Коллеги, кто, на Ваш взгляд, выглядел более убедительным в эфире видеопортала трейдеров YouTrade.TV «Владимир Твардовский vs Илья Коровин. Битва за математику в опционах» 16 декабря 2016 г. — Владимир Твардовский или Илья Коровин?

Доброго времени суток. 
Вот и прошло последнее важное событие уходящего года. 
Решением FED ставка рефинансирования была увеличена с 0.5 до 0.75%, что вызвало последующее укрепления доллара, который в свою очередь продолжает «набирать обороты» с момента выбора Трампа на пост президента Соединённых штатов. 
Рынок на укрепление доллара отреагировал соответствующе, золото не стало исключением. 

На мой взгляд существует четыре пути дальнейшего развития, о них ниже. 

1. Посмотрев на недельный график золота (справа) мы можем увидеть протестированный уровень 76,4% Фибоначчи, а также несколько важных статических уровней в диапазоне 1130/1123 (не стал добавлять на график, чтобы не засорять его). Минимальная текущий уровень 1122.6. Рассматриваю возможность «похода» с текущих на тест сопротивления 1156.4. 

( Читать дальше )

Мне кажется, на рынке могут быть простейшие уровни, которые имеют простую причину. На смартлабе в последнее время много споров. Предлагаю посмотреть реалтайм на уровни, которые видно прямо сейчас. Ничего сложного в них нету — просто крупные игроки лимитками снизу держали уровни на примере сбера или на примере газпрома понемногу поджимали уровень.

Лично меня вышибло в бу на ретесте первого импульса по сберу. Думал, что откатывать не будет.

Предлагаю всем вместе посмотреть, чем же закончится эта интрига.





( Читать дальше )

Здесь человек задал вопрос http://smart-lab.ru/blog/369596.php

EPFR в последние недели начал мутить со статистикой. Вот, что по этому поводу пишет РБК:

Данные об инвестициях глобальных фондов в Россию неожиданно стали информацией ограниченного доступа. Рост привлекательности российских активов для иностранных инвесторов не стыкуется с ограничениями санкционного режима. 

Перебои в публикации количественных данных об объемах инвестиций в российский рынок через глобальные инвестиционные фонды в составе статистики, еженедельно раскрываемой организацией EPFR Global, начались во второй половине октября.

Но наc не проведёшь. Хе-хе-:)) По сути, основной приток идёт через самый крупный фонд RSX. Так вот, если построить 10-дневную среднюю ежедневных потоков в этот ETF, то мы увидим интересную картину. ЗА последние 6 лет, всего 4 раза нерезы так агрессивно вкладывались в Россию: на пике бычьего рынка в 2011,  ловили дно в мае 2013  (после чего Сипи просел на 7.5% а РТС ещё на 12.5%),  всё-таки поймали дно после Крымского гэпа и очень неудачно покупали в 2014-:)) (после чего рынок просел ещё на 40%)  

( Читать дальше )

Здравствуйте.
Поздравляю Смешинку с 1 местом. Поздравить с первым местом в номинации лучший трейдер товарными фьючерсами хочу и себя, и еще в том хочу поздравить себя, что, имея минус 45% в моменте, поднялся даже не с колен, а из колодца без спасительной веревки, сброшенной сверху. Для Смешинки, которой «не очень» мое первое место, там где она его упустила:
Если проанализировать количество и время ваших сделок, то они безрисковые (что замечательно). Мне же приходилось и переворачиваться  при дневном убытке минус 19% и доливать средств (стартовая сумма, кстати была 16 млн.), чтобы продолжать, поэтому сумма и стала больше вашей в 10 раз. Если бы вы знали как тяжело было их привлечь… Наверно не писали бы этих строк про мое преимущество перед вами. Оно было в другом. Не буду писать в чем — нескромно. Но конкурс расставил все по тем местам, по которым расставил. Меня Plutona, тролили в первой половине дистанции, любимый вами respect в итоговом своем обзоре конкурса даже ни разу не упомянул. Это не страшно. Страшен субъективизм,  то есть отсутствие объективности, которые промелькнули в ваших словах в отношении ко мне. А вы задаете вопрос про справедливость.
Еще раз поздравляю вас и всех кого следует поздравить. Всех благ и профита.

Хочу продолжить тему лоховодов, которая на самом деле является очень интересной!

Первая часть тут — http://smart-lab.ru/blog/367044.php

Сегодня познакомлю Вас с еще одной пачкой «гениев» лохотрона!

1. Алгоритм «Королева» — http://algoritm-koroleva.org/

Этот лохотрон примечателен тем, что в главных ролях его играет достаточно известный питерский ведущий по имени Максим Маленко, который в этом видео вдруг стал миллионером, разработавшим «крутой алгоритм» по выкачиванию денег!

Вот ведущий:

А вот миллионер «Алгоритма Королева»:

( Читать дальше )

Для грамотных математиков любящих графики случайного блуждания, распределения приращений и кибернетикам с априорными гипотезами без доказательств.

Сжатие данных - алгоритмическое преобразование данных, производимое с целью уменьшения занимаемого ими объёма, за счет устранения избыточности, содержащейся в исходных данных — повторяющихся последовательностей и значений.

Случайные сигналы, процессы, последовательности, белый шум не обладают свойством избыточности. Сжатие данных принципиально невозможно без потерь.

Гипотеза — если колебания цен есть случайный процесс то сжатие данных последовательности приращений не возможно и коэффициент сжатия не должен превышать 1. 

Условия испытаний. 

( Читать дальше )