По своей сути, трейдинг ничем не отличаеться от игры с вероятностным исходом. На чем базируеться мой вход в позицию? На вероятности получении прибыли. И чем она больше — тем больше объем я возьму в позицию. Чем определяеться вероятность? В первую очередь, опытом: чем больше подобных ситуации мы уже видели, замечали, как они работают — значит тем выше вероятность, что эта ситуация сработает и сейчас. Просматривать, запоминать, анализировать и выделять важные моменты — ценные навыки для дейтрейдера. Если ситуация работает в 3 с 5 — значит мы уже имеем статистическое преимущество для игры. В такую игру стоит вступать.
Несколько слов о важности математики. Математика — это основа трейдинга. Ваш трейд должен покрывать затраты на платформу, подключение, комиссии и спред, а это — минимум 1 к 4. Тоесть, на один цент риска в позиции Вы должны брать 4 цента прафита. И не меньше. Дисциплинировано соблюдая простые вероятностные и математические правила на дистанции Вы будете плюсовым трейдером.  
 
 
 

Всем Добрый вечер! Хотя кому как ;-)))

Начну свою историю с евробакса. На новостях про Испанию меня в 4раз подряд вынесло по стопу в БУ. но несмотря на эту пакость все таки смог взять пару копеек в еврике ;-) Вчера «заметил канальчик восходящий» подкрепленный точками входа по Ишимоку на 4час тф. поэтому заранее выставил лимитку на покупку. вход получился не самы удачный, но результат меня устраивает с учетом других сделок за сегодняшний день ;-)



Теперь про наше национальное достояние ;-) вчера высказал предположение, что в газике наконец то появились признаки покупателя или фиксации шортистов (кому как больше нравиться) результат один цена «могла пойти» на север…

( Читать дальше )

В гостях: Дмитрий Сухов, управляющий активами.

Всем Доброго дня! Хотя кому как ;-)))


Вчера утром Выкладывал свои пожелания, а вечером признавал свои ошибки, но не так все плохо в датском королевстве ;-)



остальное как обычно вечером выложу ;-)

За сим прощаюсь! Всем удачи!

http://blogs.mail.ru/inbox/egorodnichev/ 

При анализе торговой системы важны не только методы, но и сам подход к этому процессу. Часто при оценке системы исходят из принципов презентабельности, забывая о том, что рынку совершенно наплевать на то, насколько красиво выглядят параметры системы после тестирования. Полезно оценивать пределы «выживания» алгоритма: при анализе новой идеи нужно пытаться уничтожить свою «выдумку», так как рынок будет делать именно это.

Некоторые размышления на эту тему http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=310 

Всем Добрый вечер! Хотя кому как ;-(

Мой утренний пост не оправдал моих желаний ;-) ПРИЗНАЮ СВОЮ ОШИБКУ!

 smart-lab.ru/blog/52208.php

но не все еще потеряно ;-) за сегодня итог почти нулевой. газик закрыл сразу как только цена развернулась от кумо. по сберу у меня опцики (первый раз в первый класс) посмотрим что из этого выйдет. какие именно зачем и почему не спрашивайте все равно ответить не смогу ;-) скажем так проба пера — риск ограничен. будем наблюдать.

с евро вот нервотрепка та еще ;-) ну не хочу (не могу) я фиксировать прибыль по 20-40пуктов?!?! хотя если бы фиксировал то уже свою норму минимальную на 100пунктов сделал бы ;-( будем думать как дальше жить.

в настоящее время плавающая маржа опять 20-15пунктов. стоп в бу (форекс)

сейчас покажу мои судорожные сделки за последние два дня...



( Читать дальше )

Саро Микаелян продолжает отвечать на присланные ему вопросы об алготрейдинге. Для начала – ответ на наиболее часто задаваемый вопрос, а именно «Что такое Торговый робот за час?».

Торговый робот за час – это учебный курс Школы трейдинга А-Лаб, который позволяет даже начинающему трейдеру быстро придумать, создать, оптимизировать и запустить в торговлю любое количество собственных роботов. Подробнее

На какой платформе реализуются торговые стратегии?
Изначально я не имел опыта программирования в языке С# или каком-либо другом, поэтому выбрал платформу ТсЛаб, которая позволяет составлять робота из «кубиков». Возможно, профессионалы будут смеяться и говорить, что кубики – это все детские роботы, но я готов поспорить с этим, так как на данном этапе развития программного комплекса имеется возможность реализовать роботов любой сложности!  Естественно, одними кубиками я не ограничиваюсь, поэтому есть программисты, которые написали код на шарпе для ТсЛаб, и я убедился, что в целом разница не столь ощутима. Теперь же и я и программисты из моей команды пишем роботов как на платформе ТсЛаб, так и напрямую через протокол плазы2 под систему нашего диллинга Школы трейдинга А-Лаб.


( Читать дальше )

на таймфрейме 4мин. надо построить Simple Moving Average.
Параметры: median price, период 585.

При закрытии 4мин. свечи выше SMA — лонг, при закрытии ниже переворачиваемся в шорт.

Еффективность проверьте сами — деньги же ваши.
По крайней мере она будет лучше, чем безпорядочный тильт)

Пожалуйста)
Мне не жалко, у меня таких ещё есть)

UPD: Условия при которых тестировал: 
1. Период с мая 2008 года по март 2012 года
2. свечи 4мин.!
3. коммисия 5пунктов на контракт (почти 3р.)
4. Не учитывал проскальзывание. Т.е. открытие позы на уровне закрытия пред. свечи.
5. Учитывал разные фьючи — разрывов нет, как в между rih2 и rim2 5000 пунктов. Каждый фьюч брал отдельно.

Всем добрый день. По открытой вчера позе, //smart-lab.ru/blog/51828.php, стоп переносим глубоко в прибыльную зону: 29566
Прошу прощения за такое указание ссылок, что-то не вставляется ссылка полностью, браузер виснет