Товарищи из StockSharp уже давно всё придумали и написали отдельную программу: http://stocksharp.com/products/lci/



Качать у них в сообществе:
vk.com/docs?oid=-38045320

21 сентября появились новости, которые перевернули весь фундамент, на котором рос наш рынок www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/09/21/609470-minfin-hochet-zastavit-neftyanikov-podelitsya-devalvatsionnoi-pribilyu
теперь ждем решения правительства, но крупные игроки уже сделали свой ход: они распродают акции экспортеров
(предполагаю, что крупные манипуляторы рынка знали о готовящихся изменениях в «налоговом маневре» и с самого начала сентября распродавали акции экспортеров, создав для этого пилу и сливая объемы на мнимом росте индекса) 


Я вижу картину по индексу ммвб как плохую или очень плохую, думаю, что последует падение индекса к уровню 1540 п, а в худшем случае и ниже, к уровню 1450 п.


( Читать дальше )

Что я заметил: в статье по ссылке: http://vlsgroup.ru/analytics/neft-33 07.10.2013 года выложил вот такой прогноз по изменению нефтяных котировок:
 

( Читать дальше )

Работая в сфере биржевой торговли более 20 лет, я очень часто встречался с трейдерами которые утверждали, что у них есть «работающая» торговая система… но нет реальной отчетности на счету, так как нет возможности торговать в реале. Другой проблемой, с которой к нам обращались наши клиенты была психологическая зависимость от страха потерь торгового капитала, так как для большинства из них это были не рисковые а последние деньги. Подавляющее большинство из них просто искали причину, почему они не могут быть успешными на рынке, но определенная часть действительно хорошо разбиралась в биржевой торговле и действительно могли успешно торговать… в демо режиме.

Возможно ли действительно зарабатывать торгуя в ДЕМО или это простая реклама очередной уловки брокерской компании по привлечению клиентов? — Да, это действительно возможно и на этом могут зарабатывать не только разработчики систем. Наша компания, ITG DIRECT совместно с компанией C2 предоставляет Вам такую возможность. Мы даем Вам возможность запустить и вести вашу торговую систему. Все, что от Вас будет нужно — это успешно торговать по Вашей системе.

( Читать дальше )

Вчерашняя публикация результатов на публичном счете автоследования вызвала ряд критических замечаний по поводу размера максимальной просадки в 40.2%. В комментариях я дал методику, как ее можно уменьшить, в которой предложил вложить в эту стратегию часть средств, а остальную часть направить либо в fixed incomе, либо на депозит. Рассмотрим два этих случая, задав себе ограничение максимальной просадки в 20%. Итак, случай первый: 30% средств направляется в стратегию автоследования и 70% наша компания направляет в свою стратегию на fixed incomе, График такого портфеля представлен на следующем рисунке (данные для портфеля расчетные и составлены из результатов на счете автоследования и облигационном счете компании)

  

( Читать дальше )

Мамба закрылась аккурат под  верхней границей 6-месячного боковика. Обычно из таких положений происходят самые сильные гэпы (чем дольше консолидация, тем сильнее вынос)

Доу
 
SnP
 

( Читать дальше )

       Для того, чтобы получить в управление 20000 долларов я должен показать результаты торговли на finDerby.net. В этом конкурсе, который называется UT Challenge, требуется увеличить демо счет размером 20 000 $ на 500 долларов за один месяц, торгуя на американском рынке акций.
       Психология участия в finDerby отличается от демо торговли, ведь это торговля на реальные деньги — на счете лежит моя маржа равная 60 долларам. Конкурс подготовит меня к реальной торговле в пропфирме.
       После двух безуспешных попыток его прохождения мне захотелось подтвердить свою профпригодность как трейдера. Составив для себя правила торговли и публично написав о них я начал подготовку к finDerby. Каждый день я делал скриншоты сделок, анализировал их и выкладывал в своих постах вместе с P&L. Называл

( Читать дальше )

Многие наверное в курсе что существует множество методов анализа опционного рынка Чикагской биржи на основе их бюллетеней и выстраивания предположений об уровнях сопротивления и поддержки на основе этого анализа. А также предположения об том куда и когда пойдет цена валюты. Такие предположения не лишены смысла. Оборот опционного рынка CME достаточно значителен чтобы учитывать его влияние на спот цены. А возможность каждый день с 7 до 10 утра по москве просматривать данные по объему сделок, открытому интересу и уровнях на которых проходили сделки за прошедший день — дает массу возможностей для анализа. Поле тут непаханное, и каждый пашет его кто в что горазд :)
В свое время, на заре своей трейдерской деятельности я даже прослушал  платный курс у одного энергичного деятеля. Единственный платный в моей истории :). Выглядело это магическим образом, назывались точные уровни и цена приходила и останавливалась там волшебным образом :) Но это только на взгляд новичка. Но поначалу это впечатляло. Ну да речь не об этом счас.

( Читать дальше )

 Опционные трейдеры смартлаба, помогите пожалуйста начинающему! Моему другу на олимпиаде по финансам дали такую опционную задачку. А друг передал ее мне) Подскажите, как мне подступиться к определению стоимости такого сложного опциона, где можно прочитать о ценообразовании таких опционов? Как я понимаю, нужно разбить эту струткутуру на простые опционы и затем посчитать их по отдельности по Блэку-Шоулзу. Самые большие вопросы возникают с тем условием где он получает 25% от цены акции при превышении страйка 200. Как такое в принципе считается?