Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Андрей Беритц расскзывает о своей жизни, о трейдинге и о бизнесе



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование 

Весь рост американского рынка в этом году достигнут за счет позитивного перформанса по вторникам.
За последние 18 месяцев вероятность роста во вторник составляет 66%.
Вот динамика по дням недели в 2014 для индекса Dow:



А вот в разрезе других активов:

 

стырил с зиро-хеджа: www.zerohedge.com/news/2014-04-22/remember-its-tuesday

В предыдущем посте Я рассказал о документах, необходимых для возврата налога удержанного по нескольким периодам, в которых были прибыли и убытки. 
На этой неделе пообещал перейти к практической части.

Итак, все документы подготовлены, справки по форме НДФЛ3 подготовлены для проверки, иду опять в налоговую. К счастью в налоговой стоит принтер на котором я смог отпечатать подготовленные справки по форме 3НДФЛ(сейчас налоговая организует рабочее место для налогоплательщиков). Моя задача в этот раз проверить что я заполнил все правильно. При этом оставались вопросы по заполнению НДФЛ3:
1. Как всетаки заполнять НДФЛ3: в строгом соответствии с НДФЛ2, где не отражены убытки, или по справкам по реальным доходам/расходам брокера?
Ответ: по реальным доходам и убыткам. Итоги показывать также реальные.
2. Для дохода с кодом 1532 в программе формировки НДФЛ3 невозможно выбрать код вычета 205

( Читать дальше )

Специально для смарт-лаба: «военные заметки» про рынок  высокой волатильности.


 Прошлая неделя была очень важной для принятия среднесрочных инвест решений. Была надежда( обусловленная некоторыми техническими ( число) обстоятельствами), что рынок перейдёт в инвестиционную фазу. Эта фаза характеризуется стратегией buy and hold. Обстоятельства, которые служат индикатором такого подхода неоднократно обсуждались в предыдущих постах, главными из которых служат объёмы и волатильность. Ключевой бумагой ( из рассматриваемых) была Роснефть, с объёмами на 230. Эти объёмы являлись необходимым ( но не достаточным) условием перехода рынка в инвестиционный рост с далёкими перспективами. Фактически, это был big deal прошлой недели.
Наш рынок с 3 марта  играет инсайдерскую политическую информацию о глобальном противостоянии Россия — Америка. Наблюдая за рынком, мы имеем редкую возможность знать качественную сторону всех закулисных переговоров и событий, которая скрыта от всех. Так вот, главный вывод прошлой недели и текущих событий состоит в том, что событие, которое отыгрывалось:  то, что происходило за кулисами публичных Женевских переговоров — окончилось тем, что стороны НЕ договорились. Каждый остался на каких-то своих позициях. Компромисса достичь НЕ удалось. Этот вывод противоречит общепризнанному консенсусу о том, что подписанные бумаги очень важны.

( Читать дальше )

Вот тут был вопрос


почему опережающим?, ведь цена и свеча идут одновременно


Это часть лекции которую я читал в Самаре в 2006 году.



Сравнение сигналов на основании японских свечей и скользящих средних (красная линия – короткая 9-дневная средняя, синяя  — длинная 18-дневная средняя).
Особенностью ситуации сложившейся в конце сентября было приближение к круглой цифре в 1000 пунктов по индексу РТС,  что позволяло ожидать на этом уровне сопротивления и разворота.
Разворотная модель (звездный разворот) сложилась из 3-х свечей на уровне в 1040 пунктов, что позволяло уже на следующий день на уровне в 1000 пунктов начать продажи. Сигналы от пересечения ценой  одиночных средних давали противоречивые сигналы. Сигнал от пересечения средних появился через 6 дней, и  позволял начинать продажи на уровне в 930 пунктов (-7% от сигнала японских свечей).
Сочетание японских свечей дало разворотный сигнал вверх  (молот) на уровне в 890 пунктов, за которым последовала подтверждающая белая свеча, что позволяло восстановить позиции с уровня в 910 пунктов. Сигнал от пересечения средних поступил через 6 дней и восстановление позиции стало возможно с уровня 965 пунктов, что в общем давало разницу в 3% убытка, в то время как разница от сигналов японских свечей положительная.


( Читать дальше )

Чета я сегодня прямо-таки «расписался»...
ЦБР:
Прогноз ликвидности на ближайшую неделю. Сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности = -3272 млрд. руб.



Недельное РЕПО с ЦБР:

• Лимит 3440 млрд.
• Исполнено в рамках лимита, а значит, что ставка отсечения – номинал (7%). 
• Средневзвешенная ставка – 7,0446%. Мин./макс – 7% и 7,59% соответственно.

Ставки рынка:

Свопы:
USD_TODTOM – 7,98%
EUR_TODTOM – 7,93%

( Читать дальше )

Вот тут было написано 

 Предлагаю к передаче всем читателям Смартлаба БЕСПЛАТНЫЙ паттерн! — выкупать третью падающую часовую свечу подряд! Срабатывает часто. Улучшенная версия этого бесплатного паттерна — выкупать четвертую подряд падающую часовую свечу на отскок, до уровня начала третьей свечи.

 Автор продемонстрировал свою полную некомпетентность в анализе с помощью японских свечей.
Дело в том что это реальный паттерн (модель) под названием
 三羽ガラス揃いひとつたくり　

К тому же реально работоспособный.
Он позволил в частности прогнозировать разворот с минимумов рынка.



 

Целых 185 паттернов собраны в одной книге.

 

Книга включает описание множества паттернов, в том числе. 

1. Базовые формы свечей — основные виды свечей. 

2. Одна свеча, выступающая в качестве модели — 15 

3. Две свечи, выступающие в качестве модели — 63 

4. Три свечи, выступающие в качестве модели — 21 

5. Модели из многих свечей — 51.

6. Разные модели — 13 

8. Методы Сакаты -17

9. Окна — 5 

В общей сложности в книге 185 паттернов, большинство из которых неизвестно в России. Для сравнения в книге Грегори Морриса описывается 55 моделей. 

Дано описание каждого паттерна ее стилизованное графическое изображение, и подобран реальный пример из российских акций.
Статистика срабатывания паттернов у Булковски на сайте.

 

На тему паттернов за 150тыщ… Вспомнилось видео одно.

Баян конечно, но мало ли кто-то не видел.