господа.
 
наш кукл живет в другом времяисчислении. не с 1 по 31 каждого месяца, а с 15 по 15 следующего месяца.это даты экспираций опционов. 
более того, он обязательно делает движения рынка, потому что движения это бабки.
предлагаю взглянуть на интересные цифры 
контракт РИ 09.11.
15.06.  188 720
15.07.  192 700
15.08.  165 050
15.09.  161 190
между этими датами было много шума, но в итоге он заработал.
.
контракт РИ 12.11.
15.09.  157 195
15.10.  139 910
15.11.  151 965
15.12.  135.510
опять хорошая прибыль между этими датами
.
контакт РИ 03.12.
15.12.  137 780
15.01.  144 840
15.02.  165 945
15.03.  175 335
опять хорошая прибыль между этими датами
.
контракт РИ 06.12.
15.03.  170 905
15.04.  153 850
15.05.  предположение 165 000 или 145 000
15.06. предположение от 135 000 до 175 000 но с прибылью минимум 5 000 рукнтов к 15.05.
 
прошу сильно не ругать меня, я со свечкой не стоял, когда кукловод писал это расписание, но факт есть факт
 

ifolder.ru/30140388
 
Человеческое ухо — это биологический спектроанализатор.
Спектроанализатор раскладывает сигнал в спектр (вспомните радугу).
Спектр — это частотное представнение временного ряда (котировки).
Если интересны подробности, гуглите спектральный анализ, преобразование Фурье, вейвлеты.
Можно предположить что, если есть какие то закономерности, то должен слышаться звук определенного тона. Вспомните музыку. Мы слышем повторяющиеся музыкальные узоры, слышатся явные закономерности.
Кстати, спектр музыки

Теперь к котировкам. Чтобы впихнуть их в аудио редактор, пришлось сделать нормировку. Использовал 2 варианта. В 1 взял приращения цены, во 2 из цены вычел среднюю по 200 барам (можно сказать применил ВЧ фильтр).
В общем ни в 1, ни во 2 случае закономерности услышать не удалось, разница только в том, что во 2 случае НЧ составляющая по амплитуде больше, и все.


( Читать дальше )

Большая часть трейдеров, открывают и закрывают позы по сигналам индикаторов.  Наложив индикатор, новичок пытается следовать его «сигналам». Если у человека есть голова не плечах, а не вилок капусты, то он попытается его как то «оптимизировать» — ищет «оптимальный» период… не задумываясь ни на секунду, об обоснованности того или иного параметра. 
Не смотря на корреляцию рынков и большинства бумаг, у каждой из акции есть свой характер движения. он уникален, как не бывают двух зебр с одинаковыми полосами, так и не бывает двух акций, которые бы имели идентичные параметры. — ИМХО!
Исходя из этого, у меня возникла проблема адаптации Bolinger Bonds для Газпрома. Если трейдер решил применить сей индикатор, то максимум, что он меняет — период. А вот вторую составляющую — стандартное отклонение (в которой и заключается вся изюминка) оставляют либо по незнанию, либо по религиозной убежденности, что Цена закрытия выбранной акции подчиняется правилу нормального распределения. 


( Читать дальше )

Евро падает 1 день из 5.
Причины:
политическая неопределенность по поводу выборов во Франции и отставка правительства Нидерландов 
слабые экономические данные по еврозоне

Эксперты говорят, что растут шансы на победу Франсуа Олланда (28,6% против 27,2 у Саркози), а это значит, что Франция может настаивать на более мягкой денежно-кредитной политике (плохо для евро). Кроме того, Олланд может быть не так настроен на кооперацию с Германией по поводу вытаскивания остальной европы из кризиса.

Нидерланды: несогласие внутри правительства по поводу бюджетных мер.

волатильность по валютам G7 составляет 9,57%, — это минимум с августа 2008 года. Среднее значение за 10 лет 10,6%.

низкая волатильность валютных рынков создает условия для кэрри-трейда, когда инвесторы покупают более высокодоходные валюты.

участники рынка ждут ре-теста 1,30 по евро-доллар, после 3 тестирований в этом году.

вероятно, больших движений на Forex не будет до 25 апреля — заседания ФРС. 

Джон Тейлор, основатель хедж-фонда FX Currency Concepts ждет падения евро в этом квартале, на фоне политической неопределенности, которая подрывает стабильность еврозоны. «Европа идет к рецессии, им придется печатать больше денег, чем американцам поэтому евро будет проигрывать доллару»

------------------------

Сырьевые активы упали до минимума за 10 недель — февраль 7 (ухудшение кризиса в европе, замедление промышленного роста в Китае)

Хедж-фонды сократили свои ставки на сырьевые активы максимально за последние 4 месяца на фоне опасений по поводу рецессии в Европе.

