Продолжаю публиковать «Конспирологию теханализа». Глава «Ловушки»
...

            Есть нетривиальные ошибки, совершаемые всеми трейдерами, независимо от уровня профессионализма. Например, торговля очевидностей. Когда рынок создает настолько правильную и привлекательную со всех сторон формацию, что устоять просто невозможно. Однако, именно эта идеальность в соответствии с принципом меньшинства победителей и должна отпугивать от сделки опытного трейдера. Действительно, если формация столь красива и очевидна, значит она привлечет внимание достаточно обширного числа более-менее опытных трейдеров. Следовательно, рынку придется как то выкрутиться, чтобы не дать им всем хорошо заработать. Либо прежде чем реализоваться в ожидаемом всеми направлении рынок совершит какой-то фокус, чтобы как говорится «стряхнуть» груз лишних спекулянтов – например, это может быть ложный выход. Либо вообще рынок реализует эту формацию в направлении, обратном классическим канонам, обратном тому, куда все будут ее ожидать в соответствии с рекомендациями учебников теханализа. Последнее обычно называется ловушкой.


( Читать дальше )

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.

            Если большинство трейдеров в каждой остановке рынка ищет разворот, значит нам, как минимум, не стоит делать также. Как максимум же можно воспользоваться этим в своих интересах. Для этого нужно работать знаменитые разворотные формации как продолжения.
            Например, когда рынок почти полностью оформит известную всем формацию «голова-плечи» (см.рис.) стоит быть наготове.
 
 
            Часто делая прокол т.н. «линии шеи» рынок только на том и останавливается. Насадив незадачливых поклонников разворотных фигур на короткую в данном случае сделку он резко выкупается назад выше «линии шеи» и все – дальше он будет рвать их проходя последовательно все стоплоссовые зоны – получаем обычную клиноподобную формацию продолжения.
            Почти аналогично рынок расправляется с фанатами двойных вершин (см.рис.).



По материалам  vsemirnov.ru/

Интервью с нашим товарищем Андреем Мурманск (http://smart-lab.ru/my/Andrey_Cheba/)

Андрей работает шоуменом и плотно занимается спортом. А еще известен в узких кругах тем, что знает, как надуть и лопнуть три резиновых зеленых грелки за 54 секунды. Все это не помешало ему показать на конкурсном счете доходность в 140% с конца сентября
Конкурсный ник: Strongman
Имя: Андрей
№7 в номинации «Срочный рынок»
Доход: 140% с 26 сентября по 7 ноября*
Брокер: «Финам»

• Прислушивался к советам Александра Резвякова и Александра Герчика. Но слепо следовать им не стал: считает, что стратегию нужно подгонять под свою психику.
• Какие ошибки допускал в FORTS: торговал с максимальным плечом, оставлял открытые позиции на ночь. Торопился с открытием позиций, все время находился в рынке.


• Торгует одновременно на конкурсном и на своем основном счете, где сумма значительно больше и не используется скальпинг. Доходность на реальном счете с 1 октября – 37%. 
• Торгует в том числе фьючерсом на Brent. Нравится, что в стакане постоянно есть заявки маркет-мейкера, а сам инструмент очень волатильный, плечо по нему высокое.
• Свою торговлю называет интуитивно-технической. Интуиция присутствует, но она основана на опыте заключения сделок по графическим фигурам.
• Очень общительный, компанейский человек, с ходу предложил беседовать на «ты».

( Читать дальше )

Всем привет. Чуть больше месяца назад начал вводить каждый день результат  впрофиль, что бы посмотреть как будет выглядеть график доходности в процентах, цель была удвоиться.
В общем график


С 18 сентября 2012 пошел отсчет, и результат был достигнут 1 ноября, +102.45% .

Хочу рассказать про свою торговлю:

Торгую фртс, стратегия — скальпинг.
Стандартный сайз всегда 15 коней, при сильном движении (чаще всего в новости) добавляюсь до 100 примерно.
Все таймфреймы — 1 минутные. Торгую по сигналам от сипи, дакса, евробакса, баксарубля, мамба, сбер, газ. (последнее время заметил что нам плевать на пятисотого :D).
Индикаторы — на минутном графике — фракталы и объемы.
Делаю примерно по 2.000 сделок в день (стата с ЛЧИ)

( Читать дальше )

Продолжаю публиковать выдержки из «Конспирологии теханализа»
...

Модель «импульс-коррекция» состоит из собственно импульса и следующей за ним коррекции. Простая суть трейдинга этой модели состоит в том, что при прочих равных и отсутствии специальных противопоказаний вступить в игру в расчете на новый импульс в туже сторону, что и предыдущий. Т.е. сработать модель как продолжение тенденции, но никак ни разворот.
Стоит заметить, что такой импульсный трейдинг, как правило, ориентирован на сделку, которая начинается ближе к окончанию коррекции или в самом начале нового импульса продолжения, а заканчивается сразу после взятия рынком экстремума предыдущего импульса.
В отличие от импульса, характеризующегося только размерами и наличием или отсутствия объемного подтверждения, коррекции обладают гораздо большим разнообразием характеристик и видов, учитывая которые мы можем добавлять себе аргументов «за» или «против» будущей сделки.
 


( Читать дальше )

Не знаю как вам, а мне интересно наблюдать за участниками в номинации «лучший стратег».  Почему? Эти трейдеры совершают не более 10 активных заявок в день, они не скальперы — пипсоловы, а значит есть надежда разобраться в их торговой стратегии и повторить ее.

первое место в ЛЧИ уже несколько недель стабильно занимает трейдер amateur.

предпочитаемые торговые инструменты — фьючерс на индекс РТС
кол-во контрактов в сделке — 75 контрактов

доходность на тек. дату — свыше 150%
резких просадок нет:


попробуем проанализировать его сделки с использованием программы http://www.piratetrade.ru/statistika-treydera-lchi-2012

трейдов в день = 4
соотношение прибыльных/убыточных сделок 30.10 — 75/25
соотношение прибыльных/убыточных сделок 01.11 — 100/0

анализ сделок за 30.10 и 01.11  с разбивкой по трейдам (переход через 0):

Знаете ли вы, что для входа в Quik  в поле «логин» достаточно набрать только первую букву:
 

 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )