Запись почти оффтоп, но думаю кому-то будет интересна.
Почему C#? Вроде как это наиболее продвинутый способ написания торговых роботов. Вот и изучаю основы.

Еще один ответ на вопрос зачем это надо, — это попытка впоследствии автоматизировать датамайнинг. (поиск стат. закономерностей из набора данных). Как сделать это максимально быстро без использования программирования я не знаю. 

-----------------------------------------------------
Вчера писал о том, как у меня возник ступор...

Хороший пример, и все встает на свои места. Разбираю по полочкам

Делаем вот такую программку:


Программка забирает три значения
1. Количество людей на пире (int)
2. украсить ли еду (bool)
3. что написать на торте? (string)

И выдает значение суммы, сколько это будет стоить.

Каждый доп. рот — это доп бабос,
украсить — еще надбавочка
Ну и за каждую буковку на торте нада заплатить
а если челов больше 8, то надо взять большой торт, к-й стоит еще дороже

Как только меняешь параметр, идет автоматический перерасчет стоимости.

( Читать дальше )

Итак господа трейдеры — домашние бездельники, и не очень. В связи с продажей недвижимости в Москве и переездом, освобождается сумма наличности, которую готов занести в ДУ. Те кто устал сидеть дома, в надежде разогнать 100-200-300 тысяч до миллиона и купить поддержанную бэху ВАМ предложение:


На полном серьезе занесу 2-4 миллиона рублей, тому кто покажет доходность  - 50 годовых. Вам 20 процентов от профита.  

Оформляем с моим юристом — договор займа. Просадка  - максимальная 25 процентов.

Кто готов. Велкам в каменты.

Вопросы мне:  http://smart-lab.ru/blog/92117.php
Ср*ать сюда:  http://smart-lab.ru/blog/offtop/92143.php#comments


В каменты — предложения, ссылы и прочее.

UPD: всем спасибо, в личку пришло три предложения))
Один не рассматриваю — видимо тролль, но он смешной, так что оставлю)

Два предложения похожи на реальные)
Спасибо. Свяжусь

я думал будет больше предложение
тем кто ср*ал в карму — спасибо )) не зря старались. абидна наверно) 

Извините, но убрал топик. Причина в последующих топиках ленты. Хотел удалить совсем, но не получается. Что ж дискуссия пусть останется, благодарен всем, принявшим в ней участие. Ваше мнение было для меня ценно.

С уважением

Нашел интересный ресурс по анализу бюджета стран и регионов России.
budget4me.ru

Анонс:
«На сайте можно будет ознакомиться со структурой бюджетных затрат в различных разрезах и формах и сопоставить расходы регионов в различных сферах (здравоохранение, образование, транспорт, ЖКХ и т.д.). В числе статистики, которую можно узнать на портале – сколько средств тратится в разных регионах на одного человека в сфере образования, медицины и других отраслях.
Также на сайте планируется публиковать рейтинги регионов по открытости бюджетных процедур, рейтинги органов власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, аналитические обзоры хода реализации наиболее важных процессов.»
 

Доброго вечера, коллеги! 

Что такое необходимая КАЖДОМУ трейдеру программа — Исполнитель приказов и зачем он нужен можно прочитать тут: http://kramin.ru/index.php/archives/670 

Видеоинструкция по настройке тут: http://vimeo.com/54140469 

Скачать штуковину можно тут.

В комментариях к прошлому посту подсказали гениально простую вещь — проблему мерцающих сигналов (тех, которые, то появляются, то исчезают), можно просто решить задавая различные периоды опроса сигнала и перестройки позиции.

Качаем последнюю версию — там это уже работает!

Ну и уж по традиции неистово плюсуем, задаем вопросы и предлагаем дальнейшие перспективы развития.

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Смотрим кто скальпингом интересуется....

СРАЗУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО САУНДА… я и так на этот видос полтора дня убил, и разбираться с софтом у меня сил уже не было… СОРРИ… писал звук на скорую руку...

На видео понедельник 19.22.2012, торговля фьючерсом на индекс РТС...





( Читать дальше )

Создал очень удобный и простенький привод для Quik, для тех кто ежедневно торгует и постоянно нажимает на всякие выскакивающие окошки в Quik`е, для создания приложения использовал библиотеку S# «торговые роботы».
Выглядит он очень просто, но при этом он функционален и прост в работе.
 
Установка займет минимум вашего времени- вот инструкции и вот сам торговый привод.

Всем спасибо за советы! Торговых приводов очень много, моя цель была создать самую простую программку :) Следующий этап — напишу торгового робота!

Удачи при торговле, с уважением tradeimage.net.

Рынок остается слабым и при этом очень вялым.
Слабость выражается и в относительном андерперформансе и в
Отсутствии отскоков с массивными шортокрылами после падения 7 ноября.
Волатильность неприлично низкая.

относительная динамика ФРТС и СПХ500


фундаментально тут: http://smart-lab.ru/blog/mytrading/86253.php
технически тут: http://smart-lab.ru/blog/84975.php

Базовая гипотеза, озвученная 31 октября, пока работает слабо. 140 прошли, но критической распродажи 140-130 до сих пор не случилось. Возможно, вниз почешем с ускорением не раньше преодоления 137,000. 

p.s. удобные графики на смартлабе: http://smart-lab.ru/g/ 

А вообще, конечно, все эти стратегии смысла обособого не имеют. Куда важнее системный подход к извлечению прибыли и к ограничению убытков, чем весь этот эзотерический бред:)