Чистый лонг по 18 товарным фьючерсам и опционам сократился на 11% до 898,022 контрактов на неделе по 17 апреля. Данные CFTC

Фонды ставят на падение в таких активах, как хлопок, пшеницу, кофе, природный газ.

СИТИ: заканчивается суперцикл, который привел к росту сырьевых активах с 2001 года в 4 раза.

В апреле сырьевой индекс теряет 2,8%, снижаясь 2 мес подряд (впервые с сентября)

Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазон в торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде, умножить на квадратный корень из количества образцов данной частоты в году.

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

    

Источник:
http://www.finalternatives.com/node/9271
 

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

А у вас какой Шарп?

Доброго вечера выходного дня, коллеги! ;-)

Предлагаю вашему вниманию компиляцию «системы трех экранов» А. Элдера ".

Система Трех Экранов

Система Трех Экранов разработана Александром Элдером и впервые опубликована в апреле 1986 года в журнале «Фьючерс».

• Система Трех Экранов проверяет каждую сделку на трех таймфреймах или трех экранах.
• Те сделки, которые прошли все три экрана, прибыльны с большей вероятностью.
• Три экрана объединяют методы отслеживания трендов и приемы игры против них.

Статья полностью в финансовом словаре:

Система трех экранов

Один из вечных споров вокруг трейдинга – общественная                 польза спекулянтов. 95% людей воспринимают само слово «спекулянт» как нечто однозначно негативное, для них трейдер – бездельник, ничего не производящий, мечтающий поживиться за счет других людей, паразит, живущий за счет перераспределения благ.
 


Собрал несколько высказываний известнейших экспертов и ученых на эту тему. Надеюсь будет интересно
...
 
 «Ничто не вызывает такую бурю гневных комментариев на тему плохого состояния экономики, как повышение цен на нефть и газ! Справа и слева, политики и эксперты пытаются перещеголять друг друга, обвиняя злодеев в создании проблем для честных людей. На этой неделе Демократический комитет Конгресса проводил слушания, посвященные высоким ценам на нефть и избыточным спекуляциям.


( Читать дальше )

Для «домашнего» трейдера наступает момент, когда капитал в управлении уже становится весьма значимым (для человека) и тут вспоминаешь о возможных форс-мажорах в торговле. Ниже я попыталась классифицировать бытовые неприятности, которые могут помешать вашей торговле и способы их решения:
 
1)     Отсутствует Интернет. Представьте, у вас значительная позиция оставлена на ночь, вы просыпаетесь, а Интернета нет… Что делать?
— провести второго провайдера;
— купить 3G модем;
— иметь дружественного соседа, у которого Интернет от другого провайдера.
 
2) Отсутствует электричество. Все то же самое, только хуже. Электротехнические катаклизмы местного масштаба никто исключать не может.
— иметь ИБП или ноутбук (нетбук/планшет) и любой мобильный Интернет, не зависимый от электросети.
 
3) Не получается подключиться к терминалу. Такое бывает, даже в крупнейших брокерских компаниях работают люди.
— всегда иметь под рукой телефон вашего брокера;


( Читать дальше )

Гостей в дилинговом зале принимают не слишком часто. До нас здесь на экскурсии побывали Владимир Путин (в декабре 2010 года), Дмитрий Медведев в компании Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева (в ноябре 2011 года) и, в общем-то, всё.

«ВТБ Капитал» очень серьезно относится к защите любой конфиденциальной информации, касающейся своих клиентов. А поскольку все происходящее в дилинговом зале состоит как раз из подобной конфиденциальной информации, нас очень сильно просили следить за тем, чтобы на снимках не оказались лежащие на столах трейдеров документы или данные с их мониторов. Кроме того, демонстрация операций трейдера, запечатленная на снимках ниже, происходила на специальном рабочем месте, где с мониторов были убраны все данные о конкретных сделках.

Тем не менее, мы выяснили, зачем трейдеру на рабочем месте нужны восемь мониторов; почему десять этажей отделяют специалиста по торговле ценными бумагами от системного блока его компьютера; сколько весит входная дверь комнаты физической защиты IT-ресурсов и как трейдеры отмечают День святого Валентина.

( Читать дальше )

Нашел полезные ссылки на другом форуме.
Может кому пригодятся.

Котировки валют индексов, бумаг и прочее:
quotes.ino.com/chart/?s=NYBOT_DX — Индексы доллара и др. на всех таймфреймах
forex-markets.com/quotes.htm — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.tenfore.com/markets.asp — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.quote-spy.com/ — Финансовый монитор международных индексов, валют, фьючерсов на энергоресурсы, металлы, продовольствие, курсов ADR
 i.how2trade.ru  — Котировки онлайн для телефона(ММВБ, РТС)


( Читать дальше )