📈 Начну свою рецензию с короткого представления автора книги «Торговое племя» («The trading tribe») Эдварда Сейкоты — легендарного трейдера, изменившего мир торговли. Он широко известен тем, что с 1972 по 1988 год увеличил счет одного из клиентов с 5000$ до 15 миллионов долларов.


📚 В своей книге «Торговое племя» он рассказывает о том, что 99% неудач и проблем у нас в голове. И что, с помощью определенных практик и занятий можно убрать эти установки. Торговля, и жизнь в целом у человека без установок существенно улучшается. Вообще основная идея книги заключается в том, что «торговля и психология — это единое целое». Принцип торгового племени заключается в том, что собирается группа людей (как правило в группе Эда были трейдеры), которая работает над установками и программами одного из участников. После того, как работа по методике «торгового племени» завершена, происходит существенное улучшение показателей торговли как этого индивида, так и всей группы в целом. 

( Читать дальше )

👀 Начну свою рецензию с того, что скажу прямо — книга эта не обычная и больше связана с психологией, чем с трейдингом. Все, что из нее использую — это мой личный опыт и мои личные наблюдения. У кого-то будет работать, а у кого-то нет. Самая главная идея и мысль книги состоит в том, что «кто во что верит, тот то и получает». Книга эта не большая, но достаточно понятная и практичная. Смысл ее заключается в том, что если у вас до сих пор нет денег, или того, что вы можете на эти деньги купить, то у вас есть важная причина, или установка, страх, это не иметь.  

👩‍🚒Приведу простой пример: Если вы подойдете к человеку, который работает на заводе и зарабатывает 50000 рублей в месяц и скажите:" А хотел бы  получать в три раза больше (то есть 150000 рублей в месяц)?" Скорее всего он ответит вам, что да. Но он сейчас их по какой-то причине не зарабатывает. Хотелось бы понять почему (а еще лучше вопрос зачем)? Тут все просто, обычно, подсознательно он будет бояться и думать, что если он начнет зарабатывать такие деньги, то ему придется работать в 3 раза больше, и он не будет видеться с семьей и заниматься любимым хобби. То есть не будет оставаться времени. У него нет даже мысли о том, что можно научившись вкладывать грамотно или создав пассивный доход вообще не работать. Есть люди которые работают в 3 раза меньше чем он, и получают в 3 раза больше, у них нет таких и подобных установок. 

( Читать дальше )

Давайте обратимся к такой обыденной для большинства вещи, как способ отображения цен на графике.

Подавляющее большинство использует лишь способ — временная нарезка свечей (баров). Да и по большому счету основные отечественные брокеры и их ПО не дают других возможностей.

Как выглядит пятничная нефть на стандартном графике М5? Добавим еще обычную ЕМА. К примеру 144.


Ссылка на оригинальный размер: https://live.staticflickr.com/65535/49741602961_3969fe5bb9_o.png

Стандартная картинка, все мы тысячу раз такое видели. По машке сидим в глубоком лонге и иногда меняем мешки, наполняемые деньгами. Ну до следующего «флэта», понятно.

Переключим же картинку на тот же день, но М1.



( Читать дальше )

Давайте разберем что происходило тогда и чего люди ждут сейчас.
Тогда рынок был высокомаржинальным.
не было фьючерсов на Сбербанк и торговали как есть акциями, при этом брали обычно как минимум 3 плечо, а новенькие сплошь грузились 5 плечом.
Второе — Никто не думал ни о каких дивидендах. Какие могут быть дивидендные истории когда дивы = 0,65 р. при летних ценах 08 года на СБер в 75 рублей.
Основная идея была нарубить бабла по легкому на плечах.
Третье :
Не так давно Сбербанк провел IPO в 2007 году, где продавал акции по 89 000 рублей и в основном заставлял своих сотрудников брать эти акции практически насильно. Т.е люди получили акции сбера не имея брокерских счетов и потому мобильность в принятии решения продать /купить была очень запоздалой и приторможенной.
потом было дробление ибо Сбербанк был самой дорогой акций, Транснефть пр. и та торговалась 40 000-50 000 рублей.
****
самое главное что люди покупали каждое дно и брали с плечами, даже когда плечи были урезаны до 3 плеча мах.

( Читать дальше )

Еще немного об актуальных закономерностях, существующих практически в каждом финансово-экономическом кризисе.

Сегодня расскажу об очень важной вещи, которую многие недооценивают и от этого совершают в кризис классические ошибки. Речь пойдет о его величестве Временном Лаге)

В каждом кризисе наступает момент, когда финансовые рынки резко отлетают от дна и начинают расти (вот как сейчас — посмотрите на график S&P, схожие графики сейчас имеем по большинству отечественных и зарубежных акций). Казалось бы- самое время покупать. Падения уже нет. На графике явно произошел разворот.От низов отскочили на 10-20-30% но до возврата к начальным уровням еще имеем очень большой апсайд. Но при этом ….акции почти никто не покупает и в разворот почти никто не верит. Почему? Потому, что существует двойная инерция.

Во-первых, люди психологически напуганы и растеряны.Еще недавно все рушилось, мы полны кортизола, нашими эмоциями управляет страх.В этот момент резко перестроить мозги на позитив и начать покупки – это удел очень немногих единиц, умеющих контролировать свои эмоции. Именно эти люди (наряду с теми, кто выкупал последовательно все падение частями, как я вам рассказывал в предыдущих статьях, пока падал рынок), и зарабатывают в кризис самые большие деньги, в отличии от большинства, кто покупает рынок гораздо выше, когда новостной фон выравнивается и/или становится позитивным.
Но помимо психологии есть и вторая инерция, мешающая людям покупать. Это совершенно справедливые мысли о том, что мы еще не видели проблем, которые произойдут в реальном секторе. Череду банкротств, убытков, безработицу и т.д. Все, что приносит с собой кризис. Да, банкротства будут. Да, это происходит к каждом кризисе.Но приведет ли это к обязательному падению рынков, ко второй волне? НЕТ, чаще всего — не приводит. Почему?

( Читать дальше )

К вопросу, надо ли снижать спекулянтский сайз в волатильные времена? И как именно, если надо? Если у вас системный трейдинг, вопрос не обойти.

         С одной стороны, это странно: именно в такие времена мы обычно и зарабатываем (я беру сейчас обычных, правильных, но не сильно замороченных трендовиков). Получается, что мы режем себе доходность, а максимальные позы при этом будут, скорее всего, в низковолатильном боковике.    

         С другой стороны, а что мы вообще максимизируем? Чаще всего – отнюдь не доходность, а риск/доходность.

         Но максимальная просадка обычно в те же времена, где и максимальная доходность. Вот годами торгую рубль-доллар. Если делать это одним и тем же сайзом, худшие дродауны – в самые прибыльные годы, 2014 и 2015. А сравнительно унылый (хоть и прибыльный) 2019 шел с минимальной просадкой всю дорогу.

         Причем обычно макс. дродаун рисуется 2-3 плохими движениями в зоне сверхвысокой волатильности. Например, во второй половине декабря 2014 года, после суперприбыли. Если вообще не варьироваить сайз, то одна плохая неделя увеличивает максимальный дродаун десятилетия в 2-3 раза! Дорогая плата, не правда ли? А за что? Конечно, мы режем вероятную доходность, но если «резалка» включается на 5% всего биржевого времени, вряд ли мы урежем свои тотальные доходности в 2-3 раза. Показатель риск/доходность таким образом улучшается.

( Читать дальше )

Сегодня был понятный торговый день. Тем не менее, я умудрился наделать множество ошибок, которые профи советуют избегать. Но я понял очень важные вещи.
Во-первых, точка входа — это реальная вещь. Ее можно найти без особого труда. Все, что надо, это торговать и быть в моменте, видеть борьбу игроков, чувствовать их эмоции через осознание своих. Ощущения — главный ориентир.
Например, сегодня я видел пробой на Si. Я понял, что игра будет строится в пробой наверх. Но знал при этом, что просто так он не дастся, поскольку слишком очевиден был пробой. Все, что очевидно, на рынке имеет свойство пресекаться. Когда есть очевидное, должно появиться место и сомнению. Рынок и впрямь зафлетил. Построил треугольник с «прямой» линией вверху и поджимающимися минимумами с низу. В этом флете я мешкался, входил то туда, то сюда. Хотя знал, что игра ведется в пробой. Цена показала это изначально, но дала повод для сомнения. И под конец, перед тем как начался подъем (хотя я ждал импульс), каждое движение вниз рисовало в голове картину сильного падения. Вверх я уже и не видел, но держал в голове идею о том, что как раз все случится наоборот. Рынок начал подниматься постепенно. Никакого того самого пробоя не чувствовалось, однако затем рынок как бы так незаметно показал, что хочет именно наверх. Я испугался. Подумал, что зря не вошел раньше, перфекционизм сгубил меня и я потерял все то движение, которое хотел взять во флете. Я был в неправильном состоянии. Надо было держать.

( Читать дальше )

Проводил много часов, изучая формирование разворотных точек, ставших существенными экстремумами дня. В сделке делаю ставку на то, что сегодня обновления экстремума уже не будет — превратив как бы торговлю фьючерсную в опцион (выхожу в конце дня). Теперь думаю как улучшить выходы, торгуя за пределами одного дня… Все виды активного трейлинга стопа убивают результат… Выход в конце дня чем хорош? Тем, что при переносе при прочих равных, добавляется фактор нового дня, а значит некоторой непредсказуемости, которая не нужна. Но профит формируют выходы и полагаться лишь на фактор времени в решении закрыть сделку — по сути не использовать свой скилл полностью.
Интересно, что альтернативный выход на импульсе (в момент импульса в сторону увеличения профита начинается трейлинг на минутках по логике входного сетапа) — не дал перевеса ни если случился внутри торгуемого дня, ни в последующие дни.
То есть нужно решение, которое на порядок превосходило бы выход в конце дня, потому что при равных или едва лучших показателях выбор будет в пользу старого способа (тк этот способ не требует внимания — вошел и забыл, платформа сама закроет сделку перед клирингом).

( Читать дальше )

Уже очень давно хотел рассказать публике историю своего успеха, но все не было стимула. И вот сейчас, пиара ради, решил написать небольшой рассказик в трех частях:

1. Знакомство с рынком;
2. Резкий взлет;
3. Стремительное падение.

Основано на реальных событиях, все имена вымышленные. За давностью лет могут быть небольшие неточности.

Кто не любит много читать, может дождаться второй части — там будет самое интересное. Кто совсем не любит читать, то в двух словах, суть состоит в следующем: я оказался в нужное время в нужном месте и вел грамотный нетворкинг. И большую часть этой суммы заработал не для себя.

Часть 1. Знакомство с рынком.

Шел 2003 год. Мне было каких-то 20 лет. Днем я благополучно просиживал время на парах, вечером играл в бильярд, а ночью прижимался к упругой женской попке. Гонял тогда на старенькой Дэу Нексия и беззаботно жил на родительские дотации, в размере 500 баксов в месяц. Но 12 сентября, после звонка дяди Богдана, размеренное течение жизни резко изменилось. “Эй олух, хорош пинать бананы, завтра берешь паспорт и дуешь по адресу Невский 60 с целью открытия брокерского счета. Я договорился с ребятами из Финама — откроешь счет на 100 тыс., а они обучат тебя как сделать из них миллион”.

( Читать дальше )