Позиции – золото шорт 70% до конца недели, нефть –вход при превышении котировками уровня 56.

Рыжеголовый крашеный парен, ь с причудливой прической, «увел» золото «не туда». Самое печальное, что росту этого инструмента, вторят отчеты, инвесторы вложили по чуть-чуть денег. Третья часть позы мной слита, не по самой лучше цене, в плюс ушло 50 пп, остальную часть планирую закрывать завтра, установив ордер по цене входа и ждать пока котировки упадут, на данный момент поза «минусит».

Радует только нефть, принеся стандратную прибыль около 300 пипсов за неполный месяц удержания. Хочу сделать краткосрочную сделку продать выше 56, если удастся, закрою по факту прибыли или буду держать до конца недели тоже.

Страны ОПЕК так и не смогли на 100% выполнить свои обещания, аналитики говорят о 86% сокращении. Оптимисты скажут, что это хорошо, пессимисты скажут, что хорошо от этого Америке, реалисты вспомнят о солнечных батареях и сланцевом газе.

( Читать дальше )

Сейчас трудно быть мрачнее миллиардера Джорджа Сороса. США избрали на пост президента будущего диктатора, ЕС разваливается, Тереза Мэй долго не продержится на посту премьер-министра Великобритании, так как страна готовится к выходу из ЕС, а Китай может превратиться в еще более репрессивное общество, сообщил инвестор в интервью Bloomberg.

Сорос особенно резко выразился насчет избранного президента Дональда Трампа. Называя его мошенником, он утверждает, что миллиардеры потерпят неудачу, потому что идеи Трампа противоречат друг другу. Ралли на фондовом рынке после выборов остановится, считает Сорос.

Пессимизм Сороса дорого ему стоил. Он потерял почти $1 млрд в результате роста рынка, вызванного неожиданной победой Трампа. Миллиардер ставил на снижение сразу после победы Трампа, однако индекс S&P 500 подскочил на 5,8%.

Кроме того, Сорос добавил, что ЕС разваливается после Brexit и итальянского референдума. Торговый блок не может функционировать, поскольку регулируется законами, которые «в текущей ситуации не подходят», и их так просто не изменить.

( Читать дальше )

Если у кого есть, нечто похожее в реализованном варианте, было бы интересно посмотреть. 

Сценарий на понедельник:

Возможные сценарии на днях и месяце:


( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сохранил формулировку о том, что при необходимости возможно увеличение размера программы QE и/или срока её длительности.
Согласно логике, исчезновение данной формулировки будет свидетельствовать о том, что ЕЦБ уверен в перспективах роста инфляции и экономик стран Еврозоны и просигнализирует о развороте монетарной политики ЕЦБ в пользу отказа от стимулов.
Но, зная Драги, ЕЦБ скорее сначала программу QE закончит, а потом пропадет данная формулировка, да и то, не факт её исчезновения после окончания QE и начала повышения ставок.
Поэтому следует больше обращать внимание на мелкие трансформации данной формулировки, чем рассчитывать на её полную отмену в ближайшем будущем.

Драги на пресс-конференции продолжил свою политику отрицания, ставшую привычной в крайние месяцы.
Драги сообщил, что ЕЦБ не обсуждал на заседании:

( Читать дальше )

Убедительная просьба для тех, кто считает теханализ «лженаукой», которая не помогает выигрывать на бирже,  дальше не читать этот комментарий. Идите на улицу гулять с собакой. Для остальных продолжаю.

С июля до конца сентября прошлого года индекс развивающихся рынков EEM следовал в коридоре, который обозначим цифрой 1. В первых числах ноября 2016 года нижняя граница этого коридора была пробита. Теперь индекс в параллельном коридоре, который обозначим цифрой 2. Все попытки выти за рамки этого коридора караются убытками удары тока «электропастуха» для непослушных. В декабре была два удара током (убытками), в январе один удар током, при попытке «быков» вновь войти в коридор 1. Поскольку коррекция к росту, наблюдаемая в конце прошлого года, составила величину близкую к 38,2% от базового движения, а не 61,8% или 50%, я считаю развивающиеся рынки сильными. Сейчас нет предчувствия, что «черный лебедь» прилетит из Поднебесной. Недавно Китай сообщил о росте ВВП в четвертом квартале на 6,8%. Когда-нибудь «долговая мина» взорвется  — за последние пять лет правительство удвоило объем долга к ВВП, а какой истинный долг провинций не скажет никто. Но к моменту как она взорвется, мы успеем раз 10 сыграть на повышение и раз 9 на понижение.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе снова неоднократно обсуждалась тематика размера ЧП, выделяемой госкомпаниями в 2017 году на дивиденды.
В обзоре прошлой недели Дивиденды 2017. Энергосбыты: «I'll be back» http://smart-lab.ru/blog/374438.php 

