Избранное трейдера secondi

по

Математика. Книги.

Обещал выложить книжки по математике, начиная от азов, теорвера, и заканчивая моделями числовых рядов и машинным обучением.
Структура примерно такая:
1. basic  - матан, линейная алгебра, если прогуляли/никогда не знали/ничего не помните
2. probability — базовая теория вероятности/статистика
3. time_series — стандартные(в основном стационарные) статистические модели числовых рядов
4. advanced — про продвинутые модели и машинное обучение
bonus. cointegration/r/bayes — про коинтеграцию, R (пакет для стат. расчетов), и Байесовскую статистику

Ссылка на книги  


Про некорректность нынешней дефиниции ударного дня (УД) в финансовом словаре смарт-лаба...

    • 30 апреля 2012, 22:22
    • |
    • Gugenot
  • Еще
Для начала имеет смысл определиться с более корректной дефиницией «ударного дня»…
А то открываешь «Финансовый словарь» и там:
«Ударный день (УД) — день с широким диапазоном колебаний цены».
Это некорректно.
Основополагающим критерием в определении ЗАВЕРШЁННОГО ударного дня является соотношение между:
а). разницей между оупеном и клоузом свечи-дневки
(т.е ТЕЛОМ свечи) — и
б). дневным торговым диапазоном (т.е. разницей между дневным максимумом и минимумом).
Если это соотношение равно 85 и более %% — тогда этот день — МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ на предмет УДАРНОГО.
А «день с широким диапазоном колебаний цены» — вполне себе может быть и «дожиком с громадными „соплями“ в обе стороны»…
Как-то так…
 
П.С.: решил-таки продублировать свой пост в топике Т.Мартынова
отдельным — своим — топиком, т.к. тема весьма важная...
Как-то так...

"Новые" индикаторы рынков. Продолжение. Индекс HSBC RORO

                                       
                             Индекс HSBC RORO. (risk on/risk off)


Данный индекс будет интересен в 1-ую очередь тем, кто торгует не только Россию, но и работает на товарно-сырьевых, валютных и долговых рынках. Ничего нового для многих там нет, просто я данный индикатор использую только для того, чтобы определять те виды активов, на которые есть сильная взаимосвязь  ( тупо стоишь  с толпой ), либо это отдельные истории.
 
Предисловие: Всеми любимая статистическая взаимосвязь.
 
Для тех, кого избежала участь провести лучшие годы своей жизни за учебной доской, изучая 3 курса математику, статистику и ее производные  посвящается некоторый экскурс:
 
Существующие между явлениями формы и виды связей весьма разнообразны по своей классификации. Предметом статистики являются только такие из них, которые имеют количественный характер и изучаются с помощью количественных методов.  Корреляционный анализ — это количественный метод определения тесноты и направления взаимосвязи между выборочными переменными величинам. Для оценки силы связи в теории корреляции применяется шкала Чеддока: слабая — от 0,1 до 0,3; умеренная — от 0,3 до 0,5; заметная — от 0,5 до 0,7; высокая — от 0,7 до 0,9; весьма высокая (сильная) — от 0,9 до 1,0.


( Читать дальше )

Рост ненастоящий!!!

Рост ненастоящий (шутка :))
В общем, мой взгляд на рынок smart-lab.ru/blog/51029.php остается прежним, поскольку западные рынки сегодня немного сползли вниз, коммоды примерно там же где и были, хотя золото с серебром попытались порасти. Мы подросли в гордом одиночестве, что впрочем и неудивительно, так как перед этим напротив наш рынок был слаб при позитиве на западных площадках. Дрочево продолжается и как бы не затянулось до традиционного мая месяца :)

Причины падения рынка акций

Почему падает рынок? Какие есть соображения?
У меня такие:
Кризис в европе 

См. доходность испанских и итальянских бумаг:
Кризис в европе

Про Испанию хорошо ДжонниГалт: http://smart-lab.ru/blog/50175.php

Ну и последнюю строчку тут смотреть:
Кризис в европе 

краткосрок по f RTS

    • 13 апреля 2012, 15:38
    • |
    • bublik
  • Еще
Всем привет.Краткосрочно опишу ситуацию, которую вижу.На рынке,  маркетмейкер  сейчас  накапливает  позицую в шорт.
 На уровне 158-158.7  зашла толпа продавцов и отстопившихся и рынок в ближайшие часы должен идти в рост в этом направлении для проверки остатков покупателей  .Движение в рост  до уровней  160 -161, если будут желающие, поэтому сам уже в шорте  так как разгрузка по контрактам уже максимальна и любителей покупать выше уже  нет, обратите внимание как  туго  рынок идёт вверх  и как резво срывается вниз. Могу сказать что по количеству зашортивших  подбная ситуация была 3 апреля 12-14 часов, после 18 часов разгружали 2 дня. Ближайшая цель для тех кто в шорте   уровни154-152, на 154 был хороший влив бабла, поэтому  потрогать его и  что пониже  обязательно должны .
 
Это моё  личное мнение и  ни в коей мере не ставящее целью влияния на ваше, вы должны быть сугубо откровенны с самим собой и испытывать долю здорового недоверия   к различным писательским акциям авторов статей на  этом сайте , выработать своё, что ещё больше укрепит вас в вашей стратегии торговли.
С уважением kexman/
 

Кукл охотится за успешными игроками

Торгую на евробаксе, америку. Счет начал расти очень бодро и был учетверен(!) за 3 недели. При этом рынок заметно отбрыкивался и только моим умением был сделан профит. Сейчас торговать стало еще сложнее. Мне кажеться есть статистика успешности счета и если ростет слишком быстро депо, то специально за тобой пускают ЛОСЯ.
 
В эту неделю счет только удвоил. Вобщем не знаю как быть( Буду осторожнее

Продолжаем разбор стратегии с фьючерсом на ОФЗ

На встрече смартлаба в Москве была представлена стратегия работы с фьючерсом на облигации федерального займа. Я постарлся разобраться. что получилось-судить вам.

содержание:
-описание стратегии
-Настройка калькулятора
-ответы на вопросы

Описание стратегии.
Покупка фьючерса на корзину ОФЗ — альтернатива стратегии «пирамида РЕПО» — в обоих случаях зарабатываем на керри — разнице между доходностью облигации и ставкой РЕПО до экспирации (стоимостью фондирования).
Прибыль в керри-трейде формируется за счет компонент:
1.  Положительной разницы между доходностью облигации и стоимостью  фондирования  — чистое керри
2.  «Скатывания» по кривой доходности при уменьшении дюрации — rolldown  
Фьючерс на корзину государственных облигаций (ОФЗ) — уникальный инструмент, т.к. при покупке фьючерса:
-Вы зарабатываете, когда на рынке нет выраженного тренда(«боковой» рынок)

( Читать дальше )

Операция Twist подходит к концу: самое время оценить ожидания рынка

В то время, как макроэкономические показатели США постепенно ухудшаются (что, тем не менее, не мешает представителям ФРС открещиваться от старта QE3 в ближайшей перспективе), растут риски значительного падения американских фондовых рынков. Обновленный прогноз ФРС по экономике штатов (в сторону повышения) «напугал» рынок золота и казначейских облигаций – инвестиционный капитал стремительно перебрался на фондовый рынок.
Операция Twist подходит к концу: самое время оценить ожидания рынка 
Однако если исторические закономерности останутся в силе, то после окончания операции Twist (если, конечно, за ней не стартует новая программа искусственной помощи экономике) инвесторов ожидает падение порядка 8-10% по всему фронту бумаг. Подобное уже случалось по окончании предыдущих программ (QE1 и QE2), а также в периоды политической стабилизации США (1983, 1994 и 2003 годы).

Напомним, что в понедельник (18 марта) президент Банка Нью-Йорка Билл Дадли заявил, что ФРС не видит поводов к старту третьего раунда программы количественного смягчения (QE3). Тем самым, вероятность негативного сценария на американском фондовом рынке по окончании операции Twist выглядит довольно высокой. 

( Читать дальше )

Фьючерс на ОФЗ - новая фишка Смартлаба?

По мотивам встречи Смартлаба 17 марта.

Как уже всем известно, одним из докладов на этой встрече был доклад Вадима Закройщикова про фьючерсы на корзину ОФЗ на Фортсе.

Не буду углублять в специфику контрактов — кто хочет может заглянуть на страничку сайта РТС www.rts.ru/ru/forts/equity/bonds/
там подробная спецификация, презентации и т.д.

Вкратце, фьючерсов таких 3 — OFZ2, OFZ4, OFZ6 — соответственно представляют из себя корзины на 2,4,6 летние ОФЗ (срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет (для «двухлетней» корзины), от 3 до 5 лет (для «четырехлетней» корзины) и от 5 до 7 лет (для «шестилетней» корзины).

В каждом фьюче — 10 облигаций, ГО — 3-4,5% (т.е. плечи макс огромны), контракты поставочные.

По словам докладчика там огромная ликвидность. В целом да, формально так сказать можно, по обоим сторонам стоят гигантские заявки от маркетмейкеров с довольно узким спредом (хотя маркеты там утречком не всегда быстро просыпаются)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн