В последние недели с китайского долгового рынка приходят тревожные сигналы. В прошлый четверг произошел обвал фьючерсов на гособлигации Поднебесной, что заставило регуляторов остановить торги. А уже в пятницу китайским властям не удалось разместить полный выпуск своих долговых бумаг, так как не смогли найти достаточное количество покупателей на них.

На этом фоне Народный банк Китая произвел интервенции на внутреннем рынке, предоставив в четверг и пятницу 145 и 45 млрд. юаней соответственно. Также регулятор рекомендовал финансовым институтам увеличить долгосрочное кредитование для некредитных организаций.

Вчера Министерство финансов сообщило, что сокращает объем выпуска гособлигаций на ближайшем аукционе, который состоится сегодня, с 28 млрд. юаней до 16 млрд.

Доходность по долгосрочным гособлигациям (20-30 лет) остается на приемлемом уровне и не вызывает столь серьезных опасений, как доходность по «коротким» бумагам. За месяц она подскочила на 29%.

( Читать дальше )

Конкурент Тимофею Мартынову, предлагаю обсудить и его книгу тоже: название уже захватывает: 
Единственная книга в РФ и СНГ по фундаментальному анализу от Гуру финансового рынка
Сегодня автор книги Евгений Филиппов познакомит вас с рынком и раскроет такие темы как: 
— Методы анализа рынка 
— Методы торговли 
— Принципы входа 
— Управление капиталом 
Предлагаю обсудить и высказаться по поводу его книги.

Успешного тренда!

Так куда идет рубль?
Или Демура идет лесом?


( Читать дальше )

Нефть вчера  55,92, откуда отскочила вниз, тэйк-профит у меня стоял на 55.93 На утро снова есть вероятность показать локальные хаи. Пробой вчерашнего хая отправит нефть к ~ 56,5, откуда снижение с целями 53,7 и 52,8.  

 

На плохих запасах нефть скакнула вверх и стремится к годовым хаям.


Напоминаю, сырья -4.15 м/б, кушинг +690 т/б, бензин -1.96 м/б, дистилляты -1.55 м/б
На этом и сегодняшний рост


( Читать дальше )

Цены нефти за прошедшие сутки показали символическую прибавку. Хотя в больших масштабах на графиках нефтяных цен продолжается консолидация после роста на решениях ОПЕК. Хотя в этой консолидации при желании можно рассмотреть стремление к продолжению роста цен. И такому стремлению пока не помешают выходящие новости. В частности, в среду ожидается выход очередного блока данных из США по запасам и добыче нефти. Вышедшие во вторник данные API уверяют, что запасы нефти в США снизились на ощутимые 4,15mb (Запасы в Кушинге +0.69mb, GASOLINE -1.96mb, DISTILLATES -1.55mb). К вечеру увидим то, насколько прозорливыми были аналитики API. А самое главное – не продолжился ли показанный на прошлой неделе  рост добычи нефти в США.

 

Но кроме США известия о росте добычи нефти можно ждать еще и из других регионов. Ливия сообщила о снятии блокады с двух важнейших для страны нефтепроводов, находившихся под контролем вооруженных формирований. Тем самым впервые за последние три года добываемая в стране нефть может быть транспортирована по всем важнейшим нефтепроводам страны. Ожидается, что с вводом в действие двух указанных нефтепроводов производство сырья в стране уже через месяц увеличится на 170 тыс. баррелей в сутки, а через три месяца — на 270 тыс. баррелей. Так что от планируемого сокращения странами ОПЕК добычи на 1,2 mb/d можно будет отнимать ожидаемую добавку добычи в Ливии. Впрочем, Ливия и Нигерия и не входили в число подписантов ОПЕК о сокращении добычи нефти.  

( Читать дальше )

Приток денег на фондовый рынок?
Рост на фондовом рынке?
Катасонов и аспирант его Жуковский
И немного — индекс ММВБ, фьюч РТС и сбер.

( Читать дальше )

​




Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, снова отбившись от своей поддержки 2210. Консолидация на рынке продолжается. Шансы на заход в район 2300 все еще сохраняются, но для этого рынку, как минимум, надо пробивать локальное сопротивление 2240 с ретестом. В случае ухода ниже 2210 ждем рынок на следующей поддержке — 2150.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи продолжает свою консолидацию между уровнями. Здесь пока все без перемен — ждем пробоя либо хая либо верхней границы короткого апканала 2247 и играем в сторону пробоя. Цели наверху и внизу при этом прежние: 2327 и 2200.

Евро-доллар добрался до своей первой цели внизу 1,036 и ушел в откат. Пока ждем еще одного теста нижней границы среднего даунканала 1,047. В случае пробоя ее вверх рост в паре может продолжиться с целями 1,052 и 1,062. Однако скорее всего пара обновит свои лои и двинет к основной своей цели — 1,023.

( Читать дальше )

Распад опционов выходит на финишную прямую. Остается 1 торговый день в февральской серии. Желающих покупать уже нет, опционы сжигают времянку, оставляя лишь внутреннюю стоимость. На скью без сюрпризов. Синяя линия просела по всей кривой. 

Внутри сессии особых активностей не было. Разве что участок в районе 17:00-17:05. Даже на хороших API (они снизились более ем на 4 млн. баррелей) резкого роста волы не было, немножко подвинули вверх 10-20 центов. 

Из главного канала цена не вывалилась, поэтому сохраняются шансы на новые атаки уровня около 56 долларов за баррель. Пока цена балансирует на счастливых пятерках 55,55.

Спред WTI-Brent строится на данных Dated WTI (датированная нефть, имеющая дату загрузки на танкер). Поэтому пока на картинке ниже изменений нет, но в новом контракте WTI уже сдвиг с 3 до 2 долларов спреда к Brent состоялся. Те, кто играли на сужение спреда потеряли на роллировании. 

( Читать дальше )

Либо АВС, либо 5ка. Цели поставлены. Дело за малым — сгонять туда.