Полагаю, мой ответ на нижеприведенный вопрос должен стать достоянием всех.
  
Сегодня утром коллега задал вопрос:

Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили.

Мой ответ (в 3-х частях, по мере внесения уточнений и подробностей) ему был следующий:

1. Все перечисленные «проблемы» решаются очень просто и успешно, если немного расширить само понятие «робот».
Добавьте надстройку, следящую за состоянием робота, за состоянием сети, инета, которая автоматически блокирует ненужные явления (задваивание ордеров на одном баре, например, или обрыв связи с сервером), и проблем не будет. Да, это выходит за рамки Lua (или того, на чем реализован робот). У меня такие сервисы реализованы на C#, опять же например. Итог: сам включается/выключается, «фильтрует базар» и поддерживает постоянное подключение, «постукивая» мне логами на почту или джаббер…



( Читать дальше )

Бычья ловушка, медвежья ловушка – не то, о чем стоит беспокоиться. В конце концов это неформализованные паранаучные понятия. А вот ловушка, с которой сталкивается каждый постоянно, не понимая этого – это ловушка Байеса. И это не какое-то определение от спекулянтов, это математика и логика. И эта ошибка приводит к неверным действиям.

Представьте, что Вы тестируетесь на коронавирус. Хотя нет, так не интересно.
Представьте, что Вы проходили мед. осмотр, сдавали анализы, и у Вас один из тестов обнаружил очень редкое заболевание, которое встречается только у 1% людей, и которое смертельно по истечении нескольких месяцев. Тест в 90% случаев определяет больного, и лишь в 3% дает положительный результат здоровому. Похоже, что всё, можно бросать работу и идти во все тяжкие. Но Вы рано расслабились.

Какова реальная вероятность оказаться больным, 90%? А может, 100%-3%=97%? Давайте посмотрим.

Возьмите 1000 человек, у 1% данное заболевание. Это 10 человек. При этом тест дает результат 90% при тестировании больного. Это значит, что из этих 10 только 9 получили положительный тест. Однако тест также дает 3% ложноположительных результатов для здоровых людей, а это 990*3%=30 человек. Получается, что из 1000 человек 9+30=39 получат также положительный результат теста. При этом больных всего 10 человек. Вероятность того, что кто-то из положительно протестированных реально болеет, равна 9/39=23% (9- это те, кто реально болел и получил положительный тест, а 39 – это все те, кто в принципе получил положительный тест). Эта вероятность существенно меньше и 97%, и 90%, о которых Вы, скорее всего, сразу подумали.



( Читать дальше )

Три дня уже раздувают панику. но все зря. Все хорошо, все работаем как раньше. 


Читайте вчерашний пост про IB.
Он об этих слухах.
https://smart-lab.ru/blog/639713.php



Счета открывают как и раньше. 



Interactive Brokers:

стоимость и комиссии, преимущества и виды брокерских счетов,

Что вообще за Interactive Brokers и зачем?

 

Interactive Brokers

— это брокер США.
Дает доступ к инвестициям по всему миру

Interactive Brokers: стоимость и комиссии

Погружение в тему дается не просто, на сайте IB очень много информации и не всегда она воспринимается понятно. Так что вчерашний пост дался очень нелегко.

Сегодня буду краток.

За что вы платите на IB?

— За различные подписки на данные (например аналитику или онлайн цены — по умолчанию идут с задержкой 15 минут)

— За сделки (комиссии низкие, различаются в зависимости от активов). Аналогично, как и у наших брокеров — куча разных комиссий, в зависимости от инструмента.

— За бездействие! Или точнее просто за содержание счета. Здесь подробнее...

Комиссия за содержание счета:

У вас активов на сумму свыше 100 000$ — вы не платите

У вас активов на сумму свыше 10 000$ — фиксированный сбор 10$ в месяц. При этом он уменьшается на сумму, которую вы платите в виде комиссий от сделок. То есть наторговали на комиссию 5$, фикс составит 10-5=5$. Наторговали на комиссию 20$ — фикс уже не платите.

У вас активов на сумму менее 2 000$ — фиксированный сбор 20$ в месяц и он также уменьшается на комиссию, которую вы наторговали.

Если вам меньше 25 лет, фиксированный сбор будет 3$

Итого:

— Долгосрочному инвестору с портфелем до 2 000$ идти на IB сумасшествие (содержание будет обходиться в >10% ежегодно).

— Долгосрочному инвестору (купил и забыл) с портфелем около 10 000$ нужно подумать (просто содержание счета будет забирать 120$ в год, что 1.2% комиссии). Прибавьте к этому плату за перевод денег (в зависимости от банка) и возможно биржа СПБ полюбится вам больше. С другой стороны за доступ к акциям, которые вы иначе не купите не так уж и критично.

— Активному же спекулянту вероятно понадобятся платные подписки (на те же цены: Запросы по акциям США стоят USD 0.01 за каждый, а по остальным инструментам – USD 0.03.)

Ссылки на подробные расценки:

Комиссии от сделок (https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/index.php?f=5..)

( Читать дальше )

всем привет!

есть прибыль по фьбчерсу rtsi-9.20 (код дохода 1532) например 2 млн рублей
но есть и убыток по фьючерсу usd-9.20 (код дохода 1535) например 1 млн рублей

в итоге брокер начисляет налог на сумму 2 млн рублей (вся прибыль по ришке и никак не учитывает убыток по сишке) или 260 тыс рублей

можно ли сальдировать данные истории или как-то получить вычер?

Фьючерс на индекс РТС  — самый ликвидный, самый спекулятивный инструмент российского рынка.

История
фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году.
Маркет-мейкерами по фьючерсу были компании Тройка-Диалог и КИТ-Финанс.
Развитию торговли фьючерсом в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была любимой бумагой биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО и Газпрома на фьючерс РТС. После этих событий, фьючерс РТС стал самым ликвидным инструментом российского рынка.


Преимущества фьючерса РТС над другими инструментами:

• относительно высокая ликвидность
• минимальные комиссии (т.е. низкие издержки при торговле)

( Читать дальше )

Ура! В нашем телеграм-канале уже 35000 подписчиков! Смартлаб ломится от пользы для инвесторов и трейдеров, которой мы спешим поделиться с вами в рассылке. В режиме реального времени вся польза идёт напрямую в наш телеграм t.me/smartlabnews

Акции:
Топ-просмотры! Тинькофф инвестиции: Частые заблуждения о дивидендах на Мосбирже: рассказываем, как их готовить⭐️41
❤️208 Terrazini разбирает ГМК и смеётся, когда слышит от некоторых публичных ютьюб – аналитиков, что ГМК переоценен и он встал в его short 
❤️135 Феликс Осколков запарился и подарил мега-пользу с ответами на вопросы по иностранным акциям на Мосбирже  
⭐️47 ОБЗОР СЕРВИСА FINVIZ — НЕ СКРИНЕРОМ ЕДИНЫМ

Трейдинг:
❤️450 Байкал рассказывает что он понял после 10 лет трейдинга
❤️188 Карлсон рассказывает про 11 правил выживания в мире трейдинга 
❤️157 Мой пост про собственные иллюзии о бирже, когда я начинал 
⭐️64❤️115 Moving Average | Топ 5 Стратегий от PROSTGUIDE.RU
⭐️48❤️174 Евгений Шибаев обновил QLua скринер 
❤️132⭐️49 Anest: Работаем удалённо… может ли мобильный интернет стать полноценной заменой стационарному проводному интернету

👍Хорошо зашёл мой философский пост ❤️303 Не надо оценивать себя через количество денег, которые у вас есть
❤️153 Опять мой пост: Забавная история: Как развивался рынок акций в США под влиянием HFT 

Всем прибыльных инвестиций! Не забывайте писать на смартлаб о своих идеях в инвестцияих. Блог на смартлабе — лучший способ получить созидательную обратную связь на любую идею😁

На примере Coca-Cola показываю, как работает один из простых методов фундаментального анализа. Суть подхода, его возможности и ограничения, а также подробный алгоритм использования — обо всем этом я рассказал в статье. 

Дисклеймер: материал опубликован в ознакомительных целях и не является руководством к действию. Любые операции на финансовых рынках несут угрозу вашему кошельку. Никто, включая автора статьи, достоверно не знает, куда пойдут акции. Всегда учитывайте этот факт при принятии инвестиционных решений.

Оглавление

Шаг №1. Учим матчасть
Шаг №2. Разбираемся в сути Discount Dividend Model (DDM)
Шаг №3. Определяем текущие дивиденды Coca-Cola и вычисляем темп роста
Шаг №4. Прогнозируем темп роста и будущие дивиденды
Шаг №5. Определяем ставку дисконтирования
Шаг №6. Строим двухэтапную модель дисконтирования дивидендов
Шаг №7. Проводим анализ чувствительности
Шаг №8. Делаем выводы
Постскриптум

( Читать дальше )

Только я один заметил, что ряд акций торгуемых на Московской бирже за пять минут под конец торгов подлетели на 1-2%, на очень больших объемах. А часть акций, также под конец торгов, упали также и тоже на очень больших объемах. Причем цена сделок значительно отличалась от цен торгуемых в течении дня и даже в течении недели по некоторым акциям. А ещё особенность в том, что резко скупили все растущие и продали все падающие акции. То есть торговалась такая бумага весь день -0,66 максимум и за пять минут под закрытие -1,99, а те что весь день пытались в +0,5, в 18:45 вдруг стали +2,4.
Есть идеи, кто это был и что это было? И что ожидать на открытии в понедельник?!
P.S. Я новичок. Может это обычное дело на рынке. Но мне кажется это странным и главное я не понимаю, что ожидать в понедельник. В прошлый раз в пятницу так закрылись акции ВТБ, а в понедельник открылись с очень большим гэпом вниз (по-моему даже ниже средней дневной цены в пятницу) и торговались очень плохо всю неделю.

Всем привет!
То о чем так долго мечтали большевики — свершилось!
Представляю QLua-сервер для управления заявками в Квике Квиком. Как обычно, в несколько строк кода.


( Читать дальше )

Всем привет, с наступающим праздником! Который, надеюсь у большинства пройдет, как обычно, в ЖО ЗОЖе (блин, слово-то придумали).
В продолжение топика "КВИК-->Lua-->Python. Трансляция данных из КВИКа в Питон в реальном времени".
В Python-сервер добавлен парсер и визуализатор стакана. Стакан в стиле QSCALP-лайт вариант. Все как обычно в 20 строк кода.

У Тимофея гифки со сторонних сайтов не кажут. Приходится ссылку давать… Или отказываться от главной. Выбрал второе.
Чтобы насладиться созерцанием стакана нам нужны следующие ингредиенты:
1. Квик версии 8.5.2 и выше.
2. Lua-скрипт QuikLuaPython.lua (собственно сокет-клиент)
3. Питон (Jupyter Notebook Anaconda 3)
4. Python_QUIK_Server.ipynb (собственно сокет-сервер)
Считаем, что Квик и Питон у вас уже установлены. Чтобы запустить трансляцию, скачайте папку PythonServer в ней вы найдете все необходимое. Файл Python_QUIK_Server.ipynb поместите в папку Питона (чтобы его видел Jupyter Notebook). Затем, содержимое папки

( Читать дальше )