Какой обоснованный потенциал роста остается у российского рынка? Для этого мы посчитаем дивидендную доходность индекса Московской Биржи и на основании сравнения с историей сделаем выводы. 

Для начала мы с коллегами сделали прогнозы по финальным дивидендам за 2019 год и записали их в таблицу дивиденды на смартлабе. Далее, мы просуммировали их за весь 2019 год и соотнесли с капитализацией выпусков акций. Потом просуммировали все выплаты и поделили их на всю капитализацию, так мы получили суммарную доходность капитализации российского рынка. Это первый метод, не самый лучший.

Так мы получим доходность всего 6% при текущих ценах.


Если взять среднее арифмитическое доходностей всех акций, то получим доходность 6,65%.
Уже лучше.

( Читать дальше )

В прошлом году ставил эксперимент и решил поделиться с вами некоторыми фактами.

Стартовый депо 10 000 $. Конечный 49 000$ 

Всего 112 сделок.  Количество прибыльных 70%

Самый большой профит  7286$ — Купил  путы Теслы, в тот день когда презентовали Кибертрак, на след вечер закрыл. Правда еще через день отдал 1\3 из этой суммы, сделав ставку что падение продолжится, хотя сам перед этим рассчитал уровни, и рост акций по ТА.  Запутал сам себя.

Самый большой убыток -6225$  на шорте DAX 

Самая большая просадка по одной позиции 35%, когда не вовремя вошел по индексу индии и решил пересиживать. 

P:L  1,8:1  — говорят что мало, но что есть, работаю над этим.

Среднее время позиции 5 дней. Торговля на этом счету велась с июля по декабрь 2019.

2 или 3 раза брокер присылал маржин колл, приходилось оперативно освобождать маржу. 

Не делайте так или жрите таблетки пофигзма :)

 

UPD: Специально для новичков повторю биржевую истину в которой рано или поздно убедится каждый:  на бирже теряют деньги 95% людей. Данный эксперимент не означает что я не сливал свои депозиты в предыдущие разы. :)

( Читать дальше )

"""
В общем, друзья, у меня проблемы.
Пришло уведомление из ЦБ с немыслимыми угрозами возбудить уголовное дело по факту ЯКОБЫ!
манипуляции мною курсами ценных бумаг. Пока разбираюсь.""""

ЗЫ

По мне так чистой воды манипуляции, 18 тыс. подписчиков, загоняет в бумаги.
Еще сильнее манипулируют с 80 тыс. подписчиками РДВ РынкиДеньгиВласть     

Фондовый рынок США составляет 43% от мирового рынка акций, общей стоимостью свыше $34T (трлн)
Великобритания поставщик 17% мировых финансовых услуг, на общую сумму $81,3B (млрд)
Goldman Sachs  прогнозирует рост притока капитала до $4B в Сингапур из Гонконга в 2019 из-за протестов.

Америка с воскресения вводит режим ЧС в стране. Указ подписал Д.Трамп. Но об этом сообщили после закрытия рынка, потому что сначала должны выйти из акций свои, потом все остальные. А как перед этим, в четверг, в последний час торгов, всех развели? Ну не твари? Я тоже попал и закрыл часть шортов. Безусловно, Трампу выгодно воспользоваться текущей ситуацией, чтобы немного сдуть пузыри на рынках, обвинить во всём Китай и заставить ФРС запустить новый печатный станок под выборы в США. Российскому рынку тоже падать ещё не менее 10%, он кстати на месяцах нарисовал идеальный разворот по РТС.

Источник:
m.facebook.com/story.php?story_fbid=2723615184342073&id=100000808531592

Мечты о торговом роботе, который будет ковать деньги, пока хозяин ни о чем не думая лежит на диване, покуривая сигару и потягивая коньяк, свойственны в основном тем, кто на себе это удовольствие (торговать роботом) не попробовал.
Да, есть масса плюсов. Но торговать не думая?
 

«Не думая? Хозяин, ты чё, охренел? А что я жрать буду?» — возмутился прочитав мои мысли мой риск-менеджер, на которого я работаю. Даже коту понятно, что так не бывает.

Автоматическая торговля проще?



( Читать дальше )

Выкладываю некоторые свои настройки в QUIK (разрешение экрана 1366x768).
Можно использовать их как шаблон и перенастроить под себя в зависимости от стиля торговли. 
Не забудьте после загрузки в QUIK проверить настройки в таблицах (я их настроил под себя).

Скачать настройки для QUIK можно по ссылке: yadi.sk/d/r3W8LKz7SV84gA

Для торговли акциями (1366x768):



Для торговли облигациями (1366x768):


( Читать дальше )

Эту книгу я прочел еще 10 лет назад, как раз перед тем, как скучковался смартлаб. Не могу сказать, что спустя 10 лет я помню хоть одну идею из этой книги, но поскольку на смартлабе еще не было рецензии, я решил раскопать свою старую рецуху из ЖЖ. Итак, поехали.

Книга полезная, вызвала массу интересных идей и размышлений
✅ Вообще, правильнее было бы ее назвать «руководство правильной жизни»
✅ Книга последовательная и логичная.
✅ До этого читал «Турбо суслик» Леушкина как перестать трахать мозг и начать жить), так вот суслик по сравнению с Трейси – откровенная параша и напрасная трата времени.
✅ Книга воодушевляет. Если у вас депрессия и спад, прочтите ее.
✅ Трейси похож на какого-нибудь Кови или Наполеона Хилла, в общем типичная америкосовская книжка об успехе, но в отличие от других, тут мало воды и много конкретных рекомендаций.

✅ Некоторые идеи:

( Читать дальше )

После вчерашней стати, для новичков "Как рассчитать эффективный период МА" нам поступило много вопросов. По этому, сегодня рассмотрим, как протестировать Акции Сбербанка по 31-му индикатору на 2-х таймфреймах, всего за 5 минут.

1. После того как скачали jBot , откройте его и выберете интересующий вас инструмент, в нашем случае это Акции Сбербанка c 15 минутным таймфреймом


2. Далее заполняете параметр Стр. в переб (это обозначает сколько стратегий будет перебирать программа) и нажимаете кнопку Перебор стратегий



( Читать дальше )

Каждый начинающий трейдер, в начале своего пути изучает технический анализ. При детальном изучение простого индикатора — скользящая средняя (МА), встает логичны вопрос, с каким периодом использовать скользящую среднюю.

Сейчас на примере бесплатного тестера jBot мы покажем как найти оптимальную скользящую среднюю для каждого инструмента

1. Заходим в тестер jBot выбираем в графе «Стратегии системы» индикатор «Ц. закр. пересекает МА» и щелкаем на пункт «Переб. парам. инд.»

2. В открывшимся окне заполняем «Начальное значение тестируемой МА», «Конечное значение тестируемой МА» и Шаг через который будут проводится тесты и нажимаем перебор. 

3. После того как программа протестирует все периоды МА, заходим на кнопку «Все рез»

( Читать дальше )