Для знакомства с тем что такое Smart-lab, решил написать какой-то первый пост себе в блог, просто так, чтобы было :)
Пусть это будет сегодняшний анализ индекса РТС. Может это прочитают какие-то более опытные трейдеры, оставят комментарии, буду только рад. Сам я недавно начал торговать на фортсе, выведя часть средств из портфеля с фондового рынка.
По дневному графику вырисовывается фигура продолжения тренда (медвежий треугольник).

С другой стороны, если посмотреть более глобально (недельный ТФ), видно, что мы подошли к нижней границе восходящего канала.


( Читать дальше )

Решил  разместить это короткое видео о том, кому на самом деле принадлежат активы в РОссии.
 Потому что ЗАПАДНАЯ пропаганда=ЛОЖЬ, создала миф о том, что все активы в России принадлежат олигархам и Путин их прикрывает.
А как раз все наоборот. Сейчас более 70% активов принадлежит государству, а при ельцине т.е при американском управлении и власти олигархии принадлежало государству всего лишь 25%. После того как Путин перехватил управление доля государства выросла до 70% и выше.
Смотреть свежий фильм и не будете выглядеть глупыми в споре на этот вопрос" Кому на самом деле принадлежит Россия"
Для ленивых смотреть с 8 минуты, а для нормальных можно и сначала глянуть о новинках производств в России.

 И в качестве бонуса 2-х минутный фильм о настоящей России, а не из блогов либшизы для создания которых сша тратит миллиарды долларов.
Всего 2 минуты...)) удачного просмотра коллеги...


а кто хочет посмотреть все фильмы о достижениях России без политики смотреть здесь

( Читать дальше )

Биткойны уже пошли в стихи))))

Не встретить старость мне спокойно
Это судьба или стезя?
все ринулись скупать биткойны
и я немножко тоже взял.
продал квартиру, кошку, дачу,
машину и цепочку даже.
теперь надеясь на удачу
сижу и жду как карта ляжет.
а зубы заложил в ломбарде
и отписал посмертно печень.
мечтаю я о миллиарде
ну а пока жевать мне нечем
и нечего. одни биткойны.
попал я в общем в переплет.
как говорил мой друг, покойный -
кто не рискует. тот не пьет.
да, братцы, я не при параде,
но я же русский, я же свой.
подайте что ли Христа ради,
как жертве эры цифровой.
С. Шнуров

Кому лень наблюдать, выкладываю свежу инфу.
Начало тут https://smart-lab.ru/blog/413229.php
Доходность на текущий момент составляет уже 18%. Сегодня слили облигов на 144 млн.
Это уже не похоже на случайный залив.

http://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A0JTX09



Признаюсь, вывел наличку от брокера. Остались только акции, в случае новых инвест-идей буду заводить ДС порционно

* Во 2 части мы подробно разберём кейсы, на которых можно заработать с помощью ОФЗ и фьючерса на ОФЗ.

Ценообразование и доходность

Вы хотите вложиться в облигации, но зарубежный рынок Вам неинтересен, а ценообразование корпоративных бондов кажется Вам дремучим лесом? Тогда добро пожаловать на рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ, где Вы можете не бояться кредитного риска, низкой ликвидности и прочих опасностей.

Многим инвесторам до сих пор торговля облигациями кажется непонятной. Друзья, на самом деле, это даже проще, чем торговля акциями! Покупая облигацию, весь Ваш доход формируется из купонных платежей, их реинвестирования и изменения цены бонда (будем разбирать облигации с постоянным купоном, а они одни из самых ликвидных). Цена облигации имеет обратную зависимость от рыночной доходности, а чувствительность цены к изменению доходности называется дюрацией. Таким образом, Ваш финансовый результат от покупки бонда (в % от вложенного капитала):

ФР = -Дюрация * Изменение доходности + Доходность облигации * Срок инвестирования в годах

( Читать дальше )

Последние 13 дней стали рекордно спокойными с 1927 года. Вторая по счету полоса подобного спокойствия продолжалась 10 дней, и она была зафиксирована дважды за всю историю. Это случалось с 6 января 1966 года по 19 января 1966 года, а до этого — с 15 ноября 1961 года по 29 ноября 1961 года. S&P в течение последних 73-х торговых дней не вырастал более чем на 1% за одну сессию. Еще 7 дней такого роста, и будет побит предыдущий рекорд, установленный с ноября 2006 года по март 2007 года. VIX вновь опустился под отметку в 10 пунктов  вполне можем дотянуть и до 100-дневного рубежа, превысив таким образом рекорд, установленный с середины июля 1995 года по начало декабря 1995 года.