мы рассмотрели тенденции по этому вопросу ноября, декабря 2016 и первой декады января 2017 года.
Как вы помните, в ноябре позиция правительства была незыблемой: 50% ЧП госкомпаний на дивиденды, причем с ЧП, которая окажется у компании больше: по РСБУ или МФСО.
В декабре ситуация с ценами на нефть улучшилась. Так, 23.12.2016 в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Путин не обошел стороной последние события на рынке нефти. По его словам, рост цен может принести России дополнительные $41 млрд (1.75 трлн рублей налоговых поступлений в бюджет и 750 млрд рублей в качестве прибыли российских нефтяных компаний).
Дивиденды же от госкомпаний добавляли в бюджет только 483 млрд рублей
На этом фоне в правительстве появились сомнения: а так ли обязательно изымать у ВСЕХ компаний с госучастием по 50% ЧП на дивиденды? Может быть изымать не у ВСЕХ? Ведь даже в очень сложном для бюджета 2016 году Газпром не заплатил 50% ЧП на дивиденды.
И во второй декаде января 2017 года мнения в правительстве разделились. Цитирую:
-МОСКВА, 13.01.2017 — РИА Новости/Прайм. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов против повышения дивидендов для госкомпаний до 50% от чистой прибыли и считает, что надо оставить 25%, пишет в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на чиновника финансово-экономического блока кабмина.
Пока действует распоряжение, по которому дивиденды должны быть не менее 25% прибыли, Минфин будет настаивать на повышении – иначе потери бюджета составят 150–200 миллиардов рублей.

( Читать дальше )

Итак, Трамп теперь является президентом США. Пробежавшись по оценкам в наших средствах информации можно выделить две основных мысли. Первая, — это «Трампнаш» думаю её пояснять не нужно. И вторая — «вспомните рейгана, посмотрите на команду Трампа, всёпропало» и т.д… В большинстве случаев люди доказывают то во что они верили изначально, игнорируя всевозможные аргументы. В этом посту попробую коротко сформулировать более взвешенную позицию с посылками и выводами по рискам для России в связи с тем что президентом штатов будет являться именно Трамп. Рассмотрим диалектику данного вопроса.

1.  Позитивным моментом является то что сам Трамп проявляет сдержанную позицию в отношении России. Я не увидел в его позиции ничего пророссийского, но и ничего откровенно русофобского тоже не было. Это даёт возможности для России в плане широкого геополитического манёвра с многосторонними международными договорённостями. 

2.  Негативным моментом является то что Трамп является популистом. Популисты как правило склонны к крайним суждениям и тот факт что в «команде» Трампа есть множество людей настроенных скорее антироссийски, повышает вероятность того что в какой то момент Трамп может занять антироссийскую позицию. И тогда уже с ним договориться будет намного сложнее чем с теми же Демократами или той же Клинтон. Это существенно повышает риски для России, а так же поднимает планку для нашей дипломатии которой нельзя будет допускать существенных ошибок.   

( Читать дальше )

День добрый, господа трейдеры! Принимая во внимание необходимость защиты от возможной девальвации рубля в будущем, встает вопрос выбора брокера с возможностью торговли на срочном рынке РФ под обеспечение твердых валют, однако на всякий случай такой брокер должен выгодно для трейдера рассчитывать по опционным позициям! Пока есть информация об Открытии в качестве такового, однако для небольших депо они не предоставляют возможность торговли под обеспечение валюты, предоставляет Финам, но слышал что у них по опционам невыгодный расчет ГО по опционам, выяснил что остаются Алор (допускают до 50% депо в USD), БКС — USD, КИТ Финанс- USD, IT Invest — USD и EUR, Церих — USD и EUR. Так какие из вышеперечисленных наиболее выгодно рассчитывают ГО для опционщиков?