Credit Suisse: бычий рынок по доллару только начинается

Волатильность по бондам растет.
Как бы не случилось так, что частные инвесторы просто перестанут покупать госбонды с низкой ставкой...



( Читать дальше )

Годовой график цен на сталь на LME.

Прошлый год можно было смело назвать годом металлурга. Цены на бумаги ММК, ГМК, Русал, Северсталь, НЛМК удвоились и утроились, не смотря на войну, санкции и прочие российские неприятности. Не без причин конечно:
1. Резкий рост мировых цен на сталь, аллюминий и никель.
2. Падение до минимума цен на железную руду.
3. Девальвация в 2 с лишним раза национальной валюты.
4. Проблемы из-за войны у украинских конкурентов.
5. Продажа заграничных активов и промежуточные дивы за 2014.
6. Шорты и еще раз шорты. Немало полегло депозитов шортистов на этом чудо-ралли.
Однако сопля на верхнем графике цены на сталь намекает, то пора бы и честь знать. Отольются металлургическим кукловодам слезы шортистов:)
P.S. Сам этими отраслевыми бумагами не торговал и не пострадал соответсвенно.

Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в декабре 2014-го обновил максимум за весь период наблюдения с 1996 года, увеличившись по сравнению с ноябрем в 2,5 раза — до 8,2 млрд долларов. Об этом сообщается в «Обзоре состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты», опубликованном на сайте Банка России.

«При этом, в отличие от ситуации в октябре 2014 года, повышение спроса населения на наличную иностранную валюту было обусловлено не ростом объемов покупок наличной валюты, а резким увеличением объемов ее снятия физическими лицами с валютных счетов», — говорится в обзоре регулятора. Уполномоченные банки, чтобы не допустить паники и избежать дефицита наличной иностранной валюты на рынке, ввезли в страну беспрецедентный объем наличной иностранной валюты — около 18 млрд долларов, отмечает ЦБ. Более 40% из них так и не были востребованы и остались в кассах уполномоченных банков, указывает регулятор.

( Читать дальше )

опять такая же ерунда как и тогда в золоте объемы каждой минутки 550 примерно. подходит в этот раз снизу подоходами по несколько свечей. 

прошлый раз по золоту такая штука наблюдалась вот, но там от верхнего уровня так набирали, в итоге вынескли вниз. тут пока не понятно вроде как снизу набирают

 smart-lab.ru/blog/237530.php

это вроде как робот какой то, но в прошлый раз после этой странности был резкий движ в золоте. скорее всего кому то интересна бумага, но набор не понятен

Совсем недавно завершился конкурс Лучший Частный Инвестор 2014, в котором я занял призовое место в одной из номинаций. Как уже известно награждение было 5 февраля в клубе «ICON». Мне хотелось присутствовать на награждении и я даже собирался ехать, но потом посчитал бюджет этого мероприятия и понял, что за эти же деньги смогу нескольок раз съездить в Шерегеш. Вопрос выбора был даже не в деньгах. По большей части я сравнил эмоции и впечатления, которые могу получить в этих местах. В итоге я пришел к выводу, что диплом мне передаст брокер, биржа перечислит призовые деньги, а Андрей Верников запишет хорошее видео которое мы все будем смотреть. Поэтому мой выбор остановился на Шерегеше.

Для тех кто не знает, Шерегеш — это горнолыжный курорт, который находится в Кемеровской области. В сезоне 2014-2015 он признан самым популярным в России по версии интернет-портала Booking.com. Сегодня, в связи обесцениванием национальной валюты этот курорт стал еще привлекательнее не только для граждан России, но и туристов из других стран. В нашей гостинице, например, жили японские туристы. Если кто-то из смартлабовцев решит отдохнуть в этом месте, то вам нужно будет всего лишь купить авиобилеты до Новокузнецка, заказать трансфер и забронировавть гостиницу. Во время отдыха я записал несколько коротких видео из которых смонтировал ролик:



( Читать дальше )

Сенсация на российском рынке. Оказывается российские бафетологи настолько бафетны, что переводят доходность Баффета в рубли:

 

ну а то, что сами себя цитируют, а свои цитаты ставят в ряд с Великими — Черчиль, Баффет, Ленин, Шарль де Голль, так это суровая российская действительность околорынка: скромность- есть порок.

