егорка, блин да откуда вы все цифры берете. почему 2 трлн руб?

Просроченная задолженность на 1 мая составила 889,7 млрд руб., увеличившись за месяц на 0,2% после снижения на 0,7% в марте.

 

ссылка

Я думаю причина данного спича вицепремьера в том, что минфин под гарантии АИЖК хочет выпустить ипотечные облиги.Т.е. в данном случае немного размыть просрочку по ипотеке об новых заемщиков и на этом впарить эти облиги. Учителя здесь понятно кто. Но ведь они сами, учителя, на этом сильно погорели. Хотя, может в этом и смысл- толкнуть россию на проторенный путь к пропасти.

неплатежи физ лиц по кредитам почти 2 трлн руб.
ближайшие год-полтора относительной стабильности затем в 2018-2019 выплаты по внешнему долгу 260 млрд долларов.пусть лучше посоветует людям понемногу валюту покупать а через три года купить недвигу по 200 долларов  за кв.м.-в москве.

Watto, поэтому лишь 26% вкладов населения в валюте?

Так, вклады населения в иностранной валюте на 1 мая составили 92,3 миллиарда долларов и сократились с начала года на 1,4%. Снизился и удельный вес вкладов населения в иностранной валюте в общем объеме вкладов до 26,2% с 29,4%, сообщил зампред ЦБ.

РИА Новости http://ria.ru/economy/20160518/1435573717.html#ixzz49PK01gwg

Тоже хочу сформировать див.потфель и не париться.И Морозова все красиво говорит. Вот только она на рынке с 2009 года. А я на рынке пережил 2008. И сейчас, когда хочу купить дивитикер, открываю месячные графики. От той ситуации в будущем никто не застрахован. Нигде.А в нашей стране риски запредельные.Ждать после такого 3-4 года? А про дивы в тот период никто даже не вспоминал. Да и, к примеру, в америке не слаще.Сколько было прецендентов с требованием от амерских брокеров к гражданам России о закрытии счетов и разрыва договоров на обслуживание.

GoGo, для хеджа есть два инструмента — фуч и опцион. Фуч и спот ликвидны, ими легко собирать профит на колебаниях. А опцион более доходный, нелинейный. Сочетание линейных и нелинейных инструментов со спотом в динамике может давать потрясающие результаты. Почитать про хедж невозможно, это запретная тема. Брокерам и бирже нужны спекулянты, скальперы и интрадейщики.

Артур Голиков, по-моему, ЦБ ничего в мае покупать не начал. Объявлений не было, поиск их не показывает. И на графике этого не вижу. На графике скорее ожидание отката. Причем крупняк продолжает сбрасывать.
Это то, что я вижу.

Матвеич, вот держи
money.rbc.ru/news/572aeef29a794769467dcedc

money.rbc.ru/news/572345de9a7947bfc21586c3?from=main

еще могу посоветовать мой проектик http://smart-lab.ru/blog/216370.php в качестве отправной точки.
работает через создание Named Pipe на стороне Quik.
и дальше можно засылать запросы через pipe в quik (сервер написан на Lua, запущенном в quik)
примеры обработки запросов и клиент на Java уже есть.
клиент на Java работает через Win32API, так что под C# переписать вообще не сложно.

цену последней сделки можно получать несколькими способами
1. из таблицы всех сделок (нет примера в проекте)
2. из таблицы текущих параметров (пример есть — getContractPrice, осталось заменить BUYDEPO на LAST)
3. с графика, по close последней свечи (готовая реализация — getLastCandlesOf)

проект давно не обновлялся. всё хочу залить последние изменения и никак не соберусь.

Аналитики решаются сделать свои прогнозы публичными по нескольким причинам. Первая из них — спровоцировать толпу на преждевременные и завышенные ожидания и действия, тем самым повысить волатильность рынка и, в конечном итоге, доходность собственного риск-нейтрального портфеля. Вторая — собственная безграмотность, непонимание того что безумные действия любителей торговать с плечом способны сломать любой прогноз. Третья -когда работодатель использует такого васю-аналитика втемную

ImDim, забавно, что Вы полностью взяли самый сильный бычий тренд в истории РФР, обусловленный уникальной по силе ценовой аномалией на рынке нефти (и другого сырья), в свою очередь вызванной мегапузырем в Китае (ни тот, ни другой, ни третий тренд по силе и продолжительности больше не повторятся, таких темпов роста ВВП в РФ больше не будет никогда). В конце 90-х-начале «нулевых» 99% россиян, имеющих сбережения, не вкладывали деньги в акции. Розничный инвестор более-менее подтянулся на РФР к середине «нулевых», поэтому основной рост прошел мимо него. Через 30 лет, когда настанет хронологическое время Вашего выхода на пенсию, в индексе ММВБ (не факт, что этот индекс и РФР вообще будут существовать в условиях краудинвестинга, блокчейна и искусственного интеллекта), скорее всего, не будет 95% нынешних эмитентов, а подавляющее большинство россиян (население к тому времени снизится до 120 млн с уходом послевоенных бэбибумеров), скорее всего, будут безработными, т.к. качество их образования не позволит конкурировать с роботами и ИИ. Эти безработные люди будут жить в напечатанных китайцами на 3-D-принтерах общежитиях и получать продовольственные карточки за счет скудной ренты, которую будет приносить продажа тех немногих российских ресурсов, не воспроизводимых с помощью биотехнологий и еще востребованных на мировом рынке. Сомневаюсь, что даже наша пресная вода будет востребована (поэтому водопроводы в Китай с наступлением постнефтегазовой эры отменяются), т.к. технологии позволят задешево опреснять морскую воду.

