Блог им. AlexeyPetrushin

Волатильность на удивление стабильна по времени

Практически одинаковые значения/изменения волатильности (бегущее среднее отклонение) за всю историю АМД (у других акций также).

Волатильность на удивление стабильна по времени
В лог маштабе

Волатильность на удивление стабильна по времени


И, «волатильные» акции как AMD, NEM — имеют стабильно высокую волатильность, без сюрпризов. А вот «низковолатильный» MCD — наоборот, периоды тихие, и может удивить внезапным прыжком.

Волатильность на удивление стабильна по времени

6 комментариев
Это странно. За этот период как минимум 3жды сменились инструменты трейдинга. Полуручной до 80х, затем первые алготрейдеры до 200х, и дальше уже множество мощных фондов алготрейдеров.

Плюс, сменилось концентрация капиталла, появились суперфонды с триллионами долларов.

Плюс информационная революция.

А волатильность, никаких изменений.
avatar
Alex Craft
smart-lab.ru/blog/327219.php
А волатильность, никаких изменений
кого-то из вас заносит ...
avatar
wistopus
Распределение отклонений получается вполне близкое к нормальному (логарифм изменений скользящего абсолютного медианного отклонения от логарифма годовой прибыли акции).

Макдональдс



Микрософт






avatar
Alex Craft
+1
Волатильность — это работа ММ. Работа ММ меняется в зависимости от прихода новых денег/хайпа в акции, изменеие фри-флоат (т.е. корпоративной политики) в т.ч. идет разбивка у него по чеку, да много чего еще влияет на работу мм))))… Вола — рукотворное творение! Не благодарите)
avatar
Head of Algonaft'$
именно поэтому и существуют системы торговли волатильность, в основном на опционах, но деньги там, как и везде, трудные
avatar
amberfoxman
+1
пишете по делу, но суховато, нет хайпа — нет выхода в топы — низкая видимость — в том числе не видят люди, которые могли бы сделать ценные замечания, а такие тут есть
например, это топик мог бы называться, утрирую, Грааль торговли волатильностью — 146% годовых
avatar
amberfoxman

полезные записи за 24 часа

★7 17 ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
★7 5 Топ-7 лучших дивидендных акций на 2025 год от аналитиков Сбера
★6 0 Займер (ZAYM). Данные на 01.2025. Дивиденды. Перспективы.
★6 14 ⭐️ Акции, которые нам нравятся🧐
★6 26 В каких случаях экономить - невыгодно?
★6 11 Акции РФ, которые можно купить навсегда!
★5 2 10 облигаций с доходностью выше 27%
★5 204 Низкий старт: чувствую что отстаю от успешных сверстников лет на 15
★5 24 Как мошенники разводят подписчиков Телеграм-каналов на деньги, и что с этим можно сделать
★4 50 Ситуация на текущий момент
+175 58 ИИ увольняет аналитиков фондового рынка
+156 204 Низкий старт: чувствую что отстаю от успешных сверстников лет на 15
+154 50 Ситуация на текущий момент
+119 118 Получила зарплату за январь 18900 рублей. Но совокупный доход за месяц больше 100 тыс рублей
+110 26 В каких случаях экономить - невыгодно?
+105 78 Азия. Четверг.
+102 7 В ожидании новых санкций ЕС🔥Акции и инвестиции
+95 21 Норникель: есть ли шансы на иксы в Норникеле при текущих ценах - разбираемся в производственном отчете
+86 35 Индекс МБ сегодня
+76 230 25 признаков того, что экономика США умирает.

самые обсуждаемые сегодня

78к Азия. Четверг.
50к Ситуация на текущий момент
40к Почему СВО может продолжится долго и увидим ещё ммвб ниже 2400
39к Рассказываю! Как легко и просто достичь 10 млн на бирже!
35к Индекс МБ сегодня
30к Как конролировать личные расходы ?! И стоит ли себя винить за эмоциональные траты ?
23к Выход из РАБСКОГО контура
17к ТОП-7 длинных ОФЗ в 2025: богатеем на облигациях
17к Вопрос: КАК заработать на фондовом рынке один миллиард рублей?! (пожалуйста напишите кто знает?)....
16к Легальный способ развода №1....

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн