продолжаю удерживать пут по Ри smart-lab.ru/blog/tradesignals/151496.php если честно, то пут купленный по 1160 был продан по 1400, потом вновь купилен по 1420. В перерыве пытался поскальпить кол о чём где-то уже ранее писал. Идея была глупой, хоть и не убыточной.

На прошлой неделе фьючерс на РТС достиг посталенных целей в районе 140-141 тыс. пунктов. Данная зона была уровнем пересечения вершин первой и четвертой волн и ее прохождение означало бы слом восходящего тренда и уход ниже. Этого не произошло и мы имеет отскок от этой зоны в район 145 тыс по индексу. На дневном графике можно наблюдать фигуру ГИП у которой не дорисована правая сторона. Соответственно впрохождение уровня 150 тыс будет означать слом данной фигуры и продолжение восходящего тренда. Касание данного уровня и уход ниже, будут дорисовывать ГИП, а пробой 140 тыс на большом объеме после касания 150 тыс будет означать исполнение ГИП и поход к 128 тыс. Такая картина видится мне на днях.
Если перейти к часовому графику у нас прорисовались поддержки 145тыс, 143 тыс и зона 140-141 тыс пунктов. В качестве сопротивления 147 тыс пуктов, 150 тыс пунктов. Прохождение 150 тыс. будет означать, что 1-2 волны роста отрисованы и мы находимся на движении в район 170 тыс пунктов. Лично мне кажется, что мы еще недостаточно откорректировались и нам еще предстоит движение к 140 тыс. Но это мое личное ощущение.

( Читать дальше )

На срочном рынке грядут изменения. moex.com/n4282/?nt=101
Для месячных опционов  вводятся дополнительные страйки то есть  интервал будет не 5000 как сейчас, а 2500.
Плюс планируется введение недельных опционов. Интерес биржи понятен  — у них доход с объема торгов, его можно увеличить путем привлечения доп. капитала либо повысить торговую активность уже имеющегося.
Какие последствия можно ожидать?
Ожидаю повышения внутридневной волатильности с одновременным уменьшением трендовости.
Каждый день у нас теперь будет  предэкспирационный  от -4 в понедельник до экспирации в пятницу. Исследование уважаемого коллеги доказывает, что в этот период амплитуда движений резко возрастет smart-lab.ru/blog/138383.php.
Сужение  интервала между страйками добавит кумулятивный эффект к этому. Вероятна ситуация, когда  мы будем носиться между страйками как кошка с консервной банкой на хвосте.
Кто в группе риска в этой ситуации. По моему это трендовики и пробойщики (бесстрашные ребята, покупающие когда дорого и продающие когда дешево), дельта хеджеры по этой же причине, а также любой трейдер заходящий в сделку с привычным ему  стопом.

( Читать дальше )

Возможно кто-то помнит, а если нет то я напомню о моём Плане по Ри для кукловода smart-lab.ru/blog/tradesignals/142353.php

так вот, на данный момент уже всем ясно что план не удался )) Надеюсь если кто кроме меня в него поверил не сильно поплатился депозитом. Лично у меня  была просадка до — 40% по депо из-за упёртости и очередного тильта.
Ну что было то было, а теперь приступим к написанию следущего сценария по Ри для кукловода.… шучу) Сценария не будет. Просто опишу текущую ситуацию как я её вижу. На что буду обращать внимание в дальнейшем.

( Читать дальше )

Всем привет.

Немного обновлю пост о сигналах, некоторым непонятно, попытаюсь обьяснить. 

Робот совершает сделку 1 раз в день, прям перед закрытием на вечерний клиринг .


Исходя из своего алгоритма он выбирает направление сделки (лонг\шорт) и обьем для входа. Есть 3 типа обьема: если торговать например 5 лотами то вход по обьему может быть равен 1 ,3 и 5 лотам ( 20%, 60% и 100%, здесь 100% не есть вход на все, торгуется часть депозита, есть и подушка и средства на поднятие ГО и тд. ) то есть всего 6 сценариев .
 
Размер лота каждый определяет для себя сам, в зависимости от риска, депо и тд, то есть если вы когда входите на мах это позиция в 50 контрактов, то 1 лот будет равен 10 контрактов(2лота=20контрактов,3лота=30контр и тд)
 
Каждый сигнал, это набор позиции с нуля. «вчерашний» сигнал закрывается в 0 и открывается поза по новому сигналу. То есть если вчера было шорт 3 лота, а сегодня шорт 1 лот, то позиция становится 1 лот шорт.

( Читать дальше )

Итак, давно не скидывал блогов. болтаем в чате в основном. Данный блог больше будет памяткой для себя. Решил делать себе памятки в ключевые моменты рынка. По рынку:

      Последний блог писал что не буду шортить. И буду пытаться покупать развороты. Покупал развороты от 147, От 142-143…  Все сделки давали по 0,5-1%, принципиально их не крыл, ставил безубытки, надеялся поймать начало рождественского ралли и таки высаживали по ним.

      Зарисовки больше для себя, чтоб потом смотреть историю:



( Читать дальше )