Она также известна как стратегия “двойного дна” или “W-образный паттерн”. Это популярная стратегия среди трейдеров, которые стремятся определить потенциальные возможности для покупки на рынке.

Стратегия duckbill основана на идее о том, что рынок имеет тенденцию двигаться по повторяющимся моделям.
Эти модели можно определить, посмотрев на графики и проанализировав движение цены.
Паттерн утконоса — это бычий разворотный паттерн, который возникает после нисходящего тренда.

 Следует совершить покупку СALL в данной точке. 

Первый минимум формируется, когда рынок находится в нисходящем тренде. Этот минимум представляет собой уровень поддержки, который является точкой, в которой давление продавцов исчерпывается и покупатели начинают действовать. Затем цена отскакивает назад, образуя пик в середине.

Каждый год я сдаю налоговую декларацию 3-НДФЛ, заявляю в ней налоговые вычеты на лечение, обучение и конечно же пополнение ИИС. Из-за того, что мне надо заявить сразу 3 вычета, я не могу подать упрощенную налоговую декларацию. И каждый год я сталкиваюсь с какими-то приколами. О некоторых из них я уже писала на Дзене. Вот и сейчас я заполнила декларацию и поняла, что ФНС насчитала какой-то не эпический налог… Полезла разбираться и поняла, что проблемы ни у одной меня, у многих не корректно подгрузились цифры из 2НДФЛ от брокеров. На том же Смарт Лабе люди тоже жаловались, что ФНС неправильно насчитала им налог.
Рассказываю какие косяки обнаружила я.
С сайта ФНС скачивается не корректная справка 2-НФДЛ.
Для начала я скачала справку НДФЛ с сайта налоговой, пыталась по ней разобраться, но у меня совершенно не шли цифры. Брокер показывал в итого, что налогооблагаемая база Х рублей, а в декларацию автоматически подгружался У. И когда я стала суммировать все свои доходы по справке 2НДФЛ я вышла на У, но при этом получалось, что 2 брокера не корректно удержали налоги, они же удерживали их с Х.

Добрый день!

Дисклеймер: статья про премиальные опционы (ПО), и она не преследует целью подменить собой опционную науку, единственная её цель — сделать наглядным такое сложное и многогранное понятие как волатильность.

Я уверен, многие из вас, кто хоть когда-то пробовал изучать тему опционов сталкивались с фразами типа: «эффект подразумеваемой волатильности» «повышения уровня подразумеваемой волатильности» «подразумеваемая волатильность в ближней опционной серии» и т. п. Что же такое волатильность (а точнее подразумеваемая волатильность или IV), если абстрагироваться от высшей математики?

Я не сильно погрешу против истины, если скажу что это торговля на слухах или на ожиданиях. И вот здесь торговля опционами имеет одно очень существенное преимущество по сравнению с торговлей базовым активом (БА — в нашем случае акциями). Если мы ждём какое-то событие (отчёт, новость), то можем сформировать позицию в ожидании этого события, т. е. работает классическая схема: ждём роста цены на новости, покупаем актив, новость реализуется, актив растёт, продаём. В случае же опционов слух/ожидание по БА сразу попадают в цену опциона. И на этом можно заработать не дожидаясь реализации новости/слуха.

Добрый день!

Данная статья является продолжением другой моей статьи: «Опционные лайфхаки часть 2: пропорциональный колл-спрэд», ознакомиться с ней можно тут

https://smart-lab.ru/blog/992091.php

Два важных дисклеймера сразу. Это статья про премиальные опционы. И я в курсе, что в случае значительного перехая по БА, убыток по стратегии Гусь не ограничен. Стратегия применяется на умеренном бычьем рынке и тот, кто её применяет, должен хорошо понимать потенциал роста БА на горизонте действия стратегии.

Сегодня поговорим о потенциале прибыль/убыток стратегии Гусь. Если продолжить анализировать стратегию с МТС $MTSS (картинка ниже).

Можно заметить, что потенциал прибыль /убыток у стратегии крайне низкий, всего 0,15. Т.е. при риске потерять 1 рубль, вы максимум сможете заработать всего 15 копеек. Тем не менее в стратегию я вошёл и не прогадал и вот почему:

— МТС — это дойная корова АФК Системы с очень предсказуемым сценарием: за полгода до дивидендов она растёт и затем, следующие полгода, падает;

Интерес частных инвесторов к денежному рынку растет взрывными темпами. Сделки РЕПО с ЦК — это наивысшее кредитное качество при ставке часто выше банковского депозита, причем зачислить и снять деньги можно в любой момент без потери дохода.

Сегодня, 1 марта, в 16:00 ответим на часто задаваемые вопросы инвесторов:
— кто и зачем привлекает денежную ликвидность?
— какие риски есть на этом рынке?
— зачем нужен Центральный контрагент в сделках и за что он отвечает?
— в чем отличие Репо с ЦК и фондов денежного рынка?

Встречаемся в прямом эфире по ссылке


Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Все потенциальные сделки на рынке можно поделить на три категории: рисковые, условно-нейтральные, консервативные. 

Консервативными сделками мы называем те, в которых вход осуществляется после нескольких подтверждений о развитии цены в нужном для нас направлении. Вероятность положительного исхода таких сделок выше, но количество значительно меньше. 

В качестве примера на изображении сетап в коррекционных вилах с двумя способами входа в сделку

Очевидно, что консервативный подход сокращает количество подвариантов ложного пробоя и продолжения коррекции.

Итак, вернемся. На рынке необязательно торговать все. Достаточно знать один прием и повторить его 1000 раз, зарабатывать на нем и больше ничего не делать. Именно такими моделями я хочу поделиться. И да, сейчас на российском рынке есть подобные формации.

0️⃣Реакция цены на скользящие. Мы подбираем две EMA со значениями последовательности фибо, стоящие рядом и настраиваем индикатор по первой коррекции. В случае реакции цены в последующем на данное построение индикатора, получаем сигнал на продолжение. Пример на Мосбирже 

У меня давно возникают мысли или сменить брокера, или добавить ещё несколько, как дополнительных. И для диверсификации хорошо, и даже можно премиум в каком-нибудь банке получить.

Решил посчитать у какого брокера мне выгоднее всего торговать с моим размером капитала и моим объёмом торгов.

На моём основном счёте около 13 миллионов рублей. В среднем за 2023 год у меня был объём торгов 4265460 рублей в месяц.

Я составил таблицу с комиссиями различных брокеров учитывая мои вводные данные.

Я взял 17 крупнейших и известнейших брокеров. Если вдруг вы мне можете посоветовать какого-нибудь брокера не входящего в данный список, я с удовольствием его тоже рассмотрю. Есть ещё Инвестиционная палата с комиссией 0,02242%, но я её не рассматриваю ввиду низкой популярности.

Моим основным брокером сейчас является Алор. В среднем я плачу 853 рубля в месяц. Чем мне нравится Алор, так это тем, что у них наикрутейший терминал. Терминалы других брокеров (Quik, Transaq) даже рядом не стоят. Зато приложение отстаёт от всех остальных в скорости работы.