Трейдеры – не самоуспокоены, они просто “парализованы.”

В 1994 году в США был запущен фьючерс «Fed Funds», суть которого заключалась в котировании ожиданий по ключевой ставке рынком на определённую дату. С тех пор дериватив позволяет инвесторам хеджировать процентные риски, а спекулянтам отыгрывать изменение ставок в Америке. Российский срочный рынок тоже не стоит на месте: в 2016 году на Московской Бирже появился российский аналог «Fed Funds» —  фьючерс на ставку RUONIA, позволяющий «играть» с ключевой ставкой ЦБ.

RUONIA — это ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты на срок 1 день (ставка overnight). Её расчёт осуществляется Банком России, подробнее о методике можно узнать на www.ruonia.ru/methodology.html. Как же связаны RUONIA и ключевая ставка? Всё достаточно просто: с помощью объявления ключевой ставки и кредитования под неё банков ЦБ влияет на стоимость межбанковских кредитов. Пример: ЦБ снизил ставку –> кредит для банков у ЦБ стал дешевле -> банки берут в долг у ЦБ -> кредитуют другие банки под меньшую ставку RUONIA, чтобы сделать своё предложение конкурентоспособным по сравнению с ключевой ставкой. То есть RUONIA процентов на 90 определяется ключевой ставкой, остальную её часть определяет объём ликвидности в банковском секторе. Если денег в банках в избытке, то RUONIA будет ниже ключевой, и наоборот. Таким образом, зная, какие решения будет принимать ЦБ и в каком состоянии находится ликвидность банковского сектора, Вы сможете с высокой точностью прогнозировать движения ставки RUONIA.

Фьючерс учитывает средневзвешенную ставку RUONIA за месяц дня его экспирации, а котировка формируется аналогично «Fed Funds»: 100 – ожидаемая рынком средневзвешенная ставка за конкретный месяц. То есть если Вы покупаете фьюч с датой экспирации 31.07.2017, Вам надо следить за средней RUONIA за июль. Наибольший интерес фьючерс на RUONIA представляет в месяцы после заседаний ЦБ: в ближайшее время любопытно будет отслеживать, как себя поведёт фьючерс на августовскую RUONIA до и после заседания Банка России 28 июля.

Изменение ключевой ставки влияет на RUONIA, но не каждый может точно предсказать действия ЦБ! Если Вы считаете, что в данный момент ожидания рынка ошибочны, что можно было часто видеть перед последними заседаниями, то этот инструмент для Вас. Если Вы уверены, что в пятницу ставка опустится до 8,75%, при том что рынок больше верит её сохранение на текущем уровне, так как ожидаемая RUONIA на 8.17 составляет 8,88 % (www.moex.com/a4103), то стоит купить фьючерс на RUONIA прямо сейчас. При этом можно быть уверены, что RUONIA опустится ниже ключевой ставки в условиях текущего избытка ликвидности в банковском секторе (см. последние обзоры денежного рынка). Текущая цена фьючерса на RUONIA 8.17 = 91,12, но раз Вы знаете, что в августе она будет ниже 91,25, я не удивлюсь, если уже сейчас Вы на сайте МосБиржи покупаете этот инструмент. Конечно же, если Ваши ожидания противоположны, ставку можно отыгрывать в другую сторону. Более того, можно отыгрывать и более дальние ставки: фьючерсы на RUONIA существуют на ставки на 12 месяцев вперёд. То есть если Вы лучше рынка прогнозируете, какой будет ключевая ставка в июне следующего года, можете реализовать своё ожидание с помощью дериватива.

( Читать дальше )

Сегодня своеобразная годовщина — сегодня год, как я читаю Смарт-Лаб. Самое время поблагодарить тех, кто мне больше всего помогает. 

Итак:

— Спасибо Тимофею Мартынову за ресурс!

— Спасибо Ларисе Морозовой за дивидендные истории!

— Спасибо Андрею Л (division_by_zero) за стратегическое инвестирование!

— Спасибо Александру Здрогову за стоимостное инвестирование!

— Спасибо Алексу Бергманну за безубыточный трейдинг или «лекарство от жадности»!

— Спасибо Ванюте за прогнозы (браво!)!

Многое узнал, многое переосмыслил, да и вообще с большой пользой год прошел!

Ура!


С уважением,
АВиС

Настроил отображение одного из используемых окон Quik, как у Боба Аксельрода, хозина хедж фонда из сериала Миллиарды.
Хотел сделать так еще раньше, но такой настройки а Quik раньше не было.
Как настроить — в свойствах окна выбирается вид отображения линия с градиентом.