1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

3. Только постоянно собирая информацию о различиях этих двух типов рынка, вы сможете сформировать рыночную «картину мира» – достаточно полную для прибыльной торговли. 

Это ключевой момент.  И большие деньги (1) и маркетмейкер (2) используют лимитные ордера, и, если выставляют его, то скорее на несколько часов. В каждый момент времени вы должны понимать, где

В этой статье я хочу поделиться с вами своими последними наработками в искусстве портфельных спекуляций.

Первое, что надо сделать — это открыть брокерский счёт и разместить на нём сумму 20млнр.

Почему 20млнр?

Просто мне на такой сумме удобнее объяснять.

Если ваша сумма, предназначенная для портфельного инвестирования, отличается от 20млнр, то просто сохраняйте соответствующие пропорции между долями эмитентов в портфеле или измените число эмитентов, при сохранении неизменного размера суммы вложения в одного эмитента.

+

Облигации и депозиты — это инструменты, в основе которых лежит рыночная процентная ставка.

Для российского рынка таким ключевым индикатором денежно-кредитной политики является ключевая ставка ЦБ. Это тот процент, под который регулятор финансирует банки, поэтому ключевая ставка напрямую влияет на ставки по кредитам и депозитам всей банковской системы, или, проще говоря, она отражает стоимость денег в экономике.

Если рыночная процентная ставка меняется, то изменяются ставки и по всем инструментам, которые к ней привязаны.

Однако в ситуации с облигациями и депозитами этот механизм работает по-разному.

К примеру, вы открыли вклад в банке сроком на 5 лет под 6% годовых. Но через год ставки на рынке выросли: теперь банк готов привлекать новые вклады на 4 года под 7% годовых. Но это не значит, что он готов будет дополнительно доплачивать 1% годовых по вашему вкладу. Таковы условия депозитного договора: ставка в нем фиксируется на весь период действия вклада.

Рекомендуется к просмотру интервью вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонида Федуна. Жесткие высказывания о текущей ситуации. Цена на нефть $25 за баррель — катастрофическая. Наиболее пострадавшими странами будут Россия и Саудовская Аравия.
Интервью на РБК от 19 марта

1. Спекулятивно. Из декабря 2014 года: Продажа валюты на пиках истерии с одновременной купля-продажа Областных облигаций и ОФЗ с длинной дюрацией, которые обладают наибольшей волатильностью. Например, ОФЗ 46020.

2. Спекулятивно. Из мая-сентября 2008 года: игра против неправильных гэпов. Утром до 12-00 (Мск) продажа активов на неправильном гэпе (утренний рост против падающего тренда) с последующей установкой заявок на откуп по ценам закрытия гэпа и ниже цены закрытия предыдущего дня. Цель 1: уменьшение средней цены покупки актива. Цель 2: уменьшение налоговой базы (для режима FIFO)

3. Спекулятивно. Из сентября-декабря 2008 года: кризис ликвидности: у кого кэш во время маржинальных распродаж, тот выиграл Большой куш. Кризис ликвидности характеризуется недоверием юридических лиц к друг другу в реальном секторе экономики. Начинаются банкротства юридических лиц. Помню стакан продавцов акций Сбербанк-преф на нижней планке по котировке ниже 11 руб/акцию. Как будто у всех спекулянтов закончились деньги. Одновременно и навсегда… Тогда казалось, что это конец биржи.