На прошлой неделе российские индексы снижались (вторую неделю подряд). Провальную динамику продемонстрировал сектор электроэнергетики, по которому в последнее время наблюдается дефицит позитивных новостей. Причина снижения рынка — отток средств с развивающихся рынков, связанный с угрозой достижения потолка госдолга США. Кроме того, в конце недели инвесторы переживали из-за новости, что регуляторы ЕС готовят официальную претензию к «Газпрому» по поводу нарушения антимонопольного законодательства.

 
Котировки акций Сбербанка (об.) на прошлой неделе оттолкнулись наверх от зоны  поддержки 97 — 97,5. 14 сентября прошлого года ЦБ повысил ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта? и в тот день котировки закрылись на уровне 97,05. Поскольку изменение ставки сильно влияет на доходы банков, отметка 97,05 является «магнитной». Можно играть на повышение, можно играть на понижение, только цена будет постоянно возвращаться к магнитной отметке и надо вовремя закрывать позиции. Эту мысль я высказал несколько месяцев назад и пока она себя оправдывает. Технический взгляд на график очень простой: поскольку в последний месяц цена акций находится в верхней половине конверта Bollinger, а средняя линия является линией поддержки, открывать «короткие позиции» рискованно. Если произойдет «нырок» ниже отметки 97,05, то можно будет их открывать с целью достичь 94,2, где проходит нижняя линия конверта. Индикатор (±DX) указывает на слабость восходящего тренда, но поскольку линия +DX находится сверху, «короткие» позиции сейчас рискованны. Одним из возможных сценариев является рост котировок до 104, где проходит верхняя граница расширяющегося треугольника, с последующим снижением до 94,2.

 


( Читать дальше )

По ФА…

Глобально:

Приближается время глобального разворота вниз на укрепление доллара по причинам ФА:

— Рост экономик Еврозоны будет замедляться, т.к. в основе текущего восстановления стран Еврозоны экспорт и туризм, а для роста по этим причинам нужен слабый курс евро.
Евро на сегодняшних уровнях уже не способствует росту экономик и способствует снижению инфляции, а это приведет к чрезвычайно мягкой политике ЕЦБ в течение длительного времени.

— Экономика США будет улучшаться на фоне продолжения КУЕ-3, слабый доллар поможет экспорту США и придаст импульс росту инфляции.

— Улучшение экономики США и рост инфляции приведет к сокращению КУЕ-3.

— Ухудшение роста экономики Еврозоны и падение инфляции приведет к запуску ЛТРО-3 от ЕЦБ, скорее всего новый ЛТРО ЕЦБ запустит после проведения стресс-тестов банков Еврозоны в начале 2014 года.
Момент запуска ЛТРО-3 от ЕЦБ скорее всего совпадет с началом сокращения КУЕ-3 ФРС, что приведет к сильному падению евродоллара на разнице монетарных политик ЕЦБ и ФРС.

( Читать дальше )

В этой записи: smart-lab.ru/blog/140725.php опубликованы многофакторные модели. Так вот — уже вчера вечером модель номер 2 сошлась. И до сих пор можно откупать, даже с дополнительным профитом. Профит по модели более 170 000 на ГО примерно в 1,3 ляма. (По факту больше вышло, так как вынесли далее равновесной точки на М.Драге). Для риск-менеджеров максимальный риск по сделке можно принять за те же 170 000 р., но это будет уже, по-моему, более 5 сигм. Итак, фиксирую данный факт. По дальнейшим расходжениям буду писать опять.

Совсем забыл свое предложение по парному арбитражу, описанному здесь: smart-lab.ru/blog/129900.php. Не оправдал моих надежд, собака. Закрылся, конечно, в профите примерно в 4% на ГО, но этого мало…

Красиво...


 

Примерно месяц назад, я запустил в работу революционный сервис Теханализ 2.0, который, я уверен, откроет скоро новую страницу в истории технического анализа (кстати, теперь сервис доступен по адресу: http://techanalyze.info/). 

Самое время подвести итоги. Я не поленился, и сравнил результаты прогноза с реальностью за весь месяц.

Итак, прямолинейное использование сервиса на стандартных настройках для часовок фьючерса РТС дает вот такую картину:



Максимальная просадка получилась примерно 3000 пунктов. Что при 100% загрузке депозита даст примерно 30% убытка.

Если оставаться в рамках консервативной стратегии и ограничить риск 10% получим загрузку в 30% в отдельной сделке, и итоговую доходность за месяц тоже около 30%.

Для желающих перепроверить вот посделочно: 

( Читать дальше )

Доброго времени суток. Я зная, что в предыдущей статье я обещал развить тему методов определения отскока от уровня, но я решил немного дополнить предыдущую статью, добавив ещё один метод определения пробоя уровня.

Суть данного метода заключается в том, что мы дожидаемся пока цена начнёт консолидироваться вокруг нашего уровня. Тестируя его в разные стороны. После того как цена некоторое время, а точнее некоторое количество баров тестирует наш уровень, мы откладываем от нашего уровня канал на заданный процент и только после того как цена пробьет наш канал мы входим в позицию. Суть определения того что цена тестирует наш уровень заключается в том что предыдущие свечки должны полностью оставаться в канале.


( Читать дальше )

Оговорюсь сразу, с начала поста, что данные умозаключения не должны восприниматься ОСОБЕННО НАЧИНАЮЩИМ ТРЕЙДЕРАМ, как призыв или совет к действию!!!
 Итак, если вспомнить много прочитанного в книгах по трейдингу, то можно вспомнить такие выражения: «Не торгуйте на заемные средства», «Не торгуйте на кредитные деньги» и т.п.
 Одновременно многими людьми утверждается, что к трейдингу нужно относится как к бизнесу. А что бизнес? Торгует, производит, строит на свои?
 Нет, нет и еще раз нет! Практически все компании для дальнейшего роста используют кредиты, выпуски облигаций и т.п. А сам рынок акций разве не способ закредитоваться компанией за счет желающих купить акции? Это и есть кредит, только в несколько ином виде!
 Конечно, как я писал выше, если трейдер новичек, то ему нужно торговать на свои, чтобы набить шишек (научиться торговать), слить пару-тройку счетов, что конечно же не обошло и меня в свое время. Но совсем иное дело опытный трейдер, который уже на многолетнем опыте убедился в своей возможности зарабатывать.

( Читать дальше )

Тем, кто не читал предысторию: 

http://smart-lab.ru/blog/141904.php
http://smart-lab.ru/page/gnom

 
— На вечер ничего не планируем, Седой зовет в ресторан.
 
Вика подняла на меня большие глаза и удивленно хлопнула ресницами. — У него же вроде зимой день рождения? У Алисы тоже. Что за повод?
 
— Воскресный вечер, давно не виделись… почему бы не встретиться?
 
— Брось. За последний год в ресторан он звал ровно два раза. И второй раз, на день ВДВ мы, слава Богу, отмазались. Что за повод?
 
— Ну… да, есть повод. Я бы конечно это поводом не назвал, но Седой считает что надо отметить. Короче, сам все расскажет.
 
 
 

( Читать дальше )

О bridgewater
О Рэй Далио 

Итак, с начала нового контракта предлагаю вашему вниманию две многофакторных модели.
Пояснений давать не буду никаких. Вы вольны следовать рекомендациям или нет.
По факту мне нужно просто фиксировать их на будущее, чтоб нельзя было обвинить в подгонке под результат.


Модель 1:
2 сигмы по шкале РТСф  7160 пунктов.
На данный момент 8200.
Покупка
34 фьючерсов нефти (BRV);
89 евро/доллар (EDZ);
28 золота (GDZ);
Продажа
77 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
 ГО 764000.
Цель по профиту при выходе на ноль 260000р.

Модель 2:
2 сигмы по шкале РТСф  4460 пунктов.
На данный момент 5300.
Покупка
108 фьючерсов нефти (BRV);
186 евро/доллар (EDZ);
Продажа
70 золота (GDZ);
161 доллар/рубль (SiZ)
50 РТС (RIZ)/
 ГО 1335000.
Цель по профиту при выходе на ноль 170000р.

Риск-менеджмент делаете самостотельно

ВПЕРЕД!