Игрушка на реальных котировках, дается только левая часть графика, можите выбирать — шорт или лонг, таймфрейм вверху от дневок до неделек. www.chartgame.com

Никогда не знакомтесь с опционщиками, особенно известными, если не хотите начать торговать этим видом инструментов!

Все начиналось банально — приглашение Миши посидеть вечером после работы в баре, отдохнуть, расслабиться… Правда был в этом приглашении подвох: мне предложили бонус — знакомство с известным опционным трейдером, Андреем Крупеничем (организатор НОК1,2). Меня заинтересовал этот человек еще во время ЛЧИ 2010 (конкурс репортажей), когда он написал мощную статью по опционам, на которую мне собственно нечего было ответить. Так что конечно я была «за» увидеть этого человека в живую.

Помню Миша еще пошутил на подходе к бару:
— а ты опционнами торгуешь?
— нет
-значит скоро будешь торговать. Он тебя убедит

Ну и что вы думаете, меня закореннелого скальпера, удалось убедить. Не остановило даже то, что в свое время мне давелось видеть несколько человек, проигрывающих в опционнах абсолютно все (квартиры, машины, дачи) и просящего брокера дать отсрочку в платежах.

Теперь параллельно со скальпингом я активно изучаю опционы.

Первый шаг — найти человека, способного мне рассказать от чего оттолкнуться, направить в нужное русло. Ну здесь мы с Андреем оказались квиты — мне удалось уговорить его, не смотря на его нежелание учить кого то, провести эксперимент со мной. Чего мне это стоило — отдельная история. Если в краце то секрет был в моем активном натиске Андрея, не желании слышать слово «нет» и стремлении постоянно приводить контраргументы на любое возражение и убеждать, убеждать до победного...
И так у меня есть учитель. Правда он в Питере и редко приезжает в Москву. Но готов отвечать на все мои вопросы, спокойно выслушивает мои «пока детские» торговые идеи с опционами и рассказывает где именно я не права.

Вторым моментом было посещение семинара. Какой именно -выбирал Андрей. причем тут ему отказать было нельзя. В итоге попала в обучение к Даниле (ttools). Шла, сразу скажу, неохотно, но потом втянулась. Изучить дасканально опционы за 4 дня конечно не получилось, но интенсивный курс Данилы позволит конкретизировать мое представление об опционах, понять что именно я хочу и как я смогу зарабатывать.

Дальше конечно нужно доп. обучение. Сейчас читаю Натенберга, купила Хала (хотя его почти никто из трейдеров не рекомендует, называя энциклопедией), скачала Макмилана и Чекулаева.

С удовольствием бы еще статьи практиков прочитала бы, но к сожалению их мало и инфу приходится собирать по крупицам, благо архив ФО дома есть. Если кто что подскажет из присутствующих — буду очень благодарна.

Первые мысли, торговые идеи были покупать стрэддлы. правда, как мне потом разъяснили, это основная ошибка новичков. С одной стороны, все понятно, хочется ограничить риски по максимум, с другой — на практике я их не ограничиваю, а на самом деле увеличиваю за счет выплаты двойной премии и ожидании сильного движняка, который не факт что будет настолько сильным, что выведет меня в плюс.

Если думаю что рынок пойдет в конкретном мне направлении, то лучше покупать просто call или put, ну или строить вертикальный спред.

Для кого то это может показаться банальным, для меня это первый шаг на рынке опционов.

Надеюсь что вы меня поддержите и поможете постичь азы опционной торговли. Ведь все мы когда то начинали...

Продолжение следует

взято отсюда sokrat-broker.blogspot.com/2011/04/blog-post_7394.html
Автор: Сократ

Для отображения количества открытых позиций на графике  в ИТС QUIK необходимо настроить следующие параметры.

Сначала необходимо проверить настройки получения данных. Выберите пункт меню Настройки / Основные / закладка Получение данных и установите переключатели в соответствие с приведенным ниже рисунком.

Закройте данное окно нажатием кнопки Сохранить.

Нажмите правой кнопкой мышки в Текущей таблице параметров и выберите пункт меню Редактировать таблицу.


( Читать дальше )

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

Вернусь к продолжению серии о рынке...

Пару лет назад фонд Общественное мнение и ММВБ — провели аналитическое исследование по инвестиционной культуре населения. По результатам — финансово-активное население — 35% (пользуются пластиковыми картами, кредиты и т.д.), интересуются инвестициями — 19%, потенциальные инвесторы — 5%. Кстати большинство считает, что чтобы купить акции того или иного предприятия — нужно идти к эмитенту. т.е. купить акции сбера в сбербанке, акции газпрома в газпроме и т.д. ессно не «по рынку», а дороже раза в 1,5-2... 

Всегда основной задачей брокера было заставить клиента торговать активно. Это я уже писал, повторюсь. Брокер зарабатывает на 2-х вещах — маржиналка и комиссия. Субброкер обычно зарабатывает только на комиссии, маржиналку ему дает брокер (про маржиналку позже отдельно, там есть некоторые «проблемы»)… Соответственно: клиент средней активности, со счетом порядка 5 млн. рублей приносит порядка 30к.- 50к.  руб. комиссии. Инвестор, который сегодня купил, а через  год продал — брокеру убыточен. Все семинары и «обучения» вцелом сводятся к задаче — чтобы у клиента в мозгу постоянно свербила мысль «а чего бы сейчас поколбасить»… Нельзя не заметить, что в последние пару лет заметно активизировались «скальперы» — появились курсы, блоги, роботы… оно и понятно, при «скальпе» пофиг куда идет рынок — лишь бы была волатильность, да низкий комес. «Скальпинг на ФОРТС» сейчас постепенно набирет рейтинг как новая продаваемая клиентам «фишка». Тут в основном 2 проблемы — повышенный риск (плечо) и неувязочки в «сальдировании» (взаимозачете) прибыли\убытков на разных группах активов (товарные фьючерсы или валютные и т.д.) — хотя безусловно регулятор не «стоит на месте» — законы принимаются. Пару лет назад, если кто помнит — спот вааще не сальдировался с фьючами…

( Читать дальше )

С недавних дней начал анализировать свою торговлю, записывать свои сильные и слабые стороны, и решил составить список правил основанных на собственных проблемах, которые я прочувствовал собственной шкурой.
 
1. Начинать торговый день половиной рабочего объема, для того чтобы прощупать рынок, а вернее понять, на сколько я его сегодня понимаю.
 
— как показывает практика, если начинаю день с большого лося, то сразу просыпается обида, попытки отыграться, «бычька» — я же умный, щас отобьюсь, ну или покерный термин «тильт», сопровождается необоснованными входами в рынок.
 
2.  Как только вошел в «тильт», тут же остановиться, и на что-то отвлечься, а еще лучше прогуляться.
 
— опять же практика показывает, что еще будут сегодня простые понятные моменты, где будут давать легкие деньги, почти без риска, особенно если еще первая половина дня. Так же во время «тильта» мозг соображает хуже, так как «тильт» — это отсутствие осознанности и внимательности. И в таком состоянии вероятность сделать хорошую сделку равносильно подбрасыванию монеты.

 
3. Заходить в позицию только лимитированной заявкой выставляя ее либо лучшей, либо рядом с крупным объемом.
 
— в случае ошибочного определения направления рынка, лось будет больше обычного на величину спреда.
 
4. Торговать «мусор» только когда в нем движуха и объемы.
 
— мусор – северсталь, урка, сургут. Если нет подпорки, хрен выйдешь красиво или по стопу.
 
5. Использовать стопы в терминале, каким бы умным ты ни был.
 
— в случае выноса бумаги стоп в терминале не будет впадать в панику, и всегда закроет позу. Исключает сразу половину психологического фактора: «тильт», надежду, удивление, замедленную реакцию, дрожащие руки.
 
6. Зашел в позицию – не суетись. Поставил стоп, и сиди жди. Даже если кажется что ошибся. Кажется – это еще не повод. Сейчас отстопит – в следующий раз, проявив эту же усидчивость, возьмешь хороший профит.
 
— опыт показывает, что правило работает всегда, только при входе крупным в два-три раза сайзом всегда хочется выйти побыстрей. Поэтому нужно развивать усидчивость и дисциплину. Мужик ты или слабак?
 
7. Торговать только те моменты, которые понятны и легки, и те, что чем-то обоснованы:  пробои, отскоки от уровней, четкая корреляция с поводырями.
 
— торговля от скуки, от того что надо что то делать уже неправильна сама по себе. Это равносильно тому, что зайти в позицию лишь только потому, что было нечем себя занять, а не потому что появились сигналы.
 
8. Прежде чем подключать дополнительный объем приготовь подушку в виде заранее полученной прибыли. Лучше рисковать сегодняшней прибылью, чем собственным портфелем.
 
9. Как бы не бегала бумага, какие бы не были в ней объемы – торгуй только те бумаги, которые дают зарабатывать.
 
— бывает что бумага просто увлекает легкостью зайти в позу на весь сайз, а также и выйти из нее, получать на ней прибыль не получается. Равносильно игре казино. С точки зрения психологии – это попытка пойти по легкому пути, получить все сразу, инфантильность .
 
10. Покупать только на белых свечах, шортить только на черных.
 
-ловля разворота в 90% случаев заканчивается лосем, и часто превышающим стоп в несколько раз.
 
11. Останавливаться и не торговать при достижении максимально разрешенного лоса, который определяется как убыток за день, после достижения которого редко удавалось выйти в ноль.
 
— чем больше лось, тем сложнее психологически его принять, и тем ниже внимательность, половина мыслей о том как бы не поймать еще большего лося. Поэтому проще не бороться с собой, а остановиться и не торговать.
 
12. Понижай объемы, когда начинаешь сливать.
 
— опять же психологический фактор. Когда теряешь деньги или уже зафиксированный профит, просыпается обида, чувство потери собственности и желание вернуть «свое» и внимательность снижается, и качество сделки тоже. Снижение объема понижает  влияние психологического фактора и позволяет сохранять внимательность.
 
13. Торгуй только ту бумагу, в которой пошло движение.
 
— если пошел газпром, а роснефть еще стоит, то не стоит сразу кидаться в роснефть, есть вероятность, что она вообще пойдет в другую сторону.  Здесь такой психологический фактор как жадность, взять на халяву пока еще есть возможность.
 
14. Зашел в позицию, закрой уши.
 
— если зашел в позицию, а кто то вдруг говорит что «движение закончилось, или вот теперь то будет  отскок», то это рождает  сомнения и страх.  Правило 6.
 
15. Никогда не доливайся. Это попытка доказать что ты самый умный и не можешь ошибаться. Эго точно не разбирается в торговле.
 
— когда вошел в позу, а тут произошел вынос против тебя, нужно крыться, а не доливаться, так как это означает, что ты ошибся точкой входа.
 
16. Фиксируй убыток моментально, профит частями.
 
— или модернизированное правило «давай прибылям расти, а убытки обрубай на корню». Когда держишь лося, просыпается чувство потери, а реакция и внимательность снижается. Когда видишь профит, просыпается жадность, снизить которую очень трудно, особенно когда профит по сделке уже превышает средний плюс, или плюсовая сделка идет после серии минусов. Закрываясь частично, мы снижаем чувство страха и жадности, параллельно давая возможность, вырасти плюсу.
 
17. Скрой графу прибыль.
 
-акцент в торговле должен быть на красивой сделке, которая принесет радость и удовлетворение от взятых в плюс пунктов на 1 акцию.  А прибыль – это результат, цель научиться делать качественные сделки. К тому же когда минус на экране близкий в дневному стопу, он постоянно давит на мозг, напоминая что ошибаться нельзя, и это рождает страх, и мешает адекватно принимать решения и быть максимально внимательным.  (у меня в экселе считаются автоматом результаты по сделкам отдельно)
 
18. Увеличивай свой средний плюс по отношению к среднему минусу.
 
-мат ожидание результата должно быть всегда положительным.
 
19. Убыток часть стратегии.
 
— пока минус рождает в тебе страх и разочарование, невозможно быть максимально адекватным. Результат складывается из нескольких сделок, не из одной.
 
20. Утром жди немцев, вечером новостей и америкосов. А в середине дня послеобеденный здоровый сон.
 
— практика показывает, что легко заработанный  в начале дня профит, в середине дня превращается в легко полученный лось.
 
21. Прежде чем войти в позицию, последи за стаканом хотя бы 5 минут.
 
-это относиться к сделкам с бухты-барахты: что то дёрнулось, что то увидел,  в итоге лось.
 
Теперь когда правила публично объявлены, полагаю что качество моей торговли улучшиться, и желаемый результат в 1-2% к депо в день будет достигнут!

С 1 июня на срочном рынке FORTS стартуют торги фьючерсом на  индекс волатильности (RTSVX).
Аналогичные индексы уже давно рассчитываются на мировых фондовых площадках и пользуются большой популярностью у инвесторов. Теперь преимущества торговли индексом смогут оценить и отечественные игроки.
Как отмечается в сообщении РТС, объем контракта определяется как значение российского индекса волатильности, умноженное на $20. Само введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов на фьючерс на индекс РТС. Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения Российского индекса волатильности за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.


( Читать дальше )

Где следите котировки?
Лично я сейчас в http://www.quote-spy.com/ но есть к нему претензии определенные, ну еще на айфоне апп но это не всегда удобно
Посоветуйте пжлст!
Терминал не предлагать, вариант не подходит.
Спасибо

Посадите двадцать технических
аналитиков за один стол, дайте
им один график и каждый из них
начертит уровни тренда по-своему.
Классическая фраза, которую можно прочесть
в любой книге по техническому анализу.
 
Действительно, за многие годы биржевой торговли методики классического технического анализа не меняются, потому что не меняется психология людей.

Тем не менее, новичку, пришедшему на фондовый рынок, в первую очередь, приходится сталкиваться именно с проблемой правильного начертания трендов, линий поддержки/сопротивления, уровней  Фибоначчи.
Многим известно, что большинство вышеописанных элементов графического технического анализа строятся при помощи соединения экстремальных ценовых точек.
К примеру, для построения линии восходящего тренда необходимо соединить между собой минимумы цен, потом продлить линию до конца экрана.
 
Рисунок 1. (пример начертания линии тренда)

Таким образом, в основе проблемы правильного применения методов графического технического анализа лежит проблема определения экстремумов графика (максимумов/минимумов, являющихся опорными точками).


( Читать дальше )

Заметил интерес к способам ведения журнала сделок, решил написать подробную инструкцию к своему журналу сделок. Скажу сразу, сам скелет стырил у Резвякова, но я его весь перелопатил, немного оптимизировал способ заполнения, ну и на мой взгляд, сделал немного удобней!

Надеюсь новичкам такая тема пригодится, т.к. сам очень долго парился по поводу ведения журнала сделок!

Итак, внешний вид:

 


( Читать дальше )