Часть 2.

В прошлой части мы подбирали такую комбинацию статистических оценок динамики акций, которая давала нам возможность стабильно выбирать портфель акций лучше среднерыночного,  с показателем Шарпа на 26% выше индексного.

Мы также пробовали составлять портфель из портфелей и портфель на основе портфеля оценок, но в силу высокой линейной зависимости оценок и полученных на них портфелей друг от друга Bagging ожидаемо не дал никакого результата.

Тем не менее, этот важный этап подготовительных работ – построение портфеля (или композиции портфелей) на простых, статистических оценках дал нам некоторую отправную точку, относительно которой мы будем рассматривать эффективность всех наших последующих нововведений.

Рис. 6. Иллюстрация динамики волатильности акций США, входящих в состав индекса S&P 500.

Основную проблему стандартных методов мы видим в том, что они разработаны для стационарных стохастических процессов, в то время как любые финансовые (а зачастую природные, биологические и др.), временные ряды имеют нестационарную природу. Так, например, широко известно, что логарифмическое изменение стоимости акций является нестационарным процессом со склонностью к консолидации (кластеризации) волатильности.

CoreCommodity CRB Index

распределение весов в индексе:

WTI Crude Oil 23%
Unleaded Gas 5%
Heating Oil 5%
Natural Gas 6%
Corn 6%
Soybeans 6%
Live Cattle 6%
Gold 6%
Aluminum 6%
Copper 6%
Sugar 5%
Cotton 5%
Cocoa 5%
Coffee 5%
Nickel 1%
Wheat 1%
Lean Hogs 1%
Orange Juice 1%
Silver 1%


кросспост rffx.ru

• Русская аквакультура
• Мостотрест
• НЛМК
• Камаз

• НКХП
• Протек
• Новатэк

• Абрау-Дюрсо
• ВСМПО-Ависма
• Белуга Груп

• Яндекс
• Энел Россия

Сегодня 29.04.2019 у меня закрылись две публичные сделки моих роботов:

• Робот AVP, купивший Новатэк по 1199, сегодня закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 1221.
• Робот PVVI – мой лучший, самый результативный и любимый робот, купивший в пятницу Татнефть по 765, сегодня закрыл сделку по стоп-лоссу, цена продажи 754.

На текущий момент было три публичных сигнала на покупку. Два от робота AVP и один от робота PVVI. Вот ссылки:

1. тс: покупка HYDR робот AVP
2. тс: покупка NVTK робот AVP
3. тс: покупка TATN робот PVVI

Робот AVP просто умничка и молодец: 2 сигнала и все в яблочко. Робот PVVI принес убыток. Увы, бывает и так. Счет у роботов в публичной торговле 2:1 в их пользу. Это хороший результат, который примерно соответствует среднестатистическим данным моих роботов.

Напомню, что всего роботов три, и все они проверены на статистике. Вот их результаты: