Про трейдинг. 
Вещь категорически интересная и полезная, т.к. обножает все твои недостатки и малодушие… Это как проф.спорт — либо убьёт, либо сделает сильнее, но цену придётся заплатить немалую. Естественно и подходит не каждому, да и человек серьёзно погрузившись и добившись успеха никогда не будет прежним, что лично я считаю одним из главных плюсов. Главное не отчаиваться и объективно работать с собственной статистикой, если где-то и есть грааль, то скорее всего в ней.
-Начал формировать капитал, в 18-м году буду заниматься вопросом средне- и долгосрочых спекуляций, 1-3-5 лет.
-Ориентиры для краткосрочных спекуляций — если образно и в двух словах  — уклон в сторону «снайперской торговли» и работе со статистикой.


Про смартлаб
Многе достойные собеседники на форуме теперь в режиме рид-онли или почти там. Это и из-за общей пресыщености интернетом, троллями и тоннами пустого  шума, который они генерят, и из-за естественного процесса снижения желания кому-либо что-то доказывать. Потому, что те кто способен тебя понять скорее всего молча тебя поймут, ибо сами уже дошли до этого. А те кто понять не способен или пока не готов — не поймут посыла  как ты его не старайся раскрыть. Что ж ничего не писать, не искать на форуме? -Нет конечно, всё можно, но лично я объёмы в 2018 сокращу в разы. Лучше на летнюю конфу с, особо дорогими сердцу, смартлабовцами пересечься пивка попить, толку и удовольствия явно больше чем от ежедневного листания главной…

( Читать дальше )

Предисловие (кто спешит, можно не читать, и переходить сразу к результатам)

Что меня всегда удивляло в теме объемного анализа, и в частности кластерного — несмотря на обилие публикаций, подходов и школ в этой теме, почти нигде нет результатов статистических исследований, или хотя бы ссылок на таковые (отдельные ссылки я встречал разве что у Живаса, но они были эпизодичны). Возникает вопрос: почему так? Складывается такое ощущение, что сама идея залезть внутрь бара и разобраться, сколько там было покупок и продаж, представляется авторам уже достаточным cutting edge и ноу-хау, чтобы еще и всерьез заниматься тестированием своих подходов. Итог достаточно предсказуем: большинство предлагаемых методик являются как бы иллюстративными, «формальным знанием», которое на практике зачастую не работает, а если работает, то неизвестно — когда и на чем?

Чтобы исправить это положение, решено создать советник, который использует объемные данные, предоставленные сервисом Cluster Delta, и, попытается исполнить те или иные паттерны КА на материале форексного золота H4 (XAUUSD spot). Объемы будут браться из склейки фьючерсов CME. Нас интересует не абстрактная «истинность» паттернов, а их торговая применимость, потому тестировать мы будем частную реализацию этих идей в виде конкретной торговой системы, которая, безусловно, может быть и другой, потому в полученных результатах предстоит еще отделить эффективность или неэффективность самого паттерна от реализации ТС. Тем не менее, она послужит отличной базой для дальнейших исследований, это будет что-то вроде тестовой лаборатории. Кроме того, как я заметил, даже мой очень среднесрочный стиль торговли требует частого присутствия у монитора, в противном случае нужные точки входа будут пропущены; либо же для слежения за ними потребуется задействовать много ресурсов внимания и времени. Потому, полученный робот, если он будет удачен, может использоваться как средство полуавтоматической торговли. Наконец, средства визуализации могут стать основой для удобного индикатора в Метатрейдере, чтобы не пришлось дополнять его другими платформами, и позволят отобразить кластеры прямо на свечном графике. 

( Читать дальше )

Служба Банка России по финансовым рынкам контролирует согласно закону  до сведения профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и физических лиц, согласно закону


Федеральный закон «Закон о рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ

А далее все участники внутри выше упомянутых организаций согласно законам:

Аттестация специалистов финансового рынка

Нормативные акты и официальные документы

Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»(выдержки)

Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (выдержки)

( Читать дальше )

     Добрый день, пока брокер ПСБ «решает» технические проблемы,  хочу поразмышлять на тему: на что тратит время подавляющее большинство трейдеров  и почему оно идет по одной и той же проторенной дорожке.

     Получены минимальные теоретические  знания, открыт брокерский счет и заведены первые деньги на фондовый рынок. Настроив график Сбербанка или Газпрома и посмотрев стакан, который биржевой, трейдер покупает первые акции. Чем больше свободного времени у новичка, тем быстрее он начнет активнее набивать сделки. Параллельно получая «секретные» знания о «рабочих»  индикаторах технического анализа  RSI, MACD, ADX, Bollinger Bands, скользящие средние,  линий поддержек и сопротивления и прочее. Возможно, какое-то время трейдерам удается заработать по этим индикаторам первые заработки на рынке, однако, со временем либо серия убыточных сделок или одна большая сводят на нет длительные результаты заработков. Нет уникальных индикаторов, зарабатывающих на различных видах рынков. Рынок меняется и то, что работало вчера, разорит вас сегодня.

( Читать дальше )

Уверенность трейдера в своих силах!

Если бы я собрал воедино все проблемы, которые озвучивают мне трейдеры присылая свои письма и сообщения(ВК, почта, канал, смарт-лаб), то я думаю самой популярной проблемой была бы неуверенность!
Обычно звучит так: 
«Вхожу в сделку, все вроде бы не плохо, но не знаю когда правильно закрывать, начинаю сомневаться, закрываю, цена идёт дальше еще долго и я теряю много прибыли!» 
«При входе в сделку всегда чувствую какой-то мандраж, нет уверенности в том, что я прав!» и т.д. 

Представим, что мы идём по улице и перед нами трое подвыпивших «гопников», которые явно недружелюбно настроены и что-то «хотят» от нас, а теперь 2 варианта: 
1. Вы простой парень без какой-либо спортивной подготовки, представляете, что такое ударить человека в лицо ногой или рукой, но делали это 1 раз в жизни, в конфликтах никогда не участвовали. 
2. Вы являетесь мастером спорта по кик-боксингу, вы в своей жизни получили множество ударов по вашему телу и еще вдвое больше нанесли сами. 
Когда вы будете чувствовать себя уверенно? Вопрос риторический! 

А чем в конечно счете отличается первый и второй вариант? 
Простой человек также способен ударить кого-то, он также может уворачиваться от ударов, или в крайнем случае может убежать, то есть у него есть навыки и умения для решения ситуации. НО! Умения и навыки данного человека не отработаны, в мозгу не выработан «код» для их применения! Уровень этих навыков сильно уступает уровню профессионала и вполне вероятно не позволит решить ситуацию в свою пользу! Поэтому и не будет никакой уверенности! 
Чтобы уровень умения был высоким нужно иметь знание, то есть понимание того как теоретически наносить удар и уворачиваться от него, а затем нужна тренировка, чтобы знание перевести в разряд умений. Всё! Только таким образом человек приход к уверенности, только путем перевода знания в умение, через постоянные тренировки и чем больше тренировок, тем больше уверенности в этом умении! Каждый новый удар по груше добавляет нам какую-то звёздочку в наш багаж уверенности, а каждый удар реального противника кладёт туда еще несколько условных очков. 

Тоже самое на рынке! Не существует других способов стать уверенным трейдером, кроме тренировки своих навыков и накопления опыта! Процесс точно такой же, вы берете знание и начинаете его отрабатывать, уверенность не может свалиться с неба! Таблетку «уверенность» еще не придумали!

Возьмите какой-то базисный навык(торговую систему) и как можно больше бейте грушу(торгуйте на ручных тестерах, на том же tigertradesoft.ru или других) Уверенность придёт к Вам сама, после того как вы заключите «1000 сделок» и протестируете годы котировок! 

( Читать дальше )

Доброго времени суток.
14.12.2017г. прошел день инвестора в Сбербанке, и мы получили много новой, интересной информации. Наиболее важная это дивиденды и прибыль. Приступим. 
Ранее я уже писал, что жду прибыль за четвертый квартал +30% по сравнению с аналогичным, прошлым периодом и итоговую ЧП ~758 млрд. руб. Исходя из презентации нас ждет постепенное повышение процентных выплат по дивидендам как и дальнейший рост ЧП. На текущий момент мы имеем информацию о 35% по МСФО от ЧП за 2017г., 40% по МСФО от ЧП за 2018г. и 50% по МСФО от ЧП за 2019г. http://www.picshare.ru/view/8389456/. 
Пока остановимся на анализе след. года. 35% от 758 млрд. руб. это 265,3 млрд. руб. или 12р. (округлил с 12,04р.) дивидендов на одну акцию (кстати, объем блина на картинке в 2018г. как раз в два раза больше чем в 2017г.). Берем 4% див. доходности (почему 4% см. в моей первой статье) и получаем цену акции на дату отсечки 300р., тут нужно понимать, если отчет за первый квартал покажет дальнейшую положительную динамику, то цена на дату отсечки будет еще выше, стремясь к 3% див. доходности, если отрицательную, то в другую сторону (но врятли сильно). 

( Читать дальше )

«Единственным способом получения настоящего образования на рынке является вложение денег, отслеживание своих операций и изучение собственных ошибок!»

          Джесси Ливермор

 

«Лучший тест на хрупкость – время» 

          Насим Талеб

 

Еще раз про опыт.

Начиная работать на финрынках, мы зачастую склонны преуменьшать то количество времени, которое нам понадобится для того, чтобы стать успешными. Визуально все кажется легким. Купил внизу, продал вверху. Рынки все время растут. Дождусь падения и куплю. Когда вырастет – продам. Я же программист – мой робот всех обыграет. И т.п.

В работе оказывается не все так просто: купленное внизу продолжает дешеветь, а проданное вверху – дорожать; купить внизу не могу – паникую, продать тоже сложно – жаба душит; ну а робот все сливает и сливает – отключить чтоль?

Опишу некоторые заблуждения моего развития как трейдера:

( Читать дальше )

     Добрый день, заработав первые деньги на бирже, трейдеры в экселе подсчитывают сложные проценты и строят планы на будущее с домиком у моря и знойной красавицей под боком. Но стратегия pump and dump работает хорошо не только с высоко спекулятивными инструментами, но и с депозитами трейдеров. Большие плечи, реинвестирование – это все инструменты повышения доходности, однако растут и риски. Кому интересны такие стратегии? Безусловно, людям, чей стартовый капитал незначительный.  Чтобы существенно увеличить капитал им приходится брать на себя излишние риски и как следствие рано или поздно эти риски реализуются в виде форс-мажора или позиции против рынка, поднятия ГО и прочее.

     Я на себе замечал 2 вещи, которые происходили со мной каждый раз до определенного времени:

1. Как только я открывал брокерский счет и вносил деньги на него. Начинал торговать рационально, заботясь об убытках (неумолимо резал их), не брал излишние плечи и как следствие (видимо в качестве поощрения правильным действиям) рынок щедро платил профитом. Однако, в системе огонь-вода-медные трубы, именно медные трубы самое сложное испытание и, не замечая для себя, увеличивал риск. Все заканчивалось стандартно – позицией против тренда со всеми реинвестированными плечами. Одна сделка на нет сводила полугодовые результаты.
2.  Когда я осознал и начал контролировать 1 пункт, у меня появилась «новая» штука, а именно: есть определенная среднемесячная доходность и в случае аномальной доходности в каком-либо месяце следующие месяцы был убыток или застой, нивелируя экстра прибыль до некого усредненного значения.

( Читать дальше )

Программ для тестирования много. Как-то начал считать, дошел до цифры 33 (https://smart-lab.ru/blog/236254.php).
Но, сколько бы их ни было, все равно чего-то не хватает: то танцы с бубном со входными данными, то отсутствие какого-нибудь функционала, то проблемы с установкой самой программы ТА, «то полы кривые» и т.д.

Поэтому создал свой тестер, на c#, назвал Xtest.

Вкратце напишу про то, как он работает на примере индекса Московской биржи (ранее — индекс ММВБ).

Стратегия простая:
Покупаем, когда начался рост. Продаем либо по стопу, либо по тэйк-профиту.
Для шорта — зеркально.
Для входа в позицию выбрал простой индикатор, рассказывать про него не буду, поверьте, он банальный. Одна переменная, назвал Param1.
Выходы: будем подбирать stopLoss, takeProfit и SLforTP (stopLoss для takeProfit), они в блоке «Strategy Parameters» на вкладке Parameters.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня хочу затронуть такую интересную тему, а именно как максимально грамотно использовать статистические данные любой торговой системы.

Ну, говорить о силе ведение дневника сделок и о ценности статистических данных я долго не буду, кто ведёт, меня поймёт, а кто не ведёт, тот обязательно к этому, придёт, если захочет качественного улучшения своей торговли. А хочу поговорить именно о практическом использовании статистики для улучшения торговой системы.

Что лучше увеличивать доходы или сокращать расходы? Лучше делать и то и то. С торговой системой всё точно так же, и как раз статистика нам тут в помощь. Можно стараться улучшать показатели своей торговой системы путём уточнения точек входа, делая их более ювелирными, и это правильно, но зачастую можно улучшить показатели любой торговой системы просто убрав «ненужные сделки». Ненужными сделками  я называю сделки по торговой системе, которые имеют свою закономерность, но не приносят прибыль, а просто съедают комиссию или ещё хуже тянут общую доходность вниз. Устранив только эти плохие закономерности можно очень кардинально улучшить показатели торговой системы.

( Читать дальше )