Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

( Читать дальше )

Если кто не отслеживает:

Это крупнейший доход участника в истории всех ЛЧИ.
Предыдущий рекордный доход за весь конкурс получен в 2011 году роботом PFP-invest (почти 13 млн рублей).

Добрый день!

Я новичек на опционном рынке, занимаюсь тестированием стратегии торговле по сетке (маркет-мейкинг). В результате колебательных движений в течении дня накапливается реализованная прибыль, но на конец дня может быть накоплена длинная или короткая позиция, закрытие которой приведет к убыткам. Переносить позицию через ночь просто так я не хочу, соотвественно приходит в голову вариант покупки путов, если в конце дня длинная позиция, и покупки колов, если в конце дня короткая позиция. Алгоритм получается такой:

1. начинаем новый день с пустой позиции
2. в течении дня торгуем по сетке
2. в конце дня хэджируем позицию опционами

Таким образом, по результатам 5 торговых дней получается:

пн: заработали X1, захеджировали позицию Y1
вт: заработали X2, захеджировали позицию Y2
ср: заработали X3, захеджировали позицию Y3
чт: заработали X4, захеджировали позицию Y4
пт: заработали X5, захеджировали позицию Y5

Т.е. убытки откладываются во времени и появляется возможность закрыть позицию с убытком при экспирации опционов либо цена может пойти в нужную нам сторону и тогда мы закроемся в безубыток или даже с прибылью. Огромный минус подобного подхода — это постоянно растущая позиция и соотвественно требования к капиталу.

( Читать дальше )

  На днях провел небольшое исследование движения фьючерса на индекс РТС за 2012-2014 г., всего 33 месяца.  Рассматривались экстремальные значения фьючерса за период (MIN, MAX), а также значения на начало и конец периодов. Начало следующего периода определяется как день окончания жизни текущего месячного опциона. Данные можно скачать здесь
 
Краткие выводы следующие:
 

1. Во всех периодах есть движение фьючерса около 5 т.п.
2. В 5-ти случаях (~ 15%) движение фьючерса < 7 т. п. (2013 г.: янв-фев; июль-авг; сент-окт; дек-янв;  2014 г.: авг-сент).
3. В 28-ми случаях ( ~ 85%) движение фьючерса >= 7 т. п.
4. В 15-ти случаях ( ~ 45%) движение фьючерса > 12 т.п.
5. В 8-ми случаях ( ~ 24 %) ход фьючерса > 15 т.п.
6. В 20-ти случаях ( 60 % ) фьючерс попадает в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. на конец периода.

 Как это можно использовать?
 Например, построить опционную конструкцию, в которой зона наибольшей прибыли попадала бы в диапазон 7 т. п. – 15 т. п. от значения фьючерса в начале периода.


( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

 
Рис. 1 Тренд my friend
    Когда я только начинал писать код, мне было интересно: «почему таких программ нет в открытом доступе?» Сотни программистов работают над терминалами, библиотеками, роботБилдерами. TSLab, WelthLab, S# и т.д. Программисты, архитекторы, менеджеры, целая туча народа. Это же возмутительно! Есть десятки конструкторов роботов и сотни всяких индикаторов, но нет возможности быстро и просто посмотреть текущую формацию на прибыльность. Как так!!!???
    И вот теперь, после того как я стал true программистом и потратил на изучение вопроса почти ПЯТЬ лет, я понял, в чём проблема: НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫЛОЖИТ ТАКУЮ ПРОГРАММУ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП.
Но впрочем, с этим кажется, вам повезло… ))


( Читать дальше )

Оригинал с полным текстом - http://www.istorya.ru/articles/rusdenref.php - 
Деньги и денежные реформы в России


Национальной забавой вождей на Руси последние 400-500 лет было всяческое обесценивание рублей и сбережений граждан посредством разнообразных денежных реформ и финансовых законов, с периодичностью каждые 10-20-40 лет. 


1. Денежная реформа Елены Глинской в 1535—1538 гг.
Любая старая монета, обрезанная и целая, была запрещена.

2. Денежная реформа Алексея Михайловича (1649-1663)
Замена серебра медью. Полагаясь на покорность подданных, правительсьво намеревалось предложить своему народу явно неполноценные монеты: в рубле-талере серебра было только на 64 копейки, а медный полтинник и вообще был непостижимой ценности.
Реальная стоимость медных копеек катастрофически падала. В сентябре 1658 г. за одну серебряную копейку давали три медных, в марте следующего года давали уже пять, а в 1663 г. медные деньги обесценились настолько, что один рубль серебром стоил двенадцать медных. Само собой, падение стоимости медных копеек сопровождалось ростом цен и наращиванием объемов чеканки медных копеек. По некоторым оценкам, за пять лет реформы медных копеек было выпущено на 20 млн. рублей.
Медный бунт 1663.


( Читать дальше )

Тут давеча был пост, не могу не прокомментировать :-))

smart-lab.ru/blog/207858.php

Алексей в правильном направлении двигается, но чего хочу сказать-то, в будущем все равно уйдет от такой системы в сторону более старинных методов ТА.

И вот почему:
1) Старинный метод ТА


То есть Алексей да и наверное большинство трейдеров, которые пришли к понимаю систем и постройке своих систем примерно так и работают, но их ошибочка, что они в этом месте ставят горизонтальный уровень, а не треугольники да каналы… И что выходит и у них:

( Читать дальше )