Цены на нефть Врент  определяют шесть групп трейдеров, их обязательства есть в открытом доступе (https://www.theice.com/marketdata/reports/122)

1) Переработчики ( processors) — покупатели, они всегда в лонг, им цена в принципе по барабану, зарабатывают на переработке.
2) Бурильщики (produsers) — продавцы, они всегда в шорт, им лучше что б цена повыше и не колебалась.
3) Своп дилеры- финансовая обслуга всех подряд. типа страховщики.
4) Фонды — Managed Money- большие спекулянты,  купить подешевле, продать подороже или наоборот.
5) Спекулянты поменьше, мелкие переработчики и производители- other reportable
6) шушера — other nonreportable

В каждой категории около 100 трейдеров, и всё.
Понятно что за каждым из этих 100 супер трейдеров стоят еще 1000 и 1000 всякой мелочи, но в реальной торговле участвует, в лучшем случае их нетто позиция, которая выводится на торги по усмотрению супер трейдера.

Двигают цену в основном Фонды (группа номер 4)), вот все их телодвижения за почти 3 года


( Читать дальше )

Маховик глобального рынка докатился и до внутреннего валютного рынка России. Нефть снижается еле заметно, а вот курс рубля теряет довольно сильно. Так, курс доллара подскочил к рублю почти на 1 рубль 70 копеек от минимумов дня, евро прибавил примерно столько же. И хотя некоторые эксперты ссылаются на негативную макростатистику по России, дело тут совершенно в ином. Но сначала статистика. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-октябре 2016 года сократилось в 3.67 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 16 миллиардов долларов. Это произошло на фоне сокращения экспорта при восстановлении импорта, сообщил Банк России.

Однако проблемы рубля куда более глубинны. Для того, чтобы их понимать, нужно владеть информацией о том, почему рубль проявлял чудеса стойкости и эластичности в этом году, порой не реагируя на снижение цен на нефть. Как известно, высокие номинальные ставки в России привлекли в страну горячий капитал, иностранные фонды, в том числе по совету авторитетных банков, скупали ОФЗ, госдолг России. Одновременно уменьшались выплаты по внешнему корпоративному долгу России. Доля нерезидентов в ОФЗ достигла высоких уровней. Теперь же после выборов Тремпа складываются предпосылки некоторой опасной ситуации. Рост рыночных процентных ставок в развитых экономиках способен обрушить курс рубля с такой силой, о которой все позабыли. Мы говорим об этом с осторожностью, глядя на те глобальные тенденции, которые происходят на рынках второй день и которым сегодня оказался подвластен российский рубль.

Аналитики пришли к выводу, а инвесторы откликнулись на эти идеи деньгами, о том, что Дональд Трамп, который обещал ускорить рост экономики США до 5%, г/г пойдет на фискальное стимулирование. А это куда более действенное средство, чем стимулирование монетарное. До $1 триллиона вливаний в инфраструктуру он обещал в ходе предвыборной кампании. Финансовые стимулы приведут к росту мировой экономики и инфляции, а значит ускорят процесс повышения ставки. «Приход Трампа серьезно повлияет на монетарную и бюджетную политику, — говорит эксперт JPMorgan Брюс Казман. — Это станет ощутимым результатом выборов в США. Теперь США, возможно, будут активнее смягчать бюджетную политику и ужесточать денежно кредитную политику. Меры бюджетного стимулирования США поддержат мировой спрос и, скорее всего, подстегнут инфляцию в США и в мире». В итоге очень резко (на 0.35%) подскочила доходность казначейских облигаций США, десятилетние бумаги торгуются уже с доходностью выше 2%. Аналогичную динамику показывают рынки долга в Европе. Падает в цене и российский долг. Для рубля — это мина замедленного действия, намек на серьезную девальвацию. Если начнется волна продаж, толпы кари-трейдеров способны обрушить курс рубля. Однако пока рыно паниковать. Посмотрим на динамику рынков в ближайшие дни

( Читать дальше )

 
Решил записать на память, потом забуду.

Вот так выглядит на моем спекулянтском счету победа Трампа на выборах.


+495к рублей за 4 дня.
Это сбер обычка: полные плечи + удачный интрадей 8-го и 9-го + пирамидинг.
Сегодня плюсовал порядка 11% тоже, был за терминалом, когда дошло до 155.5, но потом отходил, а какие-то злые куклы за полчаса утоптали цену на 2 рубля. Возможно, надо было скинуть плечо-другое выше 155, но теперь уже поздно думать про возможно, завтра узнаем, лоханулся я или нет.

До этого меня по этому счету пилило, кстати, 04.11 был ~-4,5%.

На втором счету все было проще, набрал 8-го числа по 144+, сегодня закрыл всё по 155+. Там без плечей торгую, но счет в несколько раз больше, так что вышло +482к.

Итого +977к за 4 дня, такого у меня уже давно не приключалось. Так что меня мистер Трамп не подвел. Надеюсь, что для вас расклад тоже сложился удачно.

У Трампа есть дочь Иванка, а у нас сын нашего народа — Иван Иванов. Оцените его эквити, узрите силу опционного казино. За два дня прыжок выше головы. Четыреста восемьдесят пять!!! позиций вверх в списке,  из грязных бразильских фавел на блестящий паркет: +200% за день, +173% всего, 1-ое место в миллионерах, 1-ое место в наших ярдерах и так далее… сходу.

Главный опционный лотерейшик Форстлото на месте, пока приз его. За ним тройка супер-стабильных синих красаучиков, наша гордость, которых хоть и подсиживают, но обычно залётные.

В ярдерах подло выпихнули с трона Смешинку. Там же твёрдо стоит на своих крепких мечельных ногах Михаил Сиражетдинов, и в десятку вернулся Антон Анилов с отличным дневным результатом.

В этой же таблице внизу совсем больно смотреть на JLL, помните, мы определяли сантимент, что ему делать с доллар-рублём. Очень плохой дневной результат и ещё хуже общий -45%, а всё шорт проклятый.

У синих Рома Серпенинов окончательно разместился под Ладой и Аней, у них там вообще какой-то отдельный междусобойчик, лосей обсуждают, пьют чай.

В таблице звёзд кровь-кишки и зловещий хохот Мурманска. С ним-то понятно, он доволен своей шикарной дневной дохой, но вот кровь-кишки, так те у Майтрейда и Вербицкого. Причём оба ведь сегодня подняли стартовую, без поднятия общий лось был бы 35-65%, ужос-ужос. Свиридов по сравнению с ними агнец божий.

У монстров отличился Gutsalo, самый большой счёт ЛЧИ, за день он поднял… 22.5 млн рублей (+25%). А в остальном пилорама сегодня расчленяла довольно миролюбиво, никаких претензий.

зы: другие обзоры ЛЧИ в блоге Albus-a, в блоге zloygenyy и даже кое-что у Владимира Павловича Гусева...

зы2: биржа не даёт выгрузить номинацию фондовый рынок, но я ждать уже не могу, ушёл с собачкой гулять... Заменил скрины.


( Читать дальше )

Объем по USD/RUB за последние полтора часа — ~ $2 млрд

за 2 дня ~ $12 млрд. (Последний раз такие объемы проходили в апреле)

Плюс резкая перекладка из ОФЗ в валюту.

RTS  -2% с максимумов года!



Вчера Трамп Удивил

Сегодня Ванюта...

Момент такой — это из старой постановки «Волшебной лампы Алладина» с Табаковым, и говорится фраза голосом Табакова.
Все остальное в видео — момент перелома в Сипи?!

Итак, почему сегодня обвалился рубль? После выборов в США резко пошли вверх доходности по облигациям США. Глобальные инвесторы начали закрывать позиции по рисковым активам (Есть мнение, что это был не risk-off, а изменение долгосрочных инфляционных ожиданий=> если бы инвесторы уходили от риска, то вряд ли фондовые индексы выросли бы при этом).
Раньше инвесторы продавали баксы, покупали рубли, на них покупали российские облигации. Это называется кэрри-трейд, когда ставки в рублях выше, чем в баксах и инвесторы пытаются заработать эту разницу.

Недельное изменение доходности казначейских облигаций США +32п — максимальное за 7 лет!

Кэрри-трейд работает, когда волатильность всех активов низкая. Если риски растут (а после победы Трампа они выросли), то инвесторы закрывают такие позиции, потому что колебания валютных курсов могут нивелировать весь процентный доход, в частности по ОФЗ. Поэтому они продавали сегодня активы на развивающихся рынках и конвертировались в бакс. Рубль сегодня не одинок — южноафриканский ранд падает на 4%.

Кэрри-трейд доминирует на «спокойном» рынке, и поэтому, пока он работал, рубль не сильно зависел от цен на нефть. И сейчас нефть особого влияния на рубль не имеет.

Курс доллара к рублю сегодня +1% — новый максимум с 20 сентября. Объемы на споте зашкаливают.

Парни в чате офигевают от ставшего непривычным движения… Говорят, что «физики» скинули вчера лонги по «сишке», что может говорить о продолжении роста бакса. Кто-то недоуемвает и задается вопросом: неужели ЦБ стал покупать бакс?
Кроме того удивительным выглядит такое расхождение рубля с ММВБ:

При этом индекс ММВБ +3.5% — новый рекордный максимум

Цена на нефть у минимума за последние 3 месяца

Билликид говорил сегодня о большой распродаже ОФЗ и еврооблигаций.

Господа, что происходит на рынке?

лидеры в индексе ММВБ:

Индекс ММВБ — Alltime Hi!
Индекс DJIA — Alltime Hi!

Алё!!!!!
Сберброкер — проснись!

Почему в самый интересный момент завис КВИК??!!!

Случайно??????!