Избранное трейдера mc_gospod

по

Улыбка волатильности. Модель Хестона

heston_gr

Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить «справедливые» цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:

dS_t=r S_t dt+\sqrt{V_t}S_tdW_t^1



( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★22 9 Как купить биткоин в России за рубли: Полное руководство
★11 18 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
★10 9 ЦБ поднимет ставку до 23% или выше. С чем он на самом деле борется?
★9 3 10 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов DSI (декабрь 2024)
★8 0 Итоги недели 19.12.2024. Прямая линия с Путиным. Курс доллара и нефть
★8 199 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
★8 3 🌞 РусГидро: как долг стал основой, без которого невозможно выжить?
★8 21 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
★7 14 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — сальдирование убытков
★7 21 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
+248 199 Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
+217 156 Ситуация на текущий момент
+131 19 В.Путин поддержал фондовый рынок 🔥Акции и инвестиции
+127 80 Азия. Четверг.
+110 21 Топ-3 акции от каждого аналитика Mozgovik. Конспект звонка с аналитиками сегодня
+103 18 Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
+96 123 Смартлаб - самый патриотичный сайт.
+92 101 Индекс МБ сегодня
+77 21 📈 Топ-тренды Смартлаба 2024: что читали больше всего? 🚀
+76 117 Метод Геллы. Мечты сдуваются (газпром)

самые обсуждаемые сегодня

199к Что сказал Путин на итогах года по прямой линии
156к Ситуация на текущий момент
123к Смартлаб - самый патриотичный сайт.
117к Метод Геллы. Мечты сдуваются (газпром)
114к Думаю что многие здесь не пишут бомбических идей, только потому, что их сразу все воспримут в штыки.
101к Индекс МБ сегодня
80к Азия. Четверг.
60к Газпром всё
35к Китай стал монстром-автогигантом
35к Почему я считаю, что рынок акций РФ скоро начнёт расти!

Календарь: акции | экономика | облигации

19/12 ежегодная прямая линия с Президентом РФ В. Путиным
19/12 RENI: последний день с дивидендом 3,6 руб
19/12 PHOR: последний день с дивидендом 126 руб
19/12 GAZS: последний день с дивидендом 14,32642 руб
19/12 GAZC: последний день с дивидендом 14,97228 руб
19/12 GAZT: последний день с дивидендом 4,29894 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

22:56 1 Прогноз индекса Мосбиржи на графике 4 часа
21:55 4 Объемы: итоги дня 19 декабря, продажи Сбера, Лукойла, Газпрома, Полюса и Татнефти
21:44 2 Курс доллара может пойти на перехай 115-120 уже на той неделе!
20:58 0 Ключевая ставка ЦБ РФ 23%? Анализ рынка акций на 20.12. ОФЗ. Прогноз курса доллара. Акции Сбербанка
20:17 0 ⭐️ Brent (01.2025). Новая сделка
20:16 0 📈 Допускаю краткосрочный рост нефти.
20:02 2 ✔️ Закрыла сделку в USDRUB.
20:01 0 ✔️ Закрыла сделку в ПИК на пробое трендовой.
19:55 0 ✔️ Закрыла сделку в НЛМК на ретесте накопления.
19:48 1 ✔️ Закрыла сделку в Сургутнефтегазе АО.
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+435806 Иволга Капитал
+325136 Mozgovik
+117389 Os_Engine
+98374 Tickmill
+63806 Т-Инвестиции
+62598 БКС Мир инвестиций
+33240 Финам Брокер
+29704 Норникель
+29281 LiveInvestingGroup
+25900 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн