Давно присматриваюсь к Яндексу. По технике отличная бумага для инвестиций

Судя по последнему посту не все понимают чем плох неликвид, попытаюсь объяснить.
Хотя видимо зря, ведь мои посты про системный трейдинг набирают несколько плюсиков, а посты о том как разогнать 50тр в топе всегда.
Можно ещё и Илью (Школоту) вспомнить с этой темкой и кучей плюсиков.
Блин, что-то я совсем злой стал, зря его упомянул, прости Решпектыч и Царь Батюшка, сами довели до такого, окаянные.

1. Пустой стакан.
Кто-то говорит что ликвидность была в стакане когда наш гуру торговал, хотя в предыдущие дни её не было. Возможно что была.
Но каким образом она там появилась? Никто этого не знает. Допустим что честным и естественным образом.
Может ли она пропасть опять, т.е. вернуться к той которой она была недавно? А почему нет? И об кого тогда наш гуру закроется?

2. Маркетмейкер.
В каких-то шлаках он есть. Но он разве обязан покупать у вас по той цене которую вы хотите и котировать 100% времени инструмент?
Если мельком посмотреть то почти всегда что-то будет котироваться, и даже можно зайти и выйти. Но вот только 1% времени когда его там не будет, вам этого хватит чтобы просраться по полной, и вам уже будет всё равно был ли маркет-мейкер во всё остальное время или нет и какая была ликвидность в другое время.

( Читать дальше )

У меня инженерное образование. Окончил университет по специальности «Программное обеспечение ВТ». Так вышло, что по специальности не работал ни дня. Есть мысли по автоматизации процесса торговли. Нужна информация по стыковке (экспорту) данных из Quik. Может быть кто ссылочку кинет на ресурс с информацией  или, в идеале, скинет в личку рыбу робота (проект в Visual studio) или библиотеку классов. Буду очень благодарен за помощь. 

Интересно, кто что использует.

Понятно, что варианты ответов могут не совсем правильно передавать суть. Т.к., например, StockSharp может использовать коннектор для QUIK.

Поэтому, если решите принять участие в опросе, по возможности указывайте ту платформу, API которой служит основой для разработки роботов.

В вариантах ответов не указал SmartCom (возможно, зря), поскольку, по-моему мнению, использование этой библиотеки ближе к варианту самописной платформы.

Сегодня малоактивный день (по крайней мере до клиринга был такой) и я решил не торговать больше на этой неделе. Поэтому есть время и желание написать.

Ну вот и подходит год моей публичной торговли, которую я начал на смартлабе. Выглядело это так:

 

Дальше в течении нескольких месяцев я ежедневно записывал эти видео и выкладывал на смартлаб. Уже тогда я проявлял вполне четкую уверенность в стабильности своих результатов. Но не потому что я такой дисциплинированный трейдер (я описывал свою историю очень подробно), а потому что я создал для себя такие условия (внешний риск-менеджмент) и выработал свой подход. Позже я понял, что выкладывать каждый день это просто не нужная трата времени и моего и читателей. Поэтому я перестал это делать. Я стал просто скриншотить картинки и выкладывать у себя для копилки. Выкладываю я буквально каждый торговый день. Что-то там подредактировать конечно можно, но там и сделки все видны и на картинках и в таблице сделок, и смысла в этом мало. Поэтому все честно. Также в этом году снова зарегистрировался на лчи, как и в прошлом, чтобы еще больше подкрепить свои картинки.

( Читать дальше )

Не так давно стал задаваться вопросом зачем люди выкладывают свои стратегии в массы. Просто не могу уловить сути. Вот есть у тебя стратегия, ты зарабатывающий трейдер, у тебя все хорошо… ведь ты зарабатываешь… и тут тебя распирает, заходишь на смартлаб, где ежедневно по 30тыс человек заходит и такой бац и рассказал..«для избранных». Раз рассказал, два рассказал, пару месяцев и ой, что то пошло не так, рынок мутировал… тебе приходится думать, видоизменять стратегию, короче был ты зарабатывающим, а потом это преимущество потерял и стал таким же рядовым смартлабовцем. То же самое про ЛЧИ… придумывают там софт всякий чтобы сделки смотреть. Зачем выкладывать это на достояние общественности? К примеру ты такой умный парень, нашел в том году все «секретики» булла… ну круто, сиди себе тихонько, присосался малым объемом, да тебя и не заметят, а ты можешь опять же до конца жизни, если повезет, зарабатывать деньги. Но нет, уровень робингудства ведь зашкаливает, надо побольше плюсиков себе насобирать и думаешь ты, а нафига мне пытаться разобрать сделки самому, когда я могу продавать эту прогу за 1000рублей и будет мне профит всю жизнь)это мелко, господа) Весь смартлаб и сидит в одинаковых условиях 95% / 5% а то и меньше, только потому что толпа набрасывается как стервятники на нормальную стратегию и все, эта стратегия становится шлаком. Но каждый же думает что он особенный, это ведь он один этот пост прочитает и потихонечку будет один по ней торговать. Или мне нравится про обучение и всякие там «а не написать ли мне книгу»… Мне нравится, что Тимофей хотя бы не скрывает что у него проблемы с пониманием рынка, но он нашел свою нишу и пишет про психологию. Хотя лично мне, как потребителю, не очень понятно почему я должен читать книгу человека, который не зарабатывает с рынка, ну да ладно, отдалился я. Обучение… вот такой ты зарабатывающий, сильный, независимый трейдер и тут у тебя идея, надо обучать… вопрос… зачем? ну гуру рынка скажут что обучая других я расту сам… все это хрня. Почему? потому что когда человек приходит в «биржевую тему» он либо зарабатывает на рынке, либо он пытается отжать хоть что то в компенсацию за потерянное время. При этом еще и не угадаешь где обучиться. И понеслааась, человек к примеру в первый раз решил пройти этой тропой войны, завел 100тыс руб к брокеру и все… брокер обязан этого человека крутить по полной, это отработанный механизм… и начинает бомбить письмами про обучение и т.д. Я не говорю что все, но многие ведутся на это, а потом на других и т.д. пока он не заплатит тысяч 600 за какого-нибудь робота или не пройдет обучение за 200тысяч в супермегагурузаводе)Время идет, деньги с клиента капают, что еще нужно. Зарабатывающий трейдер никогда не будет обучать, никогда не будет выкладывать свою систему, никогда не будет учавствовать в ЛЧИ, чтобы его систему никто не запалил и не разобрал. Потому что он понимает, он зарабатывает на неэффективности, которая работает только по той причине, потому что он ней мало кто знает и так будет всегда. Естественно люди на месте не сидят и возможно сами до чего то доходят, но срок этих изменений будет больше, нежели быть активным блогером с палкой от селфи в одном месте и активно набирать текст за плюсики) К чему я это все, смартлаб это своеобразное болото. Тут сидят по большей части люди, которые нуждаются в новой информации, в стратегии успешной и желательно ему одному и бесплатно. И тут находится супер трейдун, который говорит: Братья, все ради вас и сливает чью то стратегию, которую он где то нашел… но ведь не понимают люди, что стратегия слитая — она становится таким же мусором, болото поглотит ее… получается и читатели не смогут на этом заработать, а со временем сольют еще и тот чья система тоже перестанет зарабатывать… коммунизм прям какой то)) Короче берегите свои системы, возможно они прокормят вашу семью и следующие поколения, а плюсики… они и останутся плюсиками…

ЛЧИ Биг Биг Бойзы vd VS scorp ИЛИ как из одного кармана перекачивали бабки в другой. Я уже писал статью про участника scorp и писал про то как человек сливает огромные деньги на ШОРТЕ сбера. И тут меня постигла мысль а если другой участник который зарабатывает на ЛОНГЕ сбера и причем не просто зарабатывает а косит бабло не хилое. Оказывается такой участник есть vb и как не странно пока он зарабатывает на сбере  scorp теряет. Смотрите картинки ниже там все понятно и наглядно ))))

( Читать дальше )

Сразу скажу, что фактологическая сторона относится к ЛЧИ 2006-2012, так как с 2012-го биржа стала активно менять правила и набирать и анализировать статистику стало сложнее из-за проблем с группировкой событий.

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

Нет ничего удивительного, что до всяких ограничений биржи в этой номинации побеждали участники- спекулянты с большим числом сделок.   Потому что, даже с низким профит-фактором можно выиграть у более высокого за счет значительного большего числа испытаний.  Это было ясно с самого первого конкурса, который выиграл еще не hft-шник, но уже интенсивный интрадейщик,  с большим отрывом, потому что у него не было конкурентов по скорости совершения сделок. Поэтому естественно, что при рассмотрении данной номинации надо учитывать только активных клиентов, совершаюших хотя бы пару сделок в день.

( Читать дальше )

Друзья, возможно сегодня мы прощаемся с медведями по СИ