сервис google reader как и обещал закрылся. Это ужасно.
есть неплохая замена — feedly который автоматомм импортировал все мои рсс каналы, ну и внешне он не дурен. 

Читаю рсс постоянно, чтобы быть в теме. Но есть проблема — заметил что у меня в агрегаторе нет ни одного приличного потока с новостями по российским эмитентам.

Соответственно ряд вопросов:
1 какие есть рсс подписки по российским корп новостям  
2 какой ридер используете?
3 посоветуйте какие нить каналы вообще приличные

ps. Я в питере. Знаете что тут бросается в глаза? Гораздо больший % людей приятной наружности. В метро просто приятно ехать. ну и девушек приятных огромный %. Реально, проституированный насквозь Киев отдыхает. 

Цель первая: 33.512;


Цель вторая: 33.610;


Цель третья: 33.700.


В минувшие выходные и сегодня мне и членам моей
«трейдерской команды» на сотовые, на «мыло» и в личку смартлаба
поступают многочисленные просьбы озвучить наше солидарное мнение по ближайшим целям в SiU3.

Мы решили озвучить ЭТИ свои цели в формате отдельного топика.


Сразу оговоримся, временнОй «горизонт целеполагания»:

24-26. 06.2013 г. 


Отмена сценария:
закрытие часовой свечи ниже пятничного клоуза (33.274).


Всем-всем-всем — успешных трейдов! :)                     

В условиях нестабильности рынка. я бы даже сказал «устойчивого тренда» на рынке акций, инвесторам, с крупными портфелями стоит обратить внимание на рынок fix. 
Сегодня я предлагаю Вашему вниманию — карту доходности наиболее «оборотистых» облигаций.
Максимальная дюрация у корпоратов здесь ВТБ-6, а у гос.бондов — ОФЗ 26203.
В среднем, доходности в рэндже 7-10% и дюрацией 12 — 15 месяцев.
Данные облигации можно рекомендовать тем, кто имеет большие портфели и хочет «пересидеть» снижение рынка, не выходя в депозиты.

Карта доходности



+ индекс RGBI у меня на сайте:
http://smoketrader.ru/index.php/fix/51-fixcorpandofz1906

Здравствуйте! Сегодня будет последняя часть составляющей … это психология.

Все статьи написанны не в качестве рекаламы. В управление средста не прошу и не беру. Любые коменты тролей по поводу семенаров и взывмаемой платы не актуальны :)
Часть 1
Часть 2
Часть 3 
Почему люди теряют деньги?
У всех причины разные, но большую часть их я попробую перечислить:
 
-Кто-то использует торговую систему мат ожидание которой даже не проверено. Т.Е. в основе системы может лежать действительно хорошая идея, но её автор так ленив или недостаточно трудолюбив, что бы проверить её на истории несколько раз. Трейдер может быть увидел красивые и часто прибыльные входы (то, что большинство ищет на  рынке) и даже не думает о том, что использует убыточную систему торговли.
-Большая часть не справляется  с эмоциями
-Часто отсутствуют качественные записи


( Читать дальше )

Тут «некто Преображенский»… гадает на счет физики...
Хотя давно все уже описано, просто нужно знать источники.

Есть — Вектор Прибыли.
Есть — Невозможность Грааля для всех.
Есть — иннерция.

Вот выжимка из теории, касающаяся этого факта (НЕ КОПИПАСТ,я автор и статьи и теории в в целом — завидуйте):

   
Введение в теорию Нитей Лангри — Выжимки.
Введение в теорию Нитей Лангри — Выжимки.
Теория Лангри. 
Выжимки Seven_17. 
Вступление. Мы Вам доступным языком изложим данную уникальную теорию, которая пропитана логикой и смыслом. Нам пришлось не касаться исследований американца Абрахамса, дабы не нарушить его авторских прав. Вы узнаете основное о Нитях и смысле самой теории, её аксиомы. Также мы на примере конкретного графика, дадим вам определение «зон Лангри». 
  Так же с помощью практики /но лишь одного способа/, мы покажем Вам – как это все работает в нынешних условиях. Также нами в статьях на указанном сайте изложены основы теории «Биржевого парадокса», которая безусловно работает при катаклизмах и кризисах на бирже с вероятностью – 100%. При этом теория Лангри призвана работать на после кризисных рынках и в менее прибыльном варианте — на стандартных рынках.

( Читать дальше )

История одного управления. Без «плечей» и почти без шортов (июль 2002-январь 2005) 
# 10.03.2011 14:19 В рассматриваемый период управление велось по принципу «только лонг без плечей» с изредко включаемыми шортами на основе сопутствующего рынку негативного новостного фона. И хотя в это время торговались и разные портфели систем и работал я в разных компаниях (до мая 2004 включительно в одной компании, а с июня 2004 — в другой), я объединил результаты управления «в одно», так как это был период, когда все решения по управлению принимались исключительно мной и торговались только мои системы. В этот период я уже вел подневную эквити своего управления по стандартам GIPS. Эти результаты представлены на следующем рисунке.

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на ТФ=240 min по состоянию на 10.00 мск 03.06.13.


( Читать дальше )