Возможно не все знают и предоставляется не всеми брокерами:

Ничто так не хвалит автора, как воровство заимствование его идей! Случайно обнаружил, что самый удобный и единственный действительно open-source коннектор к Квику QUIKSharp поставляется вместе с TsLab (документация). Но ни в документации, ни в файлах программы нет ни единого упоминания об авторах кода, что является нарушением open source лицензии Apache 2.0. (правда они видимо «забыли стереть» упоминание в файлах Lua)

Хочу напомнить, что недавно благодаря стараниям Prophetic функционал QUIKSharp практически полностью покрыл весь функционал Lua. В проекте 7 контрибьютеров, моих коммитов уже только 1/3 от общего числа, проект открыт для новых авторов. Коннектор абсолютно бесплатный, надежно работает сразу «из коробки» без всяких настроек. В проекте недавно появились примеры использования.

( Читать дальше )

 

В торговом терминале Quik есть возможность управлять расположением индикаторов. При добавлении серии на график можно установить галочку «Поместить график в новую область» и тогда серия (Цена инструмента или индикатор) попадет в отдельную область (по умолчанию под графиком). Если не устанавливать галочку, то серия добавиться на ту же область, что и текущая серия (цена инструмента).

 

---

Добавим на график цены индикатор MACD. Убираем галочку и получаем вот такой результат:

( Читать дальше )

mr.oleg посоветовал мне замечательную программу. Что она делает? Она через DDE выгружает котировки из КВИК-а в реальном времени! Вы можете построить график и анализировать его средствами экселя. Когда появляется новая свеча, первая в истории автоматически исчезает, таким образом история идет реал-тайм и график двигается как и в КВИК-е.

Для меня это очень удобно, т.к. анализ я делаю именно в экселе. Также вы сможете выгрузить в реал тайм историю и значения не только цены, но и индикаторов!

o-s-a.net/posts/37-poluchenie-znachenija-svechei-i-indikatorov-iz-quik-v-excel.html ссылка на программу и инструкция. 

Жизнь так устроена, что каждое существо может эффективно контролировать определенную область жизненного пространства, в пределах которого оно может существовать с достаточной степенью безопасности и с разумным для этого существа уровнем риска. Окружение каким-то образом определяет размер этой области и не покушается на права собственника в ее пределах. Как  и за счет чего это происходит, я не знаю. Может уровень гипотетического биополя, может еще какие факторы, но пока все на своих местах, все стабильно. 

Человек не исключение. Он тоже может эффективно управлять своим личным пространством и объемом собственности, которые для каждого свои. И точно также, пока этот размер не превышен, все идет нормально. 

( Читать дальше )

Коллеги, привет всем!

Технический вопрос, наверняка кто то уже заморачивался.
Нужно ГО по фьючам за прошедшие даты. На текущий день: http://moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F

Вопрос, какое ГО было год назад? Для примера.

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней.
Период расчетов расширен до интервала 2010-2016.
Добавлены другие подходы к подсчету волатильности, учитывающие high/low, а также построенные на часовом таймфрейме.
Все методы:
RV0 — HV без дрифта,
Exp — экспоненциальная волатильность,
HV — простая HV,
Park — Parkinson,
Arch — HV без дрифта с линейно снижающимися весами,
RS - Rogers-Satchell,
GK - Garman-Klass,
GK-YZ - Garman-Klass с расширением Yang-Zhang,
YZ — Yang-Zhang, высоко ценимый некоторыми известными трейдерами,
AV — простое среднее RV0, Exp и YZ,
RV0H — HV без дрифта на часах,
ExpH — экспоненциальная волатильность на часах.
Последние показатели рассчитываются в часах за то же количество рабочих дней, но проверяются, как и все, на днях.
Расчеты произведены для основной торговой сессии.

( Читать дальше )

Имеем:

CentOS 6.7 и желание установить Quik для двух разных пользователей.
Не буду описывать саму установку Quik'a — в нете полно статей. Вкратце — ставим wine, качаем установщик, жмем Далее несколько раз.
Установка для двух пользователей вносит необходимость установить Quik 2 раза в разные папки.

Проблемы с которыми столкнемся:
1. Кракозябры — неверная локаль в системе.
2. Квик не видит ключи. Или после установки второго экземпляра первый забыл где его ключи.

Решения:

1. Запускаем экзишник через вайн с явным указанием локали ru_RU.
   LANG=ru_RU wine /home/vlad/.wine/drive_c/Open_Broker_QUIK/info.exe > /dev/null 2>&1 &

2. В настройках Quik(F9) можно в разделе Программа-> Шифрование можно указать где брать ключи. Так вот. ЭТО НЕ РАБОТАЕТ(

В этом же разделе строкой выше есть серый(неизменяемый) путь к qrypto.cfg (Используемый файл настроек). Именно этот файл несет смысловую нагрузку.

Я его сделал таким:

SECRING=.\secring.txk
PUBRING=.\pubring.txk

Т.е. ключи кладем в корневую директорию с Quik'ом.

( Читать дальше )

Не для пиара, а на пользу коллегам публикую журнал сделок и открытых позиций для квика.

https://github.com/9159340/TradeHistory

главный файл — TradeHistory.lua

Ниже — описание из документации.

Таблица открытых позиций.

Внешний вид

 

Колонки

Account – код брокерского счета

Comment – комментарий из сделки.

secCode – код инструмента

classCode – код класса

tradeNumber – номер сделки, используется только в таблице закрытых позиций

 

Перечисленные выше колонки – это разрезы учета сделок. Подробнее о работе с комментариями смотрите в разделе «Возможности».

 

lot – размер лота

dateOpen – дата открытия позиции (самой первой сделки)

timeOpen – время открытия позиции (самой первой сделки)

( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si  с неограниченной доходностью и без просадки (при управлении позицией) в течение 2 месяцев при любом движении цены .

Профиль доходности




( Читать дальше )