homosapiens, homosapiens, я пользуюсь дневным профилем для квика, он за день дельту считает, проверял с 5 минутными кластерами все считает верно, так вот с 17 сентября насчитал -171000 контрактов. правда один день пропустил. в общем выходит что идут одни продажи, но в зоне 152000 25 сентября было видно на твоих рисунках с дельтой что лимитами продавали и очень хорошо, а вот далее при подходе к этим уровням продаж было меньше. вот интересно что было 5 го октября день то закрыли в минусовой дельте, а по часовым как все было распределено? можешь картину показать (пусть что есть за два дня)

VladimirB, скажу по собственному опыту — вменяемый трейдер работу себе найдет! Лично я устроился трейдером в ИК «Фора-Капитал» в сентябре 2008 г. Худшего времени для поиска работы трейдером в нашей истории пока еще не было. Однако же взяли! И сейчас берем. Только вот более 80% «трейдеров», приходящих в инвесткомпании на поверку оказываются просто невменяемыми.
По мотивам такого общения были написаны посты:
fora-capital.ru/club/biblio/dokumenty/oshibki_nachinayushchikh_upravlyayushchikh.php
fora-capital.ru/club/biblio/dokumenty/oshibki_nachinayushchikh_upravlyayushchikh_chast_2.php
А большинство таких вот «гениев», которых не решилась взять на работу ни одна инвесткомпания идут в народ(

Kisa13, вчера интересная штука была. RBS и Нозерн Траст закрыли европйские денежный рынки для новых инвесторов… то есть банки сейчас начнут сами гнать рынки вверх, чтобы потом открыть доступ и разгружаться

Barbaris, куда денут остальную часть бабла что сняли со счетов ецб -облигов закупили 70% денег висит в воздухе-готовтесь завтра последний день в выходные ждем мега новость

Марсель Тазетдинов,
Пожалуйста: первейший индикатор сантимента «в моменте» — это следующие показатели в Квике: «количество заявок на покупку» и «количество заявок на продажу»…
Не путать с «совокупным спросом» и «совокупным предложением»…

vojd, Хаи? Хаи были в апреле 2007 на 1545! То, что ему налили на августовских низах согласен, но ему не просто налили, а немного долили. Потому как процентов 70 ему налил на лоях 2009!
ИМХО, корректоз августа был для того, чтобы снять слабость июльских хаев 2011, и загрузившись на лоях 2011 хуякнуть рынок на хаи 2007 как минимум! А там и будет глобал раздача!

Василий Олейник, нефть меня вчера смутила, да такой резкий залив вниз с отскоком… нешортовый паттерн был совсем

Николай,
не, если во 2-3 эшелон стали заходить — то баить будут по любым ценникам, потому что хрен зайдешь большим баблом незаметно
новая бумажка для меня — поэтому сжалось немного сзади )

если че пиши про такие движи — хотя бы в профиль, чтобы здесь парней не отвлекать от дел срочных )

Евгений Пронин, если придерживаться теории объемов то все что над большим объёмом дорого что под ним дешего меня сегодня кстати два раза по стопу закрыло на зонах которые я красным отметил

+1 к возможному недопониманию автором всей темы… Мнение в цитате "… опционы «у денег» используются обычно для краткосрочных спекуляций, поскольку у них самая высокая дельта (то есть они отбивают прибыль лучше остальных опционов при росте подлежащего актива) ..." в корне ошибочно — самой высокой дельтой обладают опционы «глубоко в деньгах», а ещё большей дельтой обладает фьючерс — и если торговать именно её, то всяко лучше использовать для этого базовый актив…

Да кто может это знать наверняка, не имея полной информации об открытых позициях? Например, короткими путами страйков 130-150 вполне мог кто-то фиксить профит по менее ликвидным (после выхода в деньги) купленным колам тех же страйков, и в таком виде вся поза и весь объем будет висеть до экспы, мозоля глаза и вызывая нездоровый ажиотаж линейно мыслящих товарищей вроде автора статьи. И таких объяснений можно найти немало — только практической пользы от них нет. Я себе этим голову не морочу и на пострайковый ОИ не смотрю.

speculatio, путов обычно больше чем колов бывает, ничего удивительного в этом не вижу. 140 путы основной объём открыт до 24 января, при фьюче не выше 150, что близко было тогда. Другое дело что они не закрыты, возможно это был хедж тогда, или они часть ноги какой то стратегии или они пока убыточны, а время ещё есть. Но это никакой не инсайд.

Grenadir, да пролили все таки sih если бы не газик переписывали бы хаи уже)

третья в третьей таки импульсом размечаться должна по канонам… а эта загогулина на импульс не раскладывается. так что здесь либо множественные вложения, либо всё это диагональная структура в «С» тройки.

Роман, во-первых не пуп, а мозги, во-вторых не надорвут а заипут :)

фсипи на 15 пунктов ниже спота, тренд восходящий, фукусим не взрывалось — следовательно продолжать вниз будет тяжко, и будут откупать

торгую фьючами на мини сипи, только что шорт частично прикрывал, все как всегда, никаких праздников, валится нефть, евробакс, минисипи

ЁR, 131 с мелочью ЛОЙ по фьючерсу (а не страйк), а 170 потенциал роста — т.к. там максицум по коллам.

asterisk, эллипсы Фибоначчи придуманы давно(серые на скриншоте). А вот использовать их в качестве поддержки-сопротивления(зеленые и розовые соответственно) пока никто не догадался… А если и догадались, молчат собаки )))

господа не ведитесь на ТНВ кто мог уже давно захэджировался….а кто не смог — проедет мимо кассы

И.А., не цена идёт к мин выплатам, а мин выплаты идут к цене.
от мин выплат ничего не зависит