Избранное трейдера mc_gospod

по

Улыбка волатильности. Модель Хестона

heston_gr

Продолжаем рассматривать алгоритмы построения улыбки волатильности. В этой статье будем находить «справедливые» цены опционов при помощи модели Хестона, которая относится к так называемым моделям стохастической волатильности. Хестон предложил использовать в качестве модели базового актива систему следующих уравнений:

dS_t=r S_t dt+\sqrt{V_t}S_tdW_t^1



( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★15 13 ♟️Как Гринблатт сделал бы деньги на твоём портфеле: 10 правил для России + примеры. Часть 1
★8 20 В ожидании повышения ключевой ставки. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 1
★5 15 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (октябрь 2024)
★4 1 Лучшие флоатеры с ежемесячной выплатой купона
★4 9 Почему мотивация не работает? И что работает – рассказал трейдер Алексеев
★3 65 Все трейдеры делают это. Зачем?
★4 6 О каком развороте вы вообще говорите?
★3 2 Подборка корпоративных облигаций: ожидаемый доход 29–30%
★3 49 Девальвация неизбежна: спасётся ли рубль?
★3 42 Чем щас больше всего занят и что вижу по рынку?
+151 2 Минфин сегодня главный ньюсмейкер🔥Акции и инвестиции
+110 46 Держаться нету больше сил...)
+88 135 Субботнее: диссоциативное расстройство личности
+77 49 Девальвация неизбежна: спасётся ли рубль?
+76 59 Почему я так много читаю?
+69 27 Прогнозы госбанков по ставке и курсу рубля считаю пропагандой, а не полноценными прогнозами (личное мнение)
+66 42 Чем щас больше всего занят и что вижу по рынку?
+61 19 Free-float российских компаний
+55 65 Все трейдеры делают это. Зачем?
+55 7 Инвестируй как можно больше, пока молод⁠⁠.

самые обсуждаемые сегодня

135к Субботнее: диссоциативное расстройство личности
65к Все трейдеры делают это. Зачем?
46к Ну что трудяги, устали поди целую рабочую неделю мышку плющить?
46к Держаться нету больше сил...)
31к Какой ушедший гаджет вернули бы россияне?
29к Куба полностью погрузилась во мрак(осталась без электричества) Грустно.
20к В ожидании повышения ключевой ставки. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в октябре. Что купил? Часть 1
16к 18 октября - день нацпредательства
15к Новости фондов недвижимости: Парус-Озн
14к Очередь на "стрелку" с Мальчиком buybuy в кулуарах конфы смартлаба

Календарь: акции | экономика | облигации

19/10 EUTR: закрытие реестра по дивидендам 4,32 руб
19/10 ALRS: закрытие реестра по дивидендам 2,49 руб
21/10 GLTR: Прекращение торгов на московской бирже
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

12:53 0 Анализ рынка на неделю 21-25 октября. Рост российского рынка? Погноз нефти и юаня. Металлы на хаях!
19:13 0 ✅CNYRUB
18:56 0 ✅ММВБ
16:53 6 👆 Обновление по ММВБ. Падение неизбежно.
16:32 3 Биткоин прогноз.Ждём пробой и полёт!🚀
15:26 0 NESTERTRADE | ОБЗОР РЫНКА | АКЦИИ |КРИПТО | ФЬЮЧЕРСЫ | Пятница -Середина дня.
14:57 0 BRENT. Захват ликвида и вниз...
14:52 0 Занимательные картинки: UWGN MTLRP NLMK AFKS
14:52 0 Si Эллиотт. Разволновка
14:47 0 #SFIN
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+421774 Иволга Капитал
+297366 Mozgovik
+106445 Os_Engine
+97281 Tickmill
+63090 Т-Инвестиции
+59767 БКС Мир инвестиций
+31266 Финам Брокер
+28883 LiveInvestingGroup
+27188 Норникель
+25555 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн