь о перспективах объединения бирж
• Алексей Капускин «Работа казначейства»  
• Роман Беседовский. Почему я не хочу быть успешным трейдером.
• Бонус. Как я посстанавливался после слива.
• Антон Плясунов, БКС. Опционный деск
• Тимофей Мартынов (я). Тема засекречена
• Сергей Жуков. Трейдерский Дауншифтинг.