Один из вариантов решения задачи smart-lab.ru/blog/160720.php#comment2334448
Использует формулу условной вероятности ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Рассуждения такие:
События
A — заражена
B — тест положительный
C — тест ошибся. A и C независимы

Формула условной вероятности
P(A|B) = P(A*B)/P(B) — вероятность A при условии, что B произошло,
где  P(A*B) — вероятность, что произойдут оба события одновременно
P(A) = 1/10000
P© = 0.05
P(B) = P(A)*(1-P©) + (1-P(A))*P©
P(A*B) = P(A)*(1-P©)
Итого:
P(A|B) = 1/10000*(1-0.05)/(1/10000*(1-0.05)+(1-1/10000)*0.05) = 0.001897 = 0.19% 

Москва 20 марта 2014. Билеты здесь
Санкт-Петербург 5 апреля 2014. Билеты здесь

Итак, потихоньку вырисовываются программы мероприятий на конференциях смартлаба. 

Новости: в конференции в Москве согласились принять участие Александр Варюшкин, Константин Гирькин (1000процентов), Алексей Каленкович и Михаил Гусев.

В Питере примут участие Андрей Беритц и Григорий Фишман, с которыми мы пообщаемся об их трейдинге и проектах.



МОСКВА 20 МАРТА





САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5 АПРЕЛЯ


Возможно, вы не знаете всех участников наших дискуссий. Возьмем например Илью, который согласился принять участие в обеих наших встречах.



Прежде вы могли видеть Илью на НОКах. Переехал из Москвы в Таллинн, открыл там офис и живет с семьей. Торгует средствами клиентов на американских опционах алгоритмической командой. Последняя история — основал европейскую ипотечную компанию.

http://smart-lab.ru/profile/13insiders

Анатолий Князев и Алексей Кириенко — молодые предприниматели, которые построили европейского прайм-брокера Exante и обслуживают хедж-фонды:


 
Статья про них: http://finparty.ru/section/interview/18133/

Думаю мало кто из алготрейдеров сомневается, что знание тервера полезно для его деятельности. Но тервер это не простая штука даже в применении к казалось бы простым задачам.
Предлагаю вашему вниманию прелюбопытную задачку. Взята из одной книжки, которую рекламировать не буду, скажу только что решения в книге нет.
Сразу оговорюсь что задача не так проста как кажется на первый взгляд, морщить лоб и кусать ногти будет не достаточно.

Итак:

Женщина приходит на прием к терапевту и просит дать ей направление на анализ на ВИЧ. Терапевт распрашивает ее и делает следующее заключение:
— с учетом вашего образа жизни известно, что ваши шансы заразиться составляют 1/10000, потому вам нет смысла проходить тест.
Она настаивает, получает направление и тест показывает положительный результат.
Нужно вычислить вероятность того, что она действительно заражена если известно, что тест дает 5-процентную ошибку.

( Читать дальше )

 
Если мы говорим об экономике, то в 2014 году в ней сохранятся все те тренды, которые присутствовали в году 2013г. Это главное, что можно сказать. В целом, американская экономика вырастет в наступившем году на 3-3,5%, учитывая уменьшающееся влияние на нее fiscal cliff; улучшающийся сентимент CEO американский компаний  приведет к довольно быстрому росту капитальных расходов компаний или инвестиций, динамика которых по историческим меркам выглядит весьма слабо(см. график). Восстановление рынка недвижимости продолжится, хотя скорость восстановления будет несколько ниже, чем в году прошлом. Пожалуй, об экономике пока все.
Сегодня же хотел бы написать о другом. Первое. Часто, когда вы слушаете или читаете аналитиков многие из них, на вопрос о перспективах рынка акций часто ссылаются на экономику, дескать ВВП будет расти слабо и рынок акций ничего хорошего не ждет и наоборот. Однако, приведу график зависимости поведения рынка акций от динамики и темпов роста ВВП по данным собранным с 1900 года (см. график). Как видно из графика, коэффициент R2 говорит о том, что нет практически никакой зависимости по данным ВВП и поведению рынка. Второе. На одной из конференций у меня вышел некоторый спор с Максимом Орловским из Ренессанс капитала. Я приводил некоторые исторические графики, пытаясь объяснить текущие тренды. На что Максим заметил, что нет смысла смотреть, к примеру, на графики нефти 1900-1920, когда «еще ездили на лошадях» и делать выводы о поведении рынка нефти на период 2014- 2020 годы и т.д.  Почему я, тем не менее, самым активным образом использую данный подход? Потому что, если вы посмотрите на любую область человеческой деятельности, то вы сами так или иначе, даже того не замечая, часто базируете свои жизненные решения на имеющемся у вас жизненном опыте. Отсюда, кстати, возникает, например, желание дать совет, как поступать в той или иной ситуации, главным аргументом которого опять же является прошлый опыт. Так же на рынке сначала вы смотрите на какие-то индикаторы, делая свою первую сделку на рынку, а с течением времени и с опытом вы можете смотреть на совершенно другие вещи. Люди, которые давно работают на рынке (бизнесе) часто вообще принимают решения дискреционно, то есть по своему усмотрению, фактически используя никаким образом не формализованный подход. Тоже самое, отношение к риску в целом, как к категории – в определенный момент вы возьмете минимальный риск, а в какой-то максимальный. Это тоже происходит благодаря наработанному опыту, который зачастую проявляется в тех или иных рыночных паттернах, которые вы наблюдали в прошлом, ну и тд.


( Читать дальше )

В начале 2014 года в Колорадо разрешили свободно выращивать, продавать и употреблять марихуану. 

в первые сутки после легализации наркотика прибыль немногочисленных продавцов превысила миллион долларов.

Но мы пойдем не на улицу, а в секцию OTCBB за конопляными акциями, из которых создадим портфель:

MedBox (MDBX)
Green Grown Technologies (GRNH)
GrowLife (PHOT)
Cannabis Science (CBIS)
Medical Marijuana (MJNA)
Advanced Cannabis Solutions (CANN)

Веса в портфеле распределим пока поровну. Продукцию употреблять не призываем и не пропагандируем. Только в медицинских профилактических целях, и в тех местах, где это разрешено. 



Через 10 лет будем летать по небу на собственном самолете, а  защитники традиционных ценностей могут и дальше продолжать МФЦ водкой заливать.

                                                      Введение.

                                   Методы оптимизации стратегий

     Как вы уже поняли из предыдущей статьи, оптимизация методом перебора не эффективна. Учитывая скорости тестирования, нецелесообразно перебирать все возможные параметры.
     Есть, конечно, уже готовые производительные оптимизаторы стратегий в других программных продуктах. Но как в них перевести свои стратегии? Все ли может этот тестировщик, что нам нужно? Будут ли тесты отражать реальность? Как правило, к ним нужны всякие коннекторы, конверторы и др. костыли, не относящиеся к нашим задачам.

( Читать дальше )

 



( Читать дальше )

Сколько лет варюсь в этом котле и не перестаю поражаться тому, насколько интимным трейдинг ДОЛЖЕН быть!

только кто то начинает выносить свое понимание рыночной ситуации на публику, как оно у него куда то исчезает, причем вместе с уверенностью ))))

Даже алгоритмы нельзя обнародовать! даже в этом случае может случиться что то плохое! ))
-дайте один и тот же алгоритм сотне трейдеров и получим все возможные результаты от полного слива, до значительного профита ))

Это означает что общаясь люди должны понимать, что имеют дело исключительно с МНЕНИЕМ — формально, объективно оно мало что может быть верно — т.е. мнение определенного человека верно лишь по отношению к его пониманию — на другом понимании другого человека это же мнение может быть полностью ошибочным....

Из формальных вещей можно  например сказать что уровни поддержки/сопротивления только горизонтальны  — если какая то линия под углом, то это уже уровень тренда. Также МаниМенеджмент формальное знание  и т.д.

Но какой именно уровень является правильным уже сказать нельзя — тут можно говорить ТОЛЬКО в применении к конкретной модели, но никак не в абсолютном плане…

( Читать дальше )

На сколько % рот фондовых рынков обеспечен ростом прибылей компаний? Картинка ниже показывает, что рынок США, а тем более Европы вырос авансом и не был подкреплен фундаментальным основанием в виде растущих прибылей. На этом фоне рост японского фондового рынка выглядит наиболее обоснованным.  

Вообще что такое P/E Multiple Expansion по сути? Это рост просто так. На настроении и ожиданиях, который зависит еще и от того, сколько денег на рынке.

На картике видно, что недавний Flash Crash по золоту был вызван не Fat Finger Trade а действиями HFT роботов. Напомню, что ранее была версия, что кто-то перепутал что-то и продал 4200 контрактов голды в маркет:




( Читать дальше )