дарю слайд для презентации: 

( Читать дальше )

Пытаетесь заработать на фондовом рынке но мало что получается? Тогда я иду к вам:)

Цель каждого активного инвестора и спекулянта на фондовом рынке проста — обогнать по доходности индекс (бенчмарк). Как это сделать? Воспользоваться имеющимися устойчивыми неэффективностями рынка. Неэффективность — это  возможность с помощью какого-либо эффекта получить доходность выше среднерыночной. Именно такие эффекты мы и будем рассматривать в дальнейших постах. Формат будет следующий: описание эффекта, доказательства работоспособности (на основе научных исследований), обоснование существования (почему существует и будет существовать). 

Вы сможете применить эти знания вне зависимости от того кто вы — инвестор или спекулянт. Хотя, конечно некоторые эффекты подойдут больше инвесторам а другие спекулянтам.

Если вам это интересно:

а) поставте плюсик — так я пойму что стоит продолжать (писать в пустоту не очень интересно)
б) добавляйтесь в друзья — так вы точно ничего не пропустите.

UPD.: Спасибо всем плюсанувшим. Завтра первая часть. 

Ну что, все возвращается на свое место — в Si появились старые добрые 5000 заявки маркетмейкера. Видимо заканчивается эпопея с высокой волатильностью в доллар-рубле, ситуация будет устаканиваться (в прямом и переносном смысле). Это уже второй шаг по стабилизации ситуации на валютном рынке. До этого было увеличение шага цены на споте в два раза (прошло не заметно).
Лично мое мнение — волатильность в моменте будет угасать, т.е. тело и тень минутной свечи будут теперь меньше. Что же касается «хода цены», то здесь есть вероятность сохранения текущий тенденций — широкие размашестые движения.
И еще, ранее заявки стояли ближе, нет?
И еще — странно что заработал роботот ММ сегодня — 19 февраля. Ни новый месяц, ни новая неделя, ни новый контракт. Просто обычный день, если только не новолуние))

 

• Вчера Росстат опубликовал еженедельную инфляцию по состоянию на 16 февраля (на пнд. текущей недели). За неделю рост цен составил 0.4%, а с конца 2014 цены выросли на 5.2% (см. график ниже, капуста — главный виновник).

• С конца января 2015 по 16 февраля (т.е. за 2 недели и 2 дня) цены выросли на 2.6%. В прошлом году рост цен 31 янв. -> 16 фев. составлял 0.5%. Соответственно, 12-ти месячные темпы инфляции можно оценить как 15%+2.6%-0.5% = 17.1%. А по итогам февраля, похоже, может приблизиться к 18% по сравнению с 15.0% января и 11.4% по концу 2014 года.
  Оговоримся, что это расчет по “узкой корзине”, включающей мониторинг всего 64 товаров, а данные по широкой могут отличаться.
• Первый зампред ЦБР Кс. Юдаева заявила на это, что эффект падения рубля сказался быстрее, чем ожидали. Минэк в январе ждал пик (см. стр. 59 в публикации) инфляции 17 — 17.5%. По нашим оценкам верхний уровень будет превышен в феврале, хотя и ненамного.

• Также Росстат опубликовал сборник о социально-экономическом положении, включающий данные января. Реальные зарплаты января упали на 8%, реальные располагаемые доходы минус 0.8%. Заметно падение розничных продаж, минус 4.4% в реальном выражении (что является обратной стороной панических покупок в декабре +5.3% YoY).
  Падение реального потребления — ожидаемый эффект этого года от обвала курса рубля и продуктовых контрсанкций.

( Читать дальше )