Друзья, это важно предупреждение всем кто… ВСЕМ.
Да, это относится к трейдигу — все у кого есть личные кабинеты, почта, любые регистрации — стоит сменить пароль.



Интернет столкнулся с, возможно, самой серьёзной опасностью со времени своего создания.
Дело в том, что скомпрометирован OpenSSL 1.0.1 — это такой протокол, который использовался для установления доверенного соединения между сервером и клиентом. Представьте себе, что некто, знавший об уязвимости, мог прослушивать «зашифрованный» трафик почти во всем интернете с марта 2012 года, когда вышла версия OpenSSL 1.0.1. (конспирологи, МОЛЧАТЬ!)
Чем это опасно? Масштаб поражения действительно впечатляет, по некоторым оценкам более 17% всех сайтов с поддержкой ssl уязвимы, учитывая простоту эксплуатации это событие можно сравнить с эпидемией. К сожалению, даже это для многих не является достаточным аргументом — спустя неделю многие сайты продолжают оставаться под угрозой. Это может быть не критично для простых сервисов, но не для финансовых. Особенно болезненно это может сказаться на платежных шлюзах, через которые осуществляются платежи. Интересно, что эксплуатация данной уязвимости не оставляет никаких следов в логах веб-сервера.

( Читать дальше )

Навеяно прочитанным (в очередной раз) небезызвестным диалогом:
"
 — «Профессор, темнота существует? »
Профессор ответил, «Конечно, существует. »
Студент ответил, «Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует.
Темнота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона чтобы разложить свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете какое количество света представлено. Не так ли? Темнота это понятие, которое человек использует чтобы описать что происходит при отсутствии света.
»

В связи с чем возникает вопрос:
— Трэнд существует?

Читаем определения:

: Тренд — направление движения цен. (http://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/тренд)
: Тренд (от англ. Trend-«тенденция») — долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. (

( Читать дальше )

Вот сегодня интересующийся ТА участник задал вопрос — Почему? (не поленившисья создать пост и открыто спросить).
А то тут некоторые  не то что не знают слово пожалуйста, они еще требуют.
С меня требовать это верная гарантия на 8000% что то получить, но не то что хотел требовательщик.

Ну вернемся к нашим бананам.

Вот был рисунок  - конечный диагональный треугольник в конце зигзага АВС.
 

Возьмем Новотэк дневной график. З

( Читать дальше )

Сегодня у меня хорошие новости для вас: я третий день сливаю. 
Хорошая новость для меня: это то, что цена вопроса на нищеобъемах небольшая.
Важный вывод, который я сам для себя сделал: если нет дисциплины, то неважно каким объемом ты торгуешь — это будет видно на любой количестве контрактов и любом методе.

Предыдущие пару дней я был рассредоточен.
Вчера так вообще у меня эвакуировали машину, потом я возился с подключением интернета, потом устанавливал новый комп...
И сегодня уже полноценный рабочий день.

Я написал себе несколько правил нищетрейдинга, которые должны по идее стабилизировать торговлю.
Сегодня с утра я наторговал пятеру, ни разу не спускавшись в минус.
Потом — 5 копеек по сишечке отдал, потом еще 600 пунктов по ришечке. 
И все подряд. Все, пятеры больше нет. Причем все сделки против системы Муханчикова.
Как будто просыпается внутренний демон и начинает торговать: покупает хаи, продает лои и использует большой стоп. 


( Читать дальше )

www.stocktime.ru/

Биржевые часы 24h позволят Вам реально увидеть работу глобального рынка, выработать свою торговую тактику, более правильно и эффективно организовать рабочее время трейдера.
В праздничные дни часы работают в демонстрационном режиме.
Благодаря 24-х часовому циклу, Биржевые часы форекс наглядно демонстрируют принцип непрерывности мировой валютной и биржевой торговли. На одном циферблате отображено время основных торговых сессий на 14 фондовых биржах планеты в течение суток. Это дает возможность проследить характерное движение рынка в соответствующий момент времени. Кроме того, на циферблате выделены часы наибольшей активности, когда происходит самое сильное движение цен. Оно совпадает с открытием крупнейших бирж, выходом важных экономических данных.
Биржевые часы 24h позволят Вам реально увидеть рынок, выработать свою торговую тактику, более правильно и эффективно организовать рабочее время трейдера.


( Читать дальше )

 

Деньги не главное?!?

 В очередной раз пересматривая один из моих любимых фильмов, я снова и снова оказываюсь очарован не только прелестью главной героини, но и гениальностью искусства Кино!
 Только «внутри» фильма возможны безграничное число вариантов развития событий и выбора отношения героев к реальности. И если на Рынке ты делаешь свой Выбор и тут же получаешь Результат, то в фильме Последствия выбора могут быть не просто представлены тобой как некие 'возможности' для необременённого позицией «квадратного» Трэйдера, но и полноценно прожиты, со всей полнотой ощущений и чувств, раздирающих Тебя изнутри!

 Что лучше — иметь полноценную любящую и любимую Семью, но не иметь денег, или, вложив все свои силы и время без остатка, иметь Деньги, но не иметь ничего остального…

( Читать дальше )

Вот в посте 
smart-lab.ru/blog/176363.php

Был написан комментарий.

Гусев Владимир, год было 5-7 тысяч и тут вдруг 11! Это не страндартно.

К  сожалению такое поведение как раз и является стандартным.
Именно в этом ключе, именно с точки зрения изменения маржинальност и написана глава8 моей новой книги.

Приведу отрывок

Требования по этой марже меняются только в случае существенных сдвигов уровня котировок контракта.  В нормальных условиях величина первоначальной маржи уточняется вверх или вниз только несколько раз в течение года, однако в периоды очень резких и быстрых изменений цены размеры маржи могут уточняться еженедельно, а иногда и ежедневно. Размеры изменения маржи  могут быть весьма серьезными.    Обычной  практикой является  повышение маржи на 50% перед длительными выходными и праздничными днями. Это делается с целью снижения маржинальности, что уменьшает волатильность на рынке в случаях резкого изменении цены в период когда биржа закрыта.  Это стандартная практика, о которой уже говорилось в главе «Корнеры».  Однако это имеет и негативный эффект для тех участников, кто работает с максимально возможным «плечом» и не имеет достаточного запаса маржи.  Им требуется увеличить размер гарантийного обеспечения для получения нужного уровня маржи, что часто приводит к вынужденному закрытию позиции, иначе она принудительно закрывается брокером.   Эта мера далеко не лишняя, что можно видеть на графике ниже.  При открытии торгов 08 января 2013 года цена фьючерса на индекс РТС выросла  более чем на 3500 пунктов, т.е. в пределах 40% от гарантийного обеспечения.

( Читать дальше )

При обсуждениях такого рыночного явления, как «ловушка», у многих трейдеров возникают куча терминологических разногласий.
Коротко расскажу, что именно я и, надеюсь, многие другие понимаем под этим термином.

Итак, «ловушка» — это рыночная ситуация, в которой действия в соответствии с канонами классического теханализа имеют отрицательную эффективность. Проще говоря, приводят к убыткам, более вероятным, чем прибыль.
Самый простой вариант — ложный прорыв уровня, о котором не думаю что стоит специально рассказывать. 
Но есть и более сложные варианты, например, ложная формация продолжения или ложная коррекция. Первую я называю «базовой» ловушкой, вторую «сложной».
Примеров в своих лекциях и текстах привожу просто кучу.
Кстати, вот и Василий порадовал упоминанием о ловушечных ситуациях: http://smart-lab.ru/blog/175924.php .

Скажем, рисует рынок боковую коррекцию, например, «прямоугольник», идущий после бычьего импульса. Неискушенный трейдер открывает учебник по ТА, идентифицирует этот «прямоугольник» как формацию продолжения, выносит вердикт «покупать!», и… рынок вместо роста падает. Трейдер думает «ладно, не повезло щас — в следующий раз ...», но в следующий раз ситуация повторяется снова и снова. Ему невдомек, что он просто попадется в ловушку, основанную на безхитростном подходе к классическому теханализу. Вот лишь один пример: 

( Читать дальше )

Зашёл тут разговор о том, каким образом могут располагаться относительно друг друга кривые IV серий с разной датой экспирации (ближние и дальние).
Предлагаю небольшой мысленный эксперимент.
Есть три опционные серии, с экспирациями в (Т+0.33 года), (Т+0.66 года) и (Т+1 год). Торговля ведется неприрывно 24 часа в сутки с примерно одинаковой интенсивностью (т.е. «правильное» торговое время нам не понадобится, сойдет календарное).
Задача — оценить справедливую центральную IV для серий на момент Т.  Только центральную, т.к. с кривыми речь зашла бы о распределениях и мы бы ушли в глухую математическую тайгу.

Вспомним, что «подразумеваемая волатильность» на то и «подразумеваемая», что подразумевает/предполагает «какое количество» волатильности будет реализовано (до экспирации). Грубо говоря, «сколько цена надергается» до момента экспирации. Ожидания могут быть разные и меняться во времени.

( Читать дальше )