Придумал как из распределения ОИ на страйках построить распределение вероятности, где будет цена БА в экспирацию. Для примера возьмем август RTS-9.15:
 
Эта картинка напоминает колокол плотности распределения. Но смущает, что тут много пиков (на страйках с шагом 5000п) и провалов (на страйках с шагом 2500п). Что вряд-ли соответствует действительному распределению вероятностей. Поэтому захотелось как-то сгладить эти пики и провалы. Решил сделать так: идем слева направо, и накапливаем ОИ путов и коллов. Получается такая картинка:

( Читать дальше )

Так как у меня есть робот, то на досуге решил подумать,
чего у него можно улучшить с целью повышения быстродействия.
Робот написан на .Net (C#).
Получает данные (стакан, таблицы) из QUIK по DDE (на моей стороне стоит компонент NDDE)
и отправляет-снимает заявки через trans2quik.dll
В последнее время стал подозреваать, что DDE для десятка стаканов уже тормознуто
как-то выглядит.  
Решил покопать инет, с целью обнаружить более быстрый способ.
И, кажется нашел. Начиная с версии 6.15 в квике как оказывается в Lua есть вывод через
стандартный дебажный канал 
http://quik2dde.ru/viewtopic.php?id=108
 
Сообщения из которого можно отловить например этой утилиткой:  
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647

( Читать дальше )

Многие из читателей Смартлаба знают и читают в ленте трейдера под именем Silent Hamster.

В своих постах он показывает графики как он безубыточно закрывает день за днем в перерывах между своими повседневными делами.
И вот, с некоторых пор он начал предлагать свои услуги обучения в формате отправки методички по почте, либо при личной встрече в библиотеке.

Меня несколько увлек энтузиазм этого трейдера и я решил заказать для коллекции его методичку по его системе торговли.
Сразу отмечу, что сам он «системой» назвает стиль его поведения на рынке, который в академическом смысле на систему пока никак не тянет.

( Читать дальше )

 

  Хочу затронуть такую тему как постоянная тага к расслабону в трейдинге…     О чём я:

Сидишь такой в 12 ночи, после убыточного дня, рассматриваешь ошибки, повторяешь систему, риски, паттерны..
Ну всё, что б я завтра усреднил, да низашто! Буду сосредоточенно отрабатывать систему или я не я и жопа не моя!
  В 13-14 часов следующего дня смотришь на это тотальное усреднение и кучу ненужных сделок… и офигеваешь!
Ну как так-то? Вчера же всё усвоил, ошибки все разобрал, к чему они ведут всё ж видел!!

  Сидишь такой в непонятках… снова-здарова. И если честно в этот момент понимаешь, что всё знаешь, но не делаешь потому, что расслабился!
Вот правда ведь — этот расслабон, он как зараза. Чуть отвлёкся, чуть занервничал, не важно даже из-за чего, любой сторонний фактор… И бац — система ушла из фокуса сознания… уже сидишь, клацаешь мышкой, но бездумно как-то. И пока опомнишься — чё ж я делаю!? на счету уже убыток на грани или за пределами раска.

( Читать дальше )

Перестал что-либо постить на смарт, это исключение, только изредка читаю интересные вещи, которых очень мало, всех интересных авторов можно посчитать по пальцам, но не в этом суть.
Я давно хочу поделиться с вами информацией о том, что нужно торговать только свои идеи. Конечно я не первый кто это говорит, просто убедился на своем личном опыте, что чужое мнение, попросту не дает тебе спокойно сидеть. Ты начинаешь думать, а что если он/она прав(a)? Что если сейчас будет разворот и так далее. вы сами себя начинаете закапывать. Этот особенно касается людей, которые только начинают торговать. Да, в интернете действительно есть очень много интересного, очень много полезного, но все это некристализировано, столько чуши и ерунды в перемешку с рабочими вещами, что аж страшно.  Так что сидите и наблюдайте за тем, как двигается цена, пытайтесь найти причину почему она так двигается, кому это выгодно и так далее. Моя оснавная мысль заключается в том, что ТОРГУЙТЕ СВОИ ИДЕИ, не нужно опираться на чье то мнение, это всего лишь мнение, которое может не попадать в рынок. 

( Читать дальше )

В общем и целом по моему опыту работают 100 и 200 периодные средние. В некоторых случаях приведенные по объему. 

Смотрим сначала на 5 минутке, если по тренду не пробивается — торгуем. Затем смотрим на часовике. Затем на дневке. Чем больше таймфрейм и больше период средней, тем эта средняя является более сильным уровнем для отбоя. 

Volume Adjusted (приведенный по объему) Moving Average работает хорошо. В частности, вот объяснение, почему доллар развернулся от 49 — это поддержка по 200-периодной скользящей средней, приведенной по объему. 

 

На фьючерсах на нефть на 5 минутке работает Simple MA — 100 (Желтая линия). Белая линия — 400 периодная на 5 минутке. 



( Читать дальше )

Граждане бывшие спекулянты и инвесторы! Вы меня удивляете, поражаете и огорчаете. А именно
1. Вы ошибочно считали трейдинг легким путем к обогащению 
2. Вы беспечно относились к собственным деньгам
3. Вы не стремились научиться, а играли 
4. Вы ушли, хлопнув дверью, оболгав этот вид деятельности только потому, что вы сами к нему не способны. 
5. Вы снова здесь и продолжаете лгать себе и другим, упорствуя в своем неведении.
Трейдинг — один из самых трудных, стрессовых видов деятельности. Требует не только крепкой нервной системы, выше среднего математических способностей, склонности к усидчивости,  образного мышления, но  и бесконечной тяги к познанию. Сравнение с казино совершенно неприемлемо, потому как в трейдинге Вы всегда можете выйти ПОСЛЕ того как ставки сделаны. 
На просторах интернета рассыпаны груды граалей. Ищи, смотри, пробуй, ошибайся, падай и снова вставай. Достаточно и одного СЛ, чтобы учиться, и весьма успешно. Но Вам неспокойно, ведь здесь остались те, кто хочет, может и делает. Уходя — уходи. Или возвращайся, работай и не ной!

Всем доброго времени суток!

Вернусь к предыдущему посту — Как сделать робота более прибыльным?
Еще раз выкладываю описание робота в виде скриншотов.
Кривая капитала:
 

( Читать дальше )

Открыл шорт по ртс, но не зафиксировал ни рубля и нечего страшного, но что же меня так коробит то!?
Сбавляю внутреннее негодование публичным разбором полетов, плюс в моей ошибке скрыт секрет неудач большинства трейдеров, а именно его Величество Самообман.

На картинке вход и выход.


Со входом проблем нет, вошел — повезло.

Выход.
1. Резкий рост в 16 часов стал спадать и я поверил, что он ложный, будет пробой вниз 890.
2. Объемы «А» разбудили мою тайную мечту о том, что этот пробой пойдет на 880, а если будет закрытие 880, то на утро вероятен вынос стопов с гэпом минимум к 870. Короче не сделка, а конфетка!

За эту конфетку я даже нарушил свое правило, брать минимум 50% от движения. Т.е. в 17:30 после ложного пробоя я обязан был ставить стоп 893. А если посмотреть трезвым взглядом, то сразу после точки «В» цена вела себя 100% по бычьи, но это уже задним умом.

3. Смотрел за ценой до самого выхода и вспомнил тооо сааамое чувство, когда ты держишь большооого лося, а цена словно с цепи сорвалась и прет и прет, я заново ощутил это оцепенение, давно забытое, но парализующее до жути, рука не поднялась забрать остаток прибыли, хотя ум командовал «закрывай!» и медведи полностью капитулировали.

( Читать дальше )

Хочу представить мой рабочий кабинет за 2013-2015 год и как он обновлялся за 6 лет трейдинга.

 



( Читать дальше )