Внимательно изучаю возможности торговли на Американской бирже. Больше интересует рынок опционов, как наиболее маржинальный в плане риск/доход. 

Пока открыл демку у IB. Не мудрствуя лукаво тренируюсь с ES ) Информации по Америке очень мало. Накопал некоторые ссылки по торговле, брокерам и терминалам. Может  кому-нибудь пригодятся. Буду признателен если накидаете ссылок в ответ. Интересуют ликвидные и волатильные акции/фьючерсы и опционы на них.

www.long-short.pro/post/vnutridnevnaya-torgovlya-e-mini-es-kombiniruem-torgovye-strategii-na-gepe-s-analizom-diapazona-otkrytiya-307

smart-lab.ru/blog/424467.php

vk.com/topic-90134959_33504919

pammer-trader.com/trejding/level-2-chto-takoe-ecn-i-dark-pools.html

tradeinwest.ru/e-mini-sp-500/

smart-lab.ru/blog/470470.php

smart-lab.ru/blog/468799.php

forum.moex.com/viewtopic.asp?t=27500

www.investrim.ru/brok_us.html

В ссылках со смарт-лаба порой более полезно читать комменты.

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть] источники: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!

Сегодня хотели бы поговорить о налогообложении дивидендов и купонных выплат по ценным бумагам, приобретенным на ИИС.

Не редки случаи, когда собственники ИИС предпочитают пользоваться налоговым вычетом «на доход». При этом возникают соответствующие вопросы, относительно налогообложения дохода от владения ценными бумагами, а именно дивидендов и купонных выплат.

Начнем с того, что дивиденды, как и купонные выплаты, поступают на счет инвестора за вычетом НДФЛ. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ, дивиденды являются отдельным источником дохода. Исходя из данной особенности, дивиденды не попадают под действие налоговой льготы по ИИС, освобождающей от налогообложения весь доход по ценным бумагам и из ценных бумаг, приобретенных на ИИС. 

С купонными выплатами ситуация же обстоит несколько иначе. 

Депозитарий занимается удержанием налога, при поступлении выплат  в виде дивидендов и купонных выплат. В связи с этой  особенностью и спецификой работы депозитария, в связи с особенностью и спецификой ИИС, а именно в связи с неосведомленностью сотрудников брокера о том, каким типом вычета будет впоследствии пользоваться инвестор, депозитарий удерживает налог. Данное действие является прямой обязанностью профессионального участника рынка ценных бумаг, как налогового агента своих клиентов, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

( Читать дальше )

Добрый вечер, друзья!

Давно не писала, сейчас идет «жаркая» пора по подготовке отчетов (касательно иностранных брокеров) и декларирования доходов и нет времени совершенно писать статьи, а так много хочется рассказать.

Но сегодня решила написать про такой документ – как пояснительная записка или пояснение, как удобно можно называть этот документ. Я несколько лет назад решила использовать в свое работе такой документ. Для чего он нужен и кому?

Если вы торгуете через иностранного брокера и у вас есть не просто отчет на иностранном языке, а еще и свой,  переведенный «в рубли» и на русский язык, несколько видов дохода, дивиденды, комиссии, которые надо распределять между видами дохода и прочее, то советую и рекомендую кроме отчета дать инспектору в руки в составе пакета документов на декларирование и эту пояснительную записку.

Если у меня получится прикрепить образец такой записки тут в статье, тогда очень хорошо (для скачивания). Но на всякий случай я сюда сейчас повешу пример-шаблон такого пояснения. Покажу, как распределять комиссии и как можно писать пояснения.

( Читать дальше )

Для того, чтобы воспользоваться ИИС типа Б, владельцу ИИС необходимо в ФНС получить Справку о том, что владелец ИИС ни разу не воспользовался вычетом по ИИС типа А, а также в течение срока действия ИИС не имел дубликата ИИС (далее – Справка по ИИС-Б).

Для получения Справки по ИИС-Б необходимо подать Заявление в свободной форме.
Текст Заявления (шаблон).

Владелец ИИС может заполнить данный шаблон на компьютере в текстовом редакторе (например, Word), распечатать, подписать его и предоставить в ИФНС России.

Важно! Данный шаблон Заявления не является типовым и не утвержден официально ФНС России. Типовую форму заявления вводить пока не предполагается. Задача данного шаблона — лишь облегчить владельцу ИИС процесс подготовки Заявления. Однако владелец ИИС имеет полное право составить Заявление на получением Справки по ИИС-Б по своему усмотрению.

Заявление на получение Справки по ИИС-Б предоставляется владельцем ИИС в ИФНС России строго по месту регистрации. По истечении 30 дней получить в налоговом органе справку о том, что ранее налогоплательщик не пользовался правом на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, а также не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета. Информация по получению вычета по ИИС-Б на сайте ФНС России:

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/

Более подробную информацию об Индивидуальных инвестиционных счета можно получить у вашего брокера или управляющей компании.

Материал предоставлен Алексеем Федоровым (Московская Биржа)
Добавляем в Избранное!

Особенно новичкам на рынке.

Торговать надо ситуацию, в зависимости от волатильности выбранного инструмента! Желательно относительно волатильности всего рынка (не только торгуемого, но и мирового).

Если у Вас есть любимый инструмент — не поленитесь, закачайте дневки инструмента за 5-10 лет.
Влейте в простейший эксель.
Сделайте сводную таблицу по диапазонам дневным в процентах движения инструмента.

Сразу увидите наиболее часто встречающиеся диапазоны. Эту будет ваша личная вола инструмента.

Для примера, если тот же евробакс ходит около 0,7% в сутки, то при курсе 1,58 — это одно значение в пунктах, при курсе 1,05 — другое.
Зато быстро для себя понимаешь ход НОРМАЛЬНЫЙ.
Если любитель контртренда — то вот тебе и границы.
Любитель по тренду — вот тебе уже цели фиксов позы.
Нет волы в инструменте — не лезь.

В сотальном, есть много фишечек, которые достаточно для себя с опытом понимать, делиться. Не используя стандартные индикаторы любого терминала.

P.S. Файл где-то валялся, но прошло уже лет 5-6, не найду.

Всем привет! Я тут кое над чем работаю, хочу поделится с вами парой идей. На рынке, среди околорынка и всяких проходимцев есть понятие «крупный игрок» этот почти всегда тот самый лох, у которого по идее вы заберете деньги, на практике конечно все наоборот, но не суть. Так вот, ищут этого игрока обычно по уровням или еще как-нибудь.

Давайте сделаем несколько допущений, поверим в то что:
1. Крупный игрок покупает через стакан, а не на внебиржевом рынке или на межбанке
2. Крупный игрок покупает обычно на дне, а продает на максимумах

Если все действительно так, то на распределении объемов внутри дня это должно быть заметно. Я взял данные по SI и для каждого часа каждого дня я составил количественную метрику которая показывает распределение объемов внутри дня. В результате у меня получилось 14 признаков для каждого дня. Далее я применил алгоритм dbscan, особенность этого алгоритма в том, что не нужно задавать явное количество кластеров, алгоритм находит их сам. Я получил вот такую картину.

( Читать дальше )

Я хотел бы максимально упростить понимание и практическое применение опционов. Сегодня мы не будем о сложном. Но в таком случае, не зная всех тонкостей процесса, вам придется поверить мне на слово. Мне не интересна направленная покупка и эта тема не этого топика. Конечно, речь пойдет о дельта нейтральных стратегиях.

Работает это очень просто. Вам надо купить опционов колл и продать нужное количество БА так, что бы дельта была 0. Теперь в таблице опционов вы смотрите волатильность купленных опционов. Допустим, она равна 32%. Это волатильность IV выраженная в годовых процентах. А торговать мы будем один день. Поэтому переведем эту волатильность в волатильнось одного дня. Тут вам надо мне слепо поверить. Я 32 разделю на 16 и получу 2%. Вам надо запомнить число 16. И все остальное можно будет делать в уме. Что означает эти 2%. Теперь, если цена пройдет более 2% за день то, дневная волатильность превысит волатильность опциона и вы получите профит. Если цена не пройдет 2%  или пройдет меньше, то вам не хватит веги что бы компенсировать тету. Вам надо просто угадать, какой будет следующая дневная свеча. Берите свои графики, рисуйте уровни, заваривайте кофе. Но вы должны угадать. Это не сложнее чем бинарные опционы. Вы строите канал по 2% в каждую сторону и делаете ставку. Максимально, что вы можете проиграть, это тетта. Максимальный выигрыш не ограничен. Причем, нам не важно, в какую сторону пойдет цена. Теперь, если кто скажет, что я пишу какие то сложности я  вас ЗАБАНЮ отведу и объясню, кто вы есть на самом деле. На этом можно было бы закончить рассказ про покупку опционов но, как обычно есть тонкости.

( Читать дальше )