На прошлой неделе сразу 8 хедж-фондов вывели свои активы из ряда сланцевых компаний на общую сумму $400 млн., опасаясь, что падающие цены на нефть негативно скажутся на капитализации. Причем страхи инвесторов были связаны не с самим падением сырья, а с тем, что добыча сланцевых компаний слабо захеджирована, что делает сланцевиков крайне уязвимыми перед ударами рынка. Другие хедж фонды также выразили подобные опасения, хотя и воздержались от столь радикальных шагов.

Таким образом, чтобы сохранить расположение инвесторов и банкиров, сланцевым компаниям практически в обязательном порядке придется нарастить объем хеджа до «успокаивающих» объемов. Учитывая, что в текущем году добыча сланцевых компаний захеждирована на 40%, а в 2018 году лишь на 10%, сланцевикам необходимо принять на баланс хотя бы около 150.000 коротких фьючерсных контрактов.

И, это полбеды, потому что настоящая беда заключается в том, что на ту же самую тему по тем же самым причинам сейчас размышляют правительства Ирака и Мексики и, немного, Канады, где объем нефтеприбыли значительно выше и, следовательно, объем свободных средств значительно больше. Тут можно ожидать хеджирования в объеме примерно до 200.000 контрактов от Мексики и до 300.000 контрактов от Ирака, а Канада может просто поболтать на эту тему.

( Читать дальше )

Есть такой достаточно интересный вариант: Держать на ИИС дивидендные акции (операции разумеется не облагаются налогом), а дивы получать не на ИИС и их тратить.Вроде как есть толк от ИИС и налоги не платишь и держать его можно вечно не закрывая.У какого брокера это возможно? Вроде Открытие говорит что у них нельзя, переписывался с ВТБ 24 у них говорят что можно.У кого нибудь есть практика получения дивов не на ИИС, или купонов?

   29 мая по заявке на вывод средств был получен отказ. По телефону выяснить причину не удалось. Все ответы сводились к одному: «Вы получите информацию на e-mail». 31 мая пришло письмо с Уведомлением о расторжении договора. Договор Брокер расторгает с 30 августа.
   Звоню по телефону, указанному в письме. Молодой человек, взявший трубку, устроил форменный допрос о том, откуда у меня этот номер телефона. На мои вопросы отвечать отказался, сказав, что эти сотрудники не общаются с клиентами,  мне написали все в письме, если есть вопросы, могу задать их в ответном сообщении. Меня интересовало два вопроса: почему был расторгнут договор и как получить свои средства. Пишу письмо. Получаю ответ:
"По результатам рассмотрения Ваши операции были признаны высокорискованными. Решение было принято Управлением внутреннего контроля в соответствии с законодательством РФ. Сотрудникам запрещено разглашать информацию относительно критериев высокорискованных операций.

( Читать дальше )

1. Пролив RGBI,
www.moex.com/ru/index/RGBI/technical/
2. Пролив RTS,
www.moex.com/ru/index/RTSI/technical/
3. Еще один — два дня значительного падения RGBI к пробою 137,5 и одна — две недели RTS к пробою 950 и начнется серьезная восходящая динамика курса USDRUB.
4. Есть вариант роста рублевых цен акций, рост индекса MICEX, и тогда при росте курса USDRUB будет удерживаться выше 950 индекс RTS.
5. Давно заметил коридоры в ADR на многие наши голубые фишки, к примеру, долгосрочный коридор ГАЗПРОМА 3,85 (4) — 5 (6)$, а краткосрочный коридор РОСНЕФТИ 5,1 (5,2) — 5,4 (5,45)$.
6. На этих примерах не берите в расчет технический анализ основанный на рублевых графиках акций, а покупайте и продавайте на уровнях достижения низов и вершин коридоров ADR.
7. Пользуйтесь динамикой в ADR для определения тех самых коридоров на разных отрезках времени, smart-lab.ru/q/adr/
8. Определяйтесь с покупкой валюты при грядущем важном пробое уровней по индексам RGBI 137,5 и RTS 950, если не пробьем, то не стоит дергаться и покупать $, тогда оставайтесь в очень дешевых российских активах и торгуйте ими от границ коридоров, но руководствуйтесь уровнями в ADR! Забудьте раз и навсегда про рублевые котировки для определения входа и выхода!

( Читать дальше )

Многие сталкиваются с необходимостью совершить сделку в случае если нет ПК под рукой.

Очень интересует какие устройства используете? Мобильные телефоны, планшеты желательно с моделями, какие ОС, какой софт устанавливаете, что бы торговать и собственно следить за рынком?

Мой брокер Промсвязьбанк. Квика для Андроида у них нет, поэтому приходится торговать с мобильного телефона через web квик, мягко говоря не удобно. Подумываю взять планшет специально для торговли и присматриваюсь к планшетам с windows 10.
Выбираю.

Всем спасибо

У Spydell’a вышел достаточно интересный пост о текущих аномалиях нашего рынка. Я правда считаю, что рассуждения об исключительности коррекции в 23% несколько притянуты за уши. На рынок давил укреплявшийся рубль и разбившиеся в дребезги ожидания позитива от прихода к власти Трампа. Однако, у него приводятся интересные данные об аномальном объеме торгов 15 июня.

15 июня произошло не только мощнейшее снижение рынка за много месяцев, но и рекордные обороты торгов. Прошло почти 91 млрд руб. Когда было нечто подобное? До этого, ни в 2017, ни в 2016 или 2015 не было ни одного дня, где обороты рынка были бы больше 90 млрд. Это событие экстраординарное. Последний раз это случилось 16 декабря 2014, когда обороты составили почти 100 млрд. Вообще за всю историю рынка было лишь 42 торговые сессии с оборотами свыше 90 млрд. В 2014 4 дня (3,4, 17 марта и 16 декабря), в 2016, 2015, 2013 и 2012 не было таких дней. В 2011 году 10 дней, в 2010 0, в 2009 11 дней.

( Читать дальше )

шорт с текущих в течении следующей недели 1230 

Буквально накануне можно было наблюдать достаточно сильное снижение по большинству активов РФ, в ходе которого очень многие акции достигли очень сильных уровней (Например, Сбербанк, Газпром, АЛРОСА….., да и ММВБ в целом). Основным драйвером для данного снижения стало  неожиданное согласование санкций сенатом США. Поводов для такого события было немного, но складывается такое ощущение, что снижение российского рынка акций с самого начала текущего года было связано с ожиданием именно чего-то подобного. Поэтому т.к. событие реализовалось, сильный дальнейший негатив в этом аспекте крайне маловероятен. При этом есть еще вероятность, что в дальнейшем санкции все-таки не будут согласованы администрацией, что может стать сильным позитивом.

В свою очередь заседание ФРС реализовалось в полной мере в рамках ожиданий, т.е. все-таки произошло небольшое повышение ставок (до 1,25%). Впрочем, чуть большим негативом является скорое начало  сокращение баланса регулятора. Экономические прогнозы при этом были немного улучшены кроме инфляционных ожидания, что впрочем, неплохо.

( Читать дальше )