Молодец. Обычно про графики и входы пишут тут. Наконец кто то задумался о ММ. Для начала не плохо, но мы имеем дело с ценами, а цены меняются не линейно. А переведенные формулы все линейны. Кроме мартингейла. Функция риск/ доходность придумана еще в 70х годах, дядькой Марковицем. Если коротко. Риском является волатильность актива. И надо создать такой порфель активов или сделок, чтобы используя волатильность привысить без рисковую ставку. Там квадратичная зависимост. Риск это не кол лотов, а совсем другое. 
Тема правильная.

Levada Aleksandr, да, согласен, разговор большой, но если коротко, то моя позиция, что ЦБ его не загонял на 64, а курс менялся просто вслед за ростом нефти, скорее по ощущениям, после того, как курс приблизился к 65-66 он (ЦБ) скорее препятствовал более сильному укреплению.Т.к. ещё раз, исключительно по моему ощущению при наблюдении за торгами, спекулянты бы загнали курс к 59 при Нефти 49,80

Retired_IBanker, факты упрямая вещь, а они говорят что «Среднестатистический розничный инвестор», просто воспроизведя индекс хотя бы приблизительно, инфляцию таки обыграет. А вот депозит  «безнадежно проигрывает».

А покупатели ПИФов действительно являются «кормом для управляющих компаний»

Фыва, ХЗ.  можем и выше в моменте слетать-шортовиков там по полной поиметь и в обратку. поза без плечей позволяет избежать волнений по этому поводу. даже вася до этого додумался

Вроде неплохо. Честно говоря не понял какой налоговый период в мае. В конце кварталов понятно. Не думал, что в мае большие выплаты налогов. К тому же куча выходных из-за праздников. Но, ладно, не бухгалтер.
Непонятно почему такой магический уровень 69.5 в который все упирается и выше которого никак пойти не может.
Читая автора пришел к мнению, что если на Землю упадет Луна или Солнце, все равно бакс не пойдет выше 69.5

Тимофей Мартынов, а держателям дивидендного аристократа номер №1 до кризиса 2008 г. — УРСА/МДМ преф., по которым выплачивали дивы, зафиксированные в долларах, а потом вдруг произошел делистинг и бумага практически превратилась в пыль, Вы бы что сейчас пожелали? Или бывшим владельцам акций Силовых Машин, Седьмого Континента, и нынешним — РБК, Армады (в последней даже Норвежский пенсионный фонд кинули)? В Армаде не было долга и была солидная нераспределенная прибыль. Не портите карму зазыванием хомячков. Хоть и смайликом ограничиваете свою ответственность.

Как и предсказывал, началось постфактумное обоснование. Мой коммент из другой темы в адрес Wasiliew Wasilij:

Прикидывать доху по уже объявленным дивам и делать идеальный див-портфель — удел лошариков, а вот формироваться под потенциальные дивы и рисковать баблом не постфактум — совсем другое дело. Поэтому все твои наезды в стиле «давайте посчитаем на калькуляторе, тугодумы» они для девочек, ты начни формироваться до див-сезона, навтыкай в тикеры родного кровного бабла, а мы потом посмотрим, как ты просуществовал на будущий див-поток.

Поэтому если вы вдруг решите обосновать возможность прожить среднестатистическому инвестору с дивов постфактум, то действовать нужно так:

— выбрать из диви-тикеров монеткой минимум 10 штук;
— выбрать место входа монеткой на каждый дивитикер;
— отобразить все ежемесячные!!! выводы на прожитие;
— отобразить налоги, отлинковать геометрически и выдать процент.

Ну, или ещё лучше вариант. Публично сформировать див-портфель на 2016 год. Публично показать, что там с дохой по нему к следующему лету. И я голову пеплом посыплю, если выгорит. А постфактум не комильфо, братцы, могу постфактум выбрать вам пяток тикеров, на которых я 2-3 конца за год сделал, выбрать?

Long, «Купоны и погашение тела обл. тоже получаю на счет. НДФЛ за вывод берут только с тела, поэтому вывожу с помощью ОФЗ» Разьясните пожалуйста поподробнее, что значит вывожу с помощью ОФЗ?

Тоже в ПСБ. Когда они стали так делать в 11-15, попросил их так не делать. Получал на счет дивы НЛМК за 9 мес 2015, Лукойл за 9 мес 2015, Мегафон за 9 мес 2015. Купоны и погашение тела обл. тоже получаю на счет. НДФЛ за вывод берут только с тела, поэтому вывожу с помощью ОФЗ.