Если вы читали бестселлер Нассима Талеба «Черный лебедь», то наверняка помните, как яростно автор ругает нобелевских лауреатов, по заветам которых сегодня инвестирует весь мир. У Талеба есть единомышленник — Марк Шпицнагель, чья фирма Universa Investments отстаивает принципы «Черного лебедя» на практике. А именно категорически отвергает общепринятый подход к риску и составлению портфеля, препирается с управляющими хедж-фондами и зарабатывает тысячи процентов на кризисах. 

Эксцентричный инвестор  

Рынок узнал о Universa Investments в 2008 году — всего через несколько месяцев после основания управляющей компании. В США бушевала Великая рецессия, инвесторы каждый день теряли деньги и в итоге лишились $8 трлн. Клиенты Universa заработали 115%. 

Universа специализировалась на просадках рынка — например, заработала 20—25% во время снижения в августе 2011 года и примерно столько же в 2015 году (тогда Dow Jones за день потерял больше 1 000 пунктов, а фирма Шпицнагеля заработала $1 млрд). Но настоящую славу компании принесла пандемия: в марте 2020-го, пока инвесторы в ужасе наблюдали крах рынка, доходность основной стратегии Universa Black Swan Protection Protocol составила астрономические 4 144% с начала года. 

( Читать дальше )

Всем привет.
Торгую арбитражные стратегии с помощью роботов.
Для выбора инструментов использую скринер спредов.
Решил поделиться)

Публикуюсь тут впервые, поэтому не знаю, как здесь правильно передавать файлы.
Давайте вначале так — пишите кому нужен — пришлю
Если есть какой-то другой вариант, то посоветуйте — исправлю пост.

Вот такой внешний вид. В первом окне выводится общая информация о Базовом активе, двух ближайших
фьючерсах и спреде между ними. В последнем столбце активируем какие данные участвует в ТОПЕ
Во второй столбце выводятся лучшие варианты для сделок


Скачать скрипт — disk.yandex.ru/d/2GcpZeQkL6xZrg

Как-то раз, я встретил целителя, техника которого была похожа на какую-то магию. По словам очевидцев, этот человек практически ничего не делая, лечил серьезные недуги у детей, чуть ли не позвоночник выпрямлял простыми легкими прикосновениями. Я и сам к нему пару раз ходил и это действительно было больше похоже на колдовство. Не знаю, он или нет, но после него делали снимки, у дочки пропал сколиоз 2 степени.

Сам он мне не объяснял, что делает, не хотел палить тему. Ну так вот именно эта книга все и объяснила. Даже некоторые методы, описанные в книге, совпадают. Книга пролила некоторый свет на мое понимание устройства человека и причинно-следственные связи возникновения некоторых неприятных болезней на нервной почве. 

Если коротко, то смысл в том, что стресс и зажим мышц в районе головы могут вызывать спазмы и нарушение работы органов по всему телу, т.к. блуждающий нерв начинается из горла и идет через все тело и иннервирует все важные органы. В конце книги даны всего 4 простые упражнения, которые по утверждению автора избавляют от кучи проблем. Надо попробовать!👍 Проблема только в том, что как правило, простые вещи слишком просты, поэтому могут вызвать недоверие...

В целом многовато воды, много повторов, но может оно и неплохо, я с удовольствием все прочитал, так как было очень интересно. 

Если пост наберет 500❤️ расскажу 4 простых упражнения которые лечат от всех болезней практически😃

ChatGPT дали $100, чтобы он создал бизнес с нуля. Вот что из этого получилось:




Пользователь Twitter Джексон Фолл поделился интересной историей о том, как популярный чат-бот ChatGPT помог ему создать бизнес с нуля всего за несколько дней.

Фолл предоставил нейросети бюджет в $100 и попросил заработать как можно больше денег. При этом автор треда указал, что он может выступать связующим звеном для совершения нужных покупок и оформления документов. Чат-бот сразу же выдвинул довольно интересный бизнес-план, состоящий из следующих этапов:

1. Приобретение домена и хостинга за $15;
2. Выбор ниши из рекомендуемых — кухонные гаджеты, товары для животных, экологически чистые продукты. Создание контента и генерация реферальных ссылок на Amazon или участие в других партнёрских программах;
3. Размещение статей и обзоров в соцсетях и на профильных форумах. Взаимодействие с аудиторией;
4. Оптимизация под поисковые системы, подбор ключевых слов, настройка SEO.

ChatGPT также попросил своего «человеческого ассистента» отчитываться о ходе выполнения задач. Далее нейросеть придумала интересное название для домена и проверила его на возможность покупки. Первоначальный вариант EcoFriendlyFinds.com стоил $838, поэтому Фолл попросил более бюджетный домен и получил GreenGadgetGuru.com за $36 вместе с хостингом.

( Читать дальше )

1. Аксиома
Цены случайны (в философском смысле)

Почему? Потому что альтернатива этой аксиоме:

В любой момент времени знак будущего приращения цены может быть предсказан точно.

Третьего не дано.
За все время существования рынков альтернативу случайности никто не доказал (аксиому доказать невозможно). А это значит выбор между аксиомой и альтернативой — это вопрос веры. О вере не спорят.
Поэтому, все, что дальше, сформулировано в рамках аксиомы.

2. Успешная торговля возможна только на базе статаналога статистических взаимосвязей между прошлой информацией и будущим изменением цены. При этом точное знание статистической взаимосвязи необязательно.

Примечание. В рамках аксиомы любая взаимосвязь  между прошлой информацией и будущим изменением цены может быть только статистической. Теория вероятностей тут не причем — это просто логическое следствие философского определения случайности.

3. (необязательное). Если Вы нашли какую-то идею для торговли, то проверьте ее на то, что она не противоречит статистическим параметрам ценовых рядов. Для этого Вам понадобятся инструменты теории вероятностей. Этот шаг необязателен, но в случае отрицательного результата он избавит Вас от необходимости тратить время на следующие шаги.

( Читать дальше )

При анализе и выборе акций для инвестирования я опираюсь на два источника информации — это график движения котировок акции и финансовый отчёт компании-эмитента.

Котировки акции

Для наблюдением за котировками есть много разных сайтов, но я использую очень удобный сервис, который называется Tradingview (торговый обзор).
Например, посмотрим на котировки СБЕРа:

   

На графике отображено движение акций СБЕРа за 23 года, заметен восходящий тренд, общая прибыль за всё время составила больше +43000%! Прибыль за последний год чуть больше +90%.
Одним словом, акции СБЕРа по котировкам выглядят привлекательными для долгосрочного инвестирования! Так же видно, что котировки уже отыграли примерно половину падения от своих максимумов из за пандемии и начала СВО.

Финансовый отчёт

Если с котировками всё более-менее просто и понятно, даже новичок визуально может оценить в каком состоянии находятся акции компании, то с финансовым отчётом все немного сложнее…

( Читать дальше )

Совокупный объем покупок российских акций в мой скромный пенсионный портфель превысил 4'000'000₽ — сумма круглая, прекрасный повод написать пост для многоуважаемых подписчиков, коих на Смарт-Лабе чуть менее тысячи. Для тех, кто наткнулся на меня впервые, сразу хочу заметить, что это — не история успеха (хвалиться тут пока точно нечем) и не зазывалово — ведь я ничего никому не продаю и не инфоцыганю.

  

В этом посте я расскажу о том, как с первого взгляда супер-сложные вещи я разобрал по кирпичикам и превратил в очень простую рутинную стратегию, которая прекрасно работает на принципах, разработанных 4,5 года назад.

Итак, есть Индекс Мосбиржи — основное мерило российского фондового рынка. Биржа постоянно меняет состав этого индекса — в зависимости от размера и количества публичных компаний, акции которых на ней обращаются. Самые крупные компании из индекса известны каждому жителю нашей страны — это Сбербанк, Газпром и Лукойл. Всего же компаний в индексе на данный момент 37 штук. Индекс этот немудреный — чем крупнее компания, тем больше ее вес в общем пироге. Правда, есть и небольшие ограничения — так, Газпром или Сбер настолько крупные относительно остальных, что их вес ограничивают 15% при каждой ребалансировке. Остальные веса тоже сверяются, и результаты ребалансировки выкладываются в свободный доступ.

( Читать дальше )

Интересно почитать трейдеров, которые воспитаны на книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта», Библии трейдинга)

📕Книга «Таинственные маги рынка» Джека Швагера

глава о Джейсоне Шапиро, трейдере, торговавшем против тренда.
Основные мысли.
Швагер: есть ли сделки, которые были очень болезненные?
Шапиро: нет, я не застреваю в плохих сделках, у меня просто срабатывают стопы. Я никогда в жизни не нарушу свой стоп.

Шапиро: я добился успеха, потому что много раз терпел неудачи.
Я иду в ногу с людьми, у которых больше знаний, это институциональные трейдеры. Степень участия институционалов показывает сантимент рынка, долю участия. Я занимаю сторону, противоположную спекулянтам, то есть всегда на стороне институционалов.
Так же смотрю финансовые телешоу, как индикатор для торговли в противоположном направлении. (сразу вспоминается Крамер и Олейник)

Швагер после интервью делает вывод, что если знаете трейдера, который часто ошибается, следите за ним, чтобы торговать против него😁


глава Амрит Сейл.

( Читать дальше )

С одной стороны, облигации — очень простой инструмент. Покупаешь их, получаешь купоны, при погашении получаешь номинал (если не будет дефолта). С другой стороны — очень сложный. Рыночная цена постоянно меняется. Ещё она зависит от ключевой ставки ЦБ, от того, как идут дела у эмитента, от настроений на рынке… Купоны бывают постоянные и переменные, доходность считается чёрти как, к тому же шестью разными способами, 3 из которых вообще без пол-литра не понять.

А ещё у облигаций есть дюрация, и это не то же самое, что срок до погашения, несмотря на то, что дюрация переводится как длительность. Без паники, разберёмся.

 Первое, что нужно понять, это суть

Дюрация облигации (или эффективный срок до погашения) — это время от момента покупки до полного возврата затрат на приобретение облигации.

Но, как говорится, есть нюанс

Дюрация учитывает дисконтированную стоимость (текущий денежный эквивалент будущего потока платежей). Дисконтирование — это процесс, обратный начислению процентов.

( Читать дальше )

Расскажу о своих успехах за апрель. Я переписала бектестер (который умеет брутфорсить весь рынок) для торговли с пропущенными данными. В прошлом посте мы затрагивали проблему заполнения пропущенных данных для статистического анализа. Там это было полезно, но когда дело доходит до бектестов, симулировать торговлю в момент, когда на инструменте не было ликвидности, это ошибка. Какая логика получилась у меня?

Так как я исследую парную торговлю, то дожидаюсь момента, когда на обоих инструментах появляется ликвидность, только после этого встаем в позицию или выходим из нее. Дизайн эксперимента не подразумевает подглядываний в будущее: все параметры для оптимизации рассчитываются на первой половине наблюдений, на второй половине происходит симуляция торговли.

В эсперименте участвовало 80 коинтегрированных пар, которые просто втупую, не глядя были загружены в бектестер. Я не видела по ним ни спреды, ни сами ряды. Мне было важно, чтобы алгоритм перемалывал даже пары низкого качества и в среднем выдавал положительный результат. Получилось в среднем 4,78% годовых на 1 контракт.

( Читать